Стационарные и нестационарные случайные процессы

Стационарный процесс- случайные процесс, статические характеристики которого одинаковы во всех сечениях ансамбля.

Другими словами можно сказать, что процесс называется стационарным если все безусловные одномерные и совместные плотности вероятностей случайного процесса не зависят от выбора начала отсчета времени.

Если какая-либо из плотностей вероятностей изменяется при сдвиге начала отсчета времени, то случайный процесс является нестационарным. В этом случае хотя бы одна из статических характеристик (математическое ожидание, моменты) будет зависеть от времени.

Если же ограничить требования тем, чтобы математическое ожидание и дисперсия процесса не зависели от времени, а функция корреляции зависела лишь от разности , т.е. , то подобный случайный процесс будет стационарным в широком смысле.