Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Нормальное или гауссово распределение
Нормальное или гауссово распределение является непрерывным, симметричным относительно своего математического ожидания и описывает большинство случайных явлений, связанных и измерениями. Это распределение довольно часто применяется при моделировании на вычислительных машинах. Биномиальное распределение и распределение Пуассона стремятся к нормальному, когда их математические ожидания стремятся к бесконечности. Функция одномерного нормального распределения с математическим ожиданием m и дисперсией s2 записывается в виде: (5.25.) а функция распределения вероятностей F(x) в виде (5.26) Графики этих функций показаны на рис. 12 и 13.
Нормированное нормальное распределение имеет следующие значения четырех моментов: m = 0; s = 1; М3 = 0; М4 = 3. По результатам конечного числа n независимых наблюдений величины m и s2 могут быть определены по следующим формулам: (5.28.) Несмещенная оценка дисперсии случайной величины при выборке равна (5.29.)
Приблизительное рассеивание случайной величины относительно математического ожидания в единицах s характеризуется для функции нормального распределения следующими интервалами: содержит не менее 68, 3% всех значений случайной величины; содержит не менее 95, 5% всех значений случайной величины; содержит не менее 99, 7% всех значений случайной величины.
|