Анализ деятельности Центрального Банка РФ

Для характеристики состояния банковского сектора РФ представляет интерес рассмотрение динамики изменения величины совокупных активов банков РФ (Табл. 2.1.).

Таблица 2.1 www.cbrf.ru

Динамика изменения совокупной величины активов банков РФ в 2011-2013гг. (млрд. руб.)

В 2012 г. российский банковский сектор функционировал в условиях глобального кризиса, и, хотя к началу 2012 г. наиболее острая фаза кризисных явлений в банковском секторе была преодолена, кредитные организации продолжали испытывать влияние негативных макроэкономических факторов, таких как сокращение производства, ухудшение финансового состояния предприятий, рост безработицы и снижение реальных доходов населения, ужесточение условий внешних заимствований. В результате снизилась деловая активность, активы кредитных организаций выросли лишь на 5% (против 39, 2% за 2008 г.) - с 28 022, 3 до 29 430 млрд. руб. Количество действующих кредитных организаций сократилось с 1108 до 1058.

Более масштабная государственная помощь, предоставленная банкам в рамках реализации программы антикризисных мер, позволила решить проблему капитализации банковского сектора. Собственные средства (капитал) кредитных организаций за 2012 г. выросли на 21, 2% (в 2011 г. - на 42, 7%).

Таблица 2.2 www.cbrf.ru.

Изменение величины капитала российского банковского сектора в 2011-2013 гг. (млрд. руб.)

На основе данных Таблицы 2.2 можно составить диаграмму наглядно свидетельствующую о динамике изменения совокупной величины активов банковского сектора страны. На 1.01.2013 капитал банковского сектора достиг 4620, 6 млрд. рублей

Остатки средств на счетах клиентов за 2012 г. выросли на 16, 2% (за 2011 г. - на 20, 4%) - до 17 131, 4 млрд. рублей. Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 1.01.2013 составила 58, 2% (на 1.01.2012 - 52, 6%)

Вклады физических лиц за анализируемый период выросли на 26, 7% - до 7485, 0 млрд. руб. при увеличении их доли в пассивах банковского сектора с 21, 1 до 25, 4%. При этом рублевые и валютные вклады росли сопоставимыми темпами, а доля рублевых вкладов в общем их объеме за 2012 г. немного выросла (с 73, 3 до 73, 6%). На долю долгосрочных вкладов (свыше 1 года) на 1.01.2013 приходилось 63, 7% общего объема вкладов. За год доля Сбербанка России ОАО на рынке вкладов физических лиц несколько сократилась (с 51, 9 до 49, 4%).

Стабилизация экономической ситуации и существенный приток вкладов населения снизили потребность банковского сектора в использовании антикризисных инструментов пополнения ликвидности, в первую очередь беззалоговых кредитов Банка России, сыгравших ключевую роль в преодолении кризиса ликвидности в конце 2011 - начале 2012 года. Объем беззалоговых кредитов сократился с 1908, 2 млрд. руб. на 1.03.2012 до 190, 4 млрд. руб. на 1.01.2013. В целом объем средств, привлеченных кредитными организациями от Банка России, в 2012 году уменьшился на 57, 8% - до