Основы анализа фондового рынка.

Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Виды рисков на рынке ценных бумаг. Цели и задачи фундаментального анализа. Основные этапы и уровни фундаментального анализа. Фундаментальный анализ эмитента. Система показателей фундаментального анализа. Роль и значение фундаментального анализа, как инструмента принятия инвестиционного решения.

Понятие, инструменты технического анализа. Технический анализ рыночной конъюнктуры. Границы применения технического анализа на рынке ценных бумаг. Сравнительная характеристика фундаментального и технического анализа.

Вопросы по дисциплинам специализации «Банковское дело»

1. Формирование собственных ресурсов коммерческого банка.

Понятие банковских ресурсов, их группировка по способу образования. Структура и специфика формирования ресурсов российских коммерческих банков.

Сущность и значение собственных ресурсов коммерческого банка. Состав и структура собственных средств банка. Функции собственного капитала банка: защитная, регулирующая и контрольная.

Особенности формирования уставного фонда банка. Минимальный размер уставного фонда для вновь создаваемых коммерческих банков. Вклады в уставный капитал банка. Предельный размер неденежной части уставного капитала банка.

Назначение резервного фонда коммерческого банка. Минимальный размер резервного фонда. Порядок образования и использования резервного фонда. Добавочный капитал как структурная составляющая собственных средств банка. Использование в качестве собственных ресурсов нераспределенной прибыли.

Минимальный размер собственных средств банка. Определение величины собственных средств каждым коммерческим банком самостоятельно. Факторы, от которых зависит величина собственных средств банка. Способы увеличения собственного капитала банка.

Определение величины собственных средств банка в соответствии с методикой Банка России. Основной и дополнительный капитал коммерческого банка.

2. Формирование депозитных привлеченных ресурсов коммерческого банка.

Понятие банковских ресурсов, их группировка по способу образования. Структура и специфика формирования ресурсов российских коммерческих банков.

Сущность и назначение привлеченных ресурсов коммерческого банка. Группировка привлеченных средств по способу их аккумуляции. Понятие депозитов. Классификация банковских депозитов по категории вкладчиков, по форме изъятия, по экономическому содержанию. Сущность, особенности депозитов до востребования, срочных депозитов и сберегательных вкладов, их преимущества и недостатки для коммерческого банка и его клиентов.

Депозитные и сберегательные сертификаты как свидетельства банка о вкладе физическим или юридическим лицом денежных средств.

3. Межбанковские кредиты как источник формирования ресурсов коммерческого банка.

Межбанковские кредиты как источник недепозитных привлеченных ресурсов коммерческого банка. Сущность межбанковских кредитов, их главная функция. Способы, сроки и порядок предоставления межбанковских кредитов. Процентные ставки по межбанковским кредитам. Факторы, оказывающие влияние на уровень процентных ставок по межбанковским кредитам. Система показателей ставок межбанковского рынка и их формирование.

4. Анализ доходов и расходов коммерческого банка.

Цель анализа доходов и расходов коммерческого банка. Способы анализа: структурный анализ; анализ динамики доходов и расходов; расчет финансовых коэффициентов. Группировка доходов коммерческого банка с точки зрения стабильности. Процентные и непроцентные доходы коммерческого банка. Финансовые коэффициенты, используемые для оценки уровня доходов. Факторы увеличения доходов коммерческого банка.

Группировка расходов коммерческого банка. Процентные и непроцентные расходы. Факторы, оказывающие влияние на уровень расходов коммерческого банка. Меры, способствующие снижению расходов.

5. Понятие и критерии кредитоспособности заемщика коммерческого банка.

Определение кредитоспособности заемщика коммерческого банка. Критерии кредитоспособности заемщика, используемые в российской и зарубежной банковской практике. Характер клиента. Дееспособность заемщика. Капитал заемщика. Обеспечение кредита. Условия, в которых совершается кредитная сделка. Контроль за деятельностью заемщика и соответствием его стандартам банка.

6. Современные методы оценки кредитоспособности заемщика коммерческого банка.

Оценка кредитоспособности заемщика как способ снижения кредитного риска коммерческого банка. Методы оценки кредитоспособности заемщика банка, используемые в банковской практике. Комплексный подход к оценке кредитоспособности заемщика коммерческого банка.

Анализ кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых коэффициентов. Выбор коэффициентов кредитоспособности. Коэффициенты текущей и быстрой ликвидности, эффективности (оборачиваемости), финансового левеража, прибыльности, обслуживания долга. Нормативные значения коэффициентов. Проблемы применения метода оценки кредитоспособности заемщика на основе системы финансовых коэффициентов.

Анализ денежного потока клиента. Составные элементы притока и оттока денежных средств. Определение величины общего денежного потока. Соотношение величины общего денежного потока и размера долговых обязательств клиента, его нормативные значения для предприятий от 1 до 5 класса кредитоспособности.

