Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
💸 Как сделать бизнес проще, а карман толще?
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое раписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже.
Проблема в том, что средняя цена по рынку за такой сервис — 800 руб/мес или почти 15 000 руб за год. И это минимальный функционал.
Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.⚡️ Для новых пользователей первый месяц бесплатно. А далее 290 руб/мес, это в 3 раза дешевле аналогов. За эту цену доступен весь функционал: напоминание о визитах, чаевые, предоплаты, общение с клиентами, переносы записей и так далее. ✅ Уйма гибких настроек, которые помогут вам зарабатывать больше и забыть про чувство «что-то мне нужно было сделать». Сомневаетесь? нажмите на текст, запустите чат-бота и убедитесь во всем сами! Корреляционный анализ. Частным случаем статистической зависимости является корреляционная зависимость, характеризующая взаимосвязь значений одних случайных величин со среднимСтр 1 из 9Следующая ⇒
Частным случаем статистической зависимости является корреляционная зависимость, характеризующая взаимосвязь значений одних случайных величин со средним значением других, хотя в каждом отдельном случае любая взаимосвязанная величина может принимать различные значения. Для однозначного определения системы двух случайных величин кроме статистических оценок математического ожидания и дисперсии необходимо уметь определять статистическую оценку ковариации. Существование взаимных связей двух и более случайных величин и их относительную силу можно измерить с помощью корреляционного момента (коэффициента ковариации): , (1) где – математическое ожидание. Этот показатель неудобен для практического применения, т. к. имеет размерность, равную произведению размерностей вариант, и по его величине трудно судить о зависимости параметров. Коэффициент ковариации r x, y нормированных случайных величин называют коэффициентом корреляции, его оценка . (2) Коэффициент корреляции зависит не от значений случайных величин, а от их вариаций, так если значение величины увеличить на порядок, то коэффициент не изменится. Значение коэффициента корреляции лежит в пределах от – 1 до + 1. Если случайные величины X и Y независимы, то коэффициент корреляции обязательно равен нулю, обратное утверждение неверно. Коэффициент корреляции характеризует значимость линейной связи между случайными величинами (параметрами): – при r xy = 1 значения xi и yi полностью совпадают. Иначе говоря, имеет место функциональная зависимость: зная значение одного параметра, можно однозначно указать значение другого параметра; – при r xy = – 1 величины xi и yi принимают противоположные значения. В этом случае имеет место функциональная зависимость; – при r xy = 0 величины xi и yi практически не связаны друг с другом линейным соотношением. Это не означает отсутствия каких-то других (например, нелинейных) связей между параметрами; – при |r xy | > 0 и |r xy | < 1 однозначной линейной связи величин xi и yi нет. И чем меньше абсолютная величина коэффициента корреляции, тем в меньшей степени по значениям одного параметра можно предсказать значение другого. Интерпретация коэффициента корреляции заключается в следующем: отклонение одной случайной величины от среднего значения на Нелинейная связь и разброс данных, вызванный ошибками измерения или неполной коррелированностью случайных данных, приводит к уменьшению абсолютного значения коэффициента корреляции. Пусть из случайных величин x и y получена выборка, состоящая из N пар наблюденных значений. Оценка коэффициента корреляции называется выборочным коэффициентом корреляции и вычисляется по формуле: . (3) Таким образом, коэффициент корреляции характеризует степень линейной зависимости случайных величин X и Y.
Для многомерной выборки рассчитывается оценка корреляционной матрицы, которая является симметричной относительно главной диагонали, т.к. . Для выборки вместо коэффициента корреляции (2) используем выборочный коэффициент корреляции (3).
, (4) где
|