Банковская ликвидность: понятие, методы поддержания, управление риском ликвидности.

Под ликвидностью понимается возможность своевременно погасить обязательства (кредиторскую задолженность) путем перевода активов в наличные средства, т.е. ликвидность показывает состояние активов во времени.

Основная цель управления ликвидностью — поддержание оптимального соотношения между привлеченными и размещенными средствами путем регулирования соотношения между отдельными статьями активов и пассивов, достигая при этом оптимальных рисков.

В целом ликвидность коммерческого банка оценивается по балансу, и баланс считается ликвидным, если его состояние позволяет за счет быстрой реализации средств по активу покрыть как минимум срочные обязательства по пассиву.

Централизованные методы управления ликвидностью основаны на соблюдении обязательных нормативов ликвидности по №110-И, в которой контроль за ликвидностью устанавливается по следующим нормативам: 1) норматив мгновенной ликвидности (отношение суммы высоколиквидных активов к сумме пассивов по счетам до востребования), не менее 15% для банков с размером капитала не менее 180 млн. руб 2) норматив текущей ликвидности (отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней), не менее 50% 3) норматив долгосрочной ликвидности (отношение кредитов банков с оставшимся сроком погашения свыше 1 года к собственным средствам + долговые обязательства со сроком погашения свыше 1 года), не более 120%

децентрализованные методы управления: Методы управления дисбалансами:

· метод общего фонда — суть метода заключается в объединении всех ресурсов, независимо от источников их поступления и сроков, и распределение их по статьям активов. Данный метод управления ликвидностью используется в случае наличия ограниченного числа источников поступления средств и они достаточно устойчивы, а также если имеются постоянные каналы размещения денежных средств. Достоинства метода: простота в планировании использования ресурсов; обеспечивает высокую доходность банка. Недостаток: риск потери мгновенной ликвидности.

· метод управления денежными потоками (метод распределения активов) — все активы и пассивы строго группируются по срокам исполнения. Достоинство метода: минимизация рисков ликвидности. Недостаток: недополучение прибыли, низкая доходность.

метод фондирования активов (комбинированный метод) — синхронизация пассивов и активов производится по крупным статьям, а по всем остальным статьям используется метод общего фонда.

110-И нормативы

Н2- мгновенная ликвидность, регулируется риск потери ликвидности

Н3 -

Н4 - долгосрочные активы от капитана, не больше 120%

внутренние методы- анализ разрыва в сроках погашения требований и обязательств, установление лимитов и ставок привлечения и размещения средств по отдельным инструментам и срокам, разработка сченариев и мероприятий по восстановлению ликвидности банка, котроль за упралением установленных процедур по управлению ликвидностью