Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Числовые характеристики для непрерывной и дискретной по значениям СВ.
|
|
13) Функция корреляции (ФК) СП, её свойства
Функция корреляции характеризует степень статистической зависимости двух значений случайного процесса, разделенных интервалом времени t.
Общее определение – функция корреляции случайного процесса
B(t1, t2) это второй центральный смешанный момент распределения случайного процесса.
Для эргодического стационарного случайного процесса с нулеым средним функция корреляции зависит только от разности t=(t2-t1) и определяется выражением:
Свойства ФК:
1.В(t) - четная; В(t) = В(-t)
2.В(0) - max; В(0) = s2 (средняя мощность переменной составляющей, т.е. дисперсия случайного процесса).
3. 
4. 
интервал корреляции случайного процесса, характеризует ширину графика функции корреляции:
|t| £ tк - то значения коррелированны,
|t| > tк - то значения не коррелированны.
|
|