Тема 15. Ликвидность коммерческого банка и оценка его устойчивости

Вопросы для обсуждения

1. Ликвидность банка и факторы, ее определяющие.

2. Основы управления ликвидностью коммерческого банка.

3. Основные показатели оценки устойчивости коммерческих банков, применяемые в зарубежной и отечественной практике.

Методические указания

Раскройте понятие ликвидности коммерческих банков и покажите ее значение в обеспечении устойчивости (надежности) их работы. Остановитесь на факторах, оказывающих влияние на ликвидность банка. Обратите внимание на ее централизованное регулирование на основе установления экономических нормативов ликвидности (например, в российской практике).

Рассмотрите два основных метода управления ликвидностью: управление активами банка, в зависимости от степени ликвидности, уровня риска, степени доходности; управление пассивами на основе регулирования объема и структуры пассивов.

Рекомендуется на основе зарубежного и отечественного опыта показать одну из рейтинговых оценок устойчивости коммерческих банков. Наиболее известна в банковской практике система САМЕL оценивающая деятельность банка по следующим критериям: достаточность капитала, качество активов, менеджмент, доходность и ликвидность. Назовите основные показатели (финансовые коэффициенты), используемые в этой системе.

Основные термины и понятия

Ликвидность, платежеспособность, нормативы ликвидности, достаточность капитала, нормативы максимального размера риска, «золотое банковское правило», мгновенная ликвидность, общая ликвидность, управление ликвидностью.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Контрольная работа № 1

1. Теории денег.

2. Сущность инфляции, ее причины и методы преодоления.

3. Денежно-кредитная политика центральных банков.

4. Активные операции коммерческих банков.

Контрольная работа № 2

1. Теории кредита.

2. Эмиссионный механизм страны.

3. Необходимость и сущность кредита как экономической категории.

4. Валютная система и ее элементы. Роль валютного курса в экономике.

Контрольная работа № 3

1. Денежная система и ее элементы.

2. Кредитная система, ее элементы, структура и особенности в отдельных странах.

3. Пассивные операции коммерческих банков.

4. Международные кредитно-финансовые институты.