Необходимое условие ликвидности в том, что пассивы банка были сопряжены с активами банка по срокам и суммам.

Мгновенная ликвидность - это ликвидность банка в течении 1 банковского дня(минимальное количество активов).

Текущая ликвидность - это ликвидность банка в течении 1 месяца (минимальное количество активов).

Долгосрочная ликвидность - это ликвидность банка свыше 1 года (потеря ликвидности) (максимальное значение активов).

А/П=ликвидность

Ликвидность банка регулируется следующими нормативами:

Н2 - регулирует мгновенную ликвидность

Н2(мгн.)=Лам/Овм*100%> =15%

Лам - ликвидные активы мгновенно

Овм - обязательства до востребования мгновенно

Лам - высоколиквидные активы, т.е. те которые могут быть или будут получены банком в течении ближайшего календарного дня.

Овм - пассивы, которые могут быть востребованы у банка в течении одного банковского дня.

Экономический смысл Н2

На каждые 100 руб., которые могут быть востребованы у банка в течении ближайшего дня банк должен иметь минимум на 15 руб. активов, которые будут реализованы в течении одного дня.

Текущая ликвидность

Н3(тек.)=Лат/Овт*100%> =50%

Лат - ликвидные активы текущие

Овт - обязательство до востребования текущие

Лат - ликвидные активы, т.е. которые должны быть получены или могут быть востребованы в течении ближайшего месяца

Овт - обязательства востребованные (текущие), те по которым кредиторам и вкладчикам может быть предъявлено требование об их незамедлительном погашении и обязательство банка перед вкладчиками со сроком исполнения до 30 календарных дней.

Экономический смысл Н3

На каждые 100 руб., которые у банка могут быть востребованы в течении месяца банк должен иметь минимум 50 руб. высоколиквидных активов или активов, по которым можно получить ден. средства в течении 30 календарных дней.

Норматив потери ликвидности.

Н4 долгосрочная ликвидность (потеря ликвидности) = Ад / Пд = Крд /Од +СС (к)*100%< =120%

Ад - активы долгосрочные

Пд - пассивы долгосрочные

Крд - кредиты долгосрочные

Од - обязательства долгосрочные

СС(к) - собственные средства (капитал)

Н4 ограничивает риск потери банком ликвидности из-за вложения в долгосрочные активы (свыше 1 года)

Экономический смысл Н4

Вложения банка в долгосрочные активы могут превышать привлеченных банком средств на длительный срок не более чем на 20%

Крд - кредитные требования со сроком свыше 1 года

Од - обязательства со сроком востребования свыше 1 года

СС(к) - величина собственных средств (капитала) банка

Кредитная политика банка. Организация кредитного процесса и его этапы.

В основе организации работы банка по кредитованию лежит кредитная стратегия и кредитная политика.