Дослідження на гетероскедастичність

Параметричний тест Гольфельда – Квандта

1) Сукупність значень змінної Х₁ упорядковуємо за зростанням:

2) Визначаємо значення параметра с зі співвідношення : n = 22, тоді с = 6. Отже, потрібно відкинути шысть елементыв із середини сукупності, але в сукупності залишається 18 елементів, таким чином n₁, n₂ = 8.

3) Розраховуємо лінійну модель парної регресії за першою сукупніст :

«ЛИНЕЙН 1»:

Маємо таке рівняння залежності за першою сукупністю: Ŷ ₁ = 96, 14 – 112, 48 Х₁ + u^{^},

сума квадратів залишків цієї моделі S₁= = 388, 17.

4) Розраховуємо економетричну модель парної лінійної регресії для другої сукупності :

«ЛИНЕЙН 2»

Маємо таке рівняння залежності для другої сукупності: Ŷ ₂ = 135, 67 – 0, 1594 Х₁ + u,

сума квадратів залишків для цієї моделі S₂ = . =1609, 60

4) Знайдемо значення критерію , = 0, 2411

Порівняємо це значення із табличним значенням F- критерію для

k = = (22– 6 – 2·2)/2 = 6.

Значення (0, 2411 < 5, 99). Отже, у масиві змінної Х₁ гетероскедастичність відсутня.