Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Выбор формы уравнения регрессии
|
|
Форма уравнения регрессии выбирается из числа рассмотренных регрессионных зависимостей, для этого выполняют следующие операции:
1) Для каждой зависимости определяют:
- Неизвестные параметры (ak, bk, 
) и их значимость;
- Корреляционное отношение h (для линейной зависимости коэффициент корреляции r) и значимость 
или 
;
- Значимость уравнения в целом;
- Критерий автокорреляции DW;
- Точность аппроксимации d.
2) Из зависимостей выбирают такие, у которых автокорреляция остатков отсутствует, т.е. d2 £ DW< 4-d2 , все параметры значимы, значим или , уравнение в целом значимо.
3) Из числа выбранных зависимостей выбирается зависимость, имеющая наибольшее значение корреляционного отношения h (r – для линейной зависимости). Если таких зависимостей несколько, то предпочтение отдается той, у которой коэффициент d меньше, при этом линейной зависимости независимо от величин d отдается предпочтение.
|
|