Анализ делового риска заемщика. Цель анализа. Понятие и факторы делового риска. Группировка факторов делового риска по стадиям кругооборота: создание запасов; производство; сбыт. Оценка делового риска по системе скоринга. Определение класса кредитоспособности заемщика на основе делового риска.

Оценка кредитоспособности заемщика – физического лица. Определение платежеспособности физического лица по методике Сберегательного банка РФ. Документы, необходимые для оценки платежеспособности физического лица. Расчет платежеспособности физического лица. Определение дохода в эквиваленте. Оценка платежеспособности заемщика-предпринимателя и поручителя заемщика. Этапы определения максимального размера предоставляемого кредита заемщику- физическому лицу.

7. Анализ прибыли и прибыльности банковской деятельности.

Понятие прибыли и прибыльности банковской деятельности. Цель анализа прибыли и прибыльности. Методы анализа уровня прибыли: структурный анализ источников прибыли; анализ прибыльности на основе системы финансовых коэффициентов; факторный анализ прибыли.

Цель и основные направления структурного анализа источников прибыли. Содержание анализа прибыльности на основе системы финансовых коэффициентов. Показатели, используемые для оценки прибыльности: соотношение прибыли и активов; соотношение прибыли до налогообложения и активов; соотношение прибыли и собственного капитала; прибыль на одного работника. Способы проведения факторного анализа прибыли.

8. Анализ активных операций коммерческого банка.

Цель анализа активных операций коммерческого банка.

Анализ активных операций с точки зрения их доходности, степени риска и ликвидности. Оценка операций с ценными бумагами, кредитных, валютных и др. операций коммерческого банка. Показатели, используемые для оценки качества активов банка, их оптимальные значения.

9. Анализ пассивных операций коммерческого банка.

Цель анализа пассивных операций коммерческого банка.

Анализ структуры пассивных операций коммерческого банка. Оценка изменения объема и качественной структуры собственных средств банка. Определение размера собственных средств-брутто и нетто. Показатели, используемые для оценки качества структуры собственных средств (капитала).

Количественный и качественный анализ структуры привлеченных ресурсов банка. Оптимальная структура привлеченных средств. Направления качественного совершенствования структуры депозитной базы банка. Коэффициенты, используемые для оценки качества структуры привлеченных средств банка. Оптимальные значения коэффициентов.

10. Ликвидность коммерческого банка: сущность, оценка и управление.

Понятие и значение ликвидности коммерческого банка. Внешние и внутренние факторы, определяющие ликвидность. Различные подходы к оценке ликвидности банка, используемые в российской и зарубежной банковской практике. Нормативы ликвидности коммерческого банка в соответствии с инструктивным материалом Банка России: нормативы мгновенной, текущей, долгосрочной ликвидности. Допустимые значения обязательных нормативов ликвидности.

Методы управления ликвидностью коммерческого банка. Управление ликвидностью банка в соответствии с рекомендациями Банка России.

11. Организация факторингового обслуживания коммерческим банком.

Характеристика факторинга как операции по переуступке банку неоплаченных долговых требований. Сущность и цель факторинга. Классификация факторинга. Участники факторинговой операции. Преимущества факторинговых операций для всех участников сделки.

Формирование факторингового отдела коммерческого банка. Стадии факторинговой операции.

Заключение договора на факторинговое обслуживание. Информация, необходимая банку для заключения договора. Типы факторинговых договоров в зависимости от требований поставщика к банку. Срок действия факторингового договора.

12. Организация процесса кредитования в коммерческом банке.

Кредитная политика коммерческого банка как основа банковского кредитования. Основные этапы процесса кредитования. Предоставление в банк кредитной заявки. Структура кредитной заявки. Документы, необходимые для получения кредита. Рассмотрение документов кредитным инспектором, юридическим отделом и службой безопасности коммерческого банка. Оценка кредитоспособности заемщика, экономической обоснованности и технико-экономической осуществимости кредитной операции. Оформление кредитного договора между банком и заемщиком. Разделы кредитного договора, этапы его заключения. Рассмотрение заключения о целесообразности выдачи кредита кредитным комитетом банка. Выдача кредита. Организационные и технические условия кредитования. Контроль за ходом погашения кредита и выплатой процентов.

13. Формы обеспечения возвратности кредита.

Понятие формы обеспечения возвратности кредита. Первичные и вторичные источники погашения заемщиком банковских ссуд. Направление заемщиком на погашение кредита выручки от реализации продукции, оказания услуг.

Формы обеспечения возвратности кредита: залог имущества и прав; банковская гарантия; поручительство; цессия.

Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Правовая основа залоговых операций. Оформление договора о залоге. Предмет залога. Виды и величина залога. Использование в качестве формы обеспечения банковской гарантии и поручительства. Оформление договора поручительства и банковской гарантии.