Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Цепи Маркова с непрерывным временем
|
|
Марковский случайный процесс называется процессом с непрерывным временем, если переходы системы из состояния в состояние возможны в любой, заранее неизвестный, случайный момент времени. Модель такого процесса называют цепью Маркова с непрерывным временем.
В случае непрерывной цепи Маркова для отыскания вероятностей состояний системы в любой момент времени t, т.е. функций 
, вместо вероятностей перехода используют плотности вероятностей перехода системы 
из состояния 
в состояние 
, которые определены только когда 
. Эти плотности вероятностей указывают на размеченном графе состояний системы над стрелками возможных переходов.
Используя размеченный граф состояний, составляется система дифференциальных уравнений Колмогорова, решениями которой и являются функции вероятностей состояний от времени. При составлении системы таких уравнений полезно пользоваться следующими правилами:
|
|