Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






  • Как продвинуть сайт на первые места?
    Вы создали или только планируете создать свой сайт, но не знаете, как продвигать? Продвижение сайта – это не просто процесс, а целый комплекс мероприятий, направленных на увеличение его посещаемости и повышение его позиций в поисковых системах.
    Ускорение продвижения
    Если вам трудно попасть на первые места в поиске самостоятельно, попробуйте технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Если ни один запрос у вас не продвинется в Топ10 за месяц, то в SeoHammer за бустер вернут деньги.
    Начать продвижение сайта
  • Влияние автокорреляции на свойства оценок МНК.






    Автокорреляция в остатках есть нарушение одной из основных предпосылок МНК – предпосылки о случайности остатков, полученных по уравнению регрессии. Один из возможных путей решения этой проблемы состоит в применении к оценке параметров модели обобщенного МНК.

    Диагностирование автокорреляции

    Возможные методы определения автокорреляции:

    • Графический метод
    • Метод рядов
    • Критерий Дарбина-Уотсона
    • Тест серий (Бреуша-Годфри)
    • Q-тест Льюинга-Бокса

    33. Тестирование автокорреляции. Статистика Дарбина – Уотсона.

    Чаще всего тестируется наличие в случайных ошибках авторегрессионного процесса первого порядка. Для тестирования нулевой гипотезы, о равенстве коэффициента автокорреляции нулю чаще всего применяют критерий Дарбина-Уотсона. При наличии лаговой зависимой переменной в модели данный критерий неприменим, можно использовать асимптотический h-тест Дарбина. Оба эти теста предназначены для проверки автокорреляции случайных ошибок первого порядка. Для тестирования автокорреляции случайных ошибок большего порядка можно использовать более универсальный асимптотический LM-тест Бройша-Годфри. В данном тесте случайные ошибки не обязательно должны быть нормально распределены. Тест применим также и в авторегрессионных моделях (в отличие от критерия Дарбина-Уотсона).

    Критерий Дарбина—Уотсона рассчитывается по следующей формуле:

    где — коэффициент автокорреляции первого порядка.

    Подразумевается, что в модели регрессии ошибки специфицированы как , где распределено, как белый шум. , , а , где .

    В случае отсутствия автокорреляции ; при положительной автокорреляции стремится к нулю, а при отрицательной — к 4:

    34. Оценивание параметров в условиях автокорреляции.

    35. Стохастические объясняющие переменные. Последствия ошибок измерения.

    Описание регрессионного анализа линейных моделей со стохастическими объясняющими переменными (три случая):

    1) объясняющие переменные независимы от регрессионных остатков и их распределение не зависит от оцениваемых параметров модели ;

    2) объясняющие переменные Х коррелирован с регрессионными остатками ;

    3) объясняющие переменные могут быть измерены только со случайными ошибками.

    Природу регрессионных остатков определим в достаточно общем виде:

    36. Инструментальные переменные.

    Метод инструментальных переменных - метод оценки параметров регрессионных моделей, основанный на использовании дополнительных, не участвующих в модели, так называемых инструментальных переменных. Метод применяется в случае, когда факторы регрессионной модели не удовлетворяют условию экзогенности, то есть являются зависимыми со случайными ошибками. В этом случае, оценки метода наименьших квадратов являются смещенными и несостоятельными. Метод инструментальных переменных (ИП) — наиболее важная разновидность МНК— для устранения ошибок измерения.

    В сущности, метод инструментальных переменных заключается в частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая не коррелирована со случайным членом.






    © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
    Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
    Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.