Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






  • Сервис онлайн-записи на собственном Telegram-боте
    Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое расписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
    Для новых пользователей первый месяц бесплатно.
    Чат-бот для мастеров и специалистов, который упрощает ведение записей:
    Сам записывает клиентов и напоминает им о визите;
    Персонализирует скидки, чаевые, кэшбэк и предоплаты;
    Увеличивает доходимость и помогает больше зарабатывать;
    Начать пользоваться сервисом
  • Теорема Гаусса-Маркова. Суть






    На основе выборочных наблюдений производится оценка уравнения регрессии

    . Предполагается, что x - это неслучайная экзогенная переменная, т.е. ее значения во всех наблюдениях можно считать заранее заданными и никак не связанными с исследуемой зависимостью.

    Величина y состоит из двух составляющих. Она включает неслучайную составляющую (, которая не имеет ничего общего с законами вероятности (α и β могут быть неизвестными, но, тем не менее это постоянные величины), и случайную составляющую u. Отсюда следует, что когда мы вычисляем b по обычной формуле:

    , b также содержит случайную составляющую. зависит от значений y, а y зависит от значений u. Если случайная составляющая принимает разные значения в n наблюдениях, то мы получаем различные значения y и, следовательно, разные величины и b.

    Теоретически существует возможность разложить b на случайную и неслучайную составляющие. Воспользовавшись соотношением , а также правилом 1 расчета ковариации, получим:

    По ковариационному правилу 3, ковариация , по ковариационному правилу 2 , Причем величина , следовательно: , т.о. .

    Таким образом, коэффициент регрессии b, полученный по любой выборке, представляется в виде суммы двух слагаемых:

    1. Постоянной величины, равной истинному значению коэффициента β;

    2. Случайной составляющей, зависящей от Cov(x, u), которой обусловлены отклонения коэффициента b от константы β.

    Аналогично α имеет постоянную составляющую, равную истинному значению α, плюс случайную составляющую, которая зависит от случайного фактора u.

     






    © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
    Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
    Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.