Главная страница
Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Коэффициент детерминации и его свойства.
Для оценки качества подбора линейной функции рассчитывается квадрат линейного коэффициента корреляции , называемый коэффициентом детерминации. Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака y, объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака:
Соответственно величина 1 - характеризует долю дисперсии y, вызванную влиянием остальных не учтенных в модели факторов. Например = 0, 982. Таким образом, уравнением регрессии объясняется 98, 2% дисперсии результативного признака, а на долю прочих факторов приходится лишь 1, 8% ее дисперсии (т.е. остаточная дисперсия). Величина коэффициента детерминации является одним из критериев оценки качества линейной модели. Чем больше доля объясненной вариации, тем соответственно меньше роль прочих факторов и, следовательно, линейная модель хорошо аппроксимирует исходные данные, и ею можно воспользоваться для прогноза значений результативного признака. (получается при разложении дисперсии) Максимальное значение коэффициента R2 равно единице. Это происходит в том случае, когда линия регрессии точно соответствует всем наблюдениям, так что , для всех i и все остатки равны нулю. Тогда и R2=1. Если в выборке отсутствует видимая связь между у и х, то коэффициент R2 будет близок к нулю. При прочих равных условиях желательно, чтобы коэффициент R2 был как можно больше. В частности, мы заинтересованы в таком выборе коэффициентов а и Ь, чтобы максимизировать R2.Не противоречит ли это нашему критерию, в соответствии с которым а и b должны быть выбраны таким образом, чтобы минимизировать сумму квадратов остатков? Нет, легко показать, что эти критерии эквивалентны, если (используется как определение коэффициента R2.
|