💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?

Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже. Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее.
✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать».
Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами!

Тема 8. Моделі розподіленого лагу

Поняття лагу і лагових змінних. Економетрична модель розподіленого лагу. Структура лагу. Взаємна кореляційна функція.

Оцінка параметрів моделі з лаговими значеннями показників. Теоретичні дослідження прогнозу.

Відповісти на питання:

1.Дати визначення предмета курсу “Економетрія”.

2.Роль курсу «Економетрія» в підготовці бакалаврів з економічних спеціальностей.

3.Навести основні етапи розвитку економетрії.

4.Навести задачі економетричного дослідження.

5.Характеристика структури економетричних досліджень.

6.До якого типу математичних моделей належить економетрична модель?

7.Які особливості має економетрична модель?

8.Як треба розуміти сукупність спостережень та її однорідність?

9.Чим забезпечується порівнянність даних у просторі і часі?

10.Як визначається набір змінних для побудови економетричної моделі?

11.Навести приклади економетричних моделей.

12.Дати тлумачення випадкової складової економетричної моделі.

13.Описати суть методу найменших квадратів.

14.Як можна інтерпретувати параметри простої лінійної економетричної моделі?

15.Як визначається дисперсія залишків економетричної моделі?

16.Дати означення економетричної моделі.

17.Навести етапи побудови економетричної моделі.

18.Що означає специфікація моделі?

19.Чим відрізняються коефіцієнти парної та часткової кореляції?

20.Записати співвідношення між коефіцієнтами кореляції і детермінаціїї.

21.Як визначається F – критерій і для чого він використовується?

22.Як оцінити достовірність коефіцієнта кореляції?

23.Показати залежність між F –критерієм і R² .

24.Обчислення t –критерію та його використання для визначення значущості параметрів моделі.

25. Побудова інтервалів довіри для параметрів моделі.

26.Точкова оцінка прогнозу, граничні довірчі інтервали прогнозу.

27.Поняття кореляційної матриці та її характеристика.

28.Записати формули для обчислення множинного коефіцієнта кореляції та детермінації.

29.Що означає мультиколінеарність змінних?

30.Навести ознаки мультиколінеарності.

31.Як впливає наявність мультиколінеарності змінних на оцінку параметрів моделі?

32.Які статистичні критерії використовуються для виявлення мультиколінеарності?

33.Алгоритм Фаррара-Глобера.

34.Методи звільнення від мультиколінеарності.

35. Поняття про виробничу функцію Кобба-Дугласа, її загальний вигляд.

36. Гіпотези виробничої функції Кобба-Дугласа.

37.Система нормальних рівнянь для визначення параметрів виробничої функції.

38.Характеристика параметрів моделі.

39.Оцінка значущості параметрів моделі. Перевірка адекватності моделі в цілому.

40.Дати означення автокореляції.

41.Навести причини виникнення автокореляції.

42.Як впливає автокореляція залишків на оцінку параметрів економетричної моделі?

43.Автокорельовані моделі та оцінка їх параметрів.

44.Поняття прогнозу та одержання прогнозного значення результативної ознаки за моделлю при заданих значеннях чинників.

45.Критерій Дарбіна-Уотсона.

46.Поняття лагу і лагових змінних.

47.Економетрична модель розподіленого лагу. Структура лагу.

48.Взаємна кореляційна функція.

49.Оцінка параметрів моделі з лаговими значеннями показників.

50. Теоретичні дослідження прогнозу.