Проверка значимости регрессионного уравнения.

После очередного включения следующего слагаемого в регрессионное уравнение необходимо проверить значимость полученного уравнения. Для этого можно использовать различные критерии, например, Пирсона, Стьюдента, Колмогоров. Но чаще всего при определении значимости регрессионного уравнения используют критерий Фишера. Уравнение считается значимым, если соблюдается следующее неравенство:

где I₁ – суммарное квадратичное отклонение, учитываемое уравнением;

I₂ – суммарное квадратичное отклонение, не учитываемое уравнением;

k₁, k₂ – степени свободы;

k₁=m, k₂ =N – m – 1;

N – количество экспериментов;

m – число учтённых в модели факторов.

Число не учитываемых уравнением квадратов отклонений определяется по формуле:

Для подсчёта числа квадратов отклонений, учитываемых уравнением, необходимо подсчитать общее число квадратов отклонений I и вычесть из него I₂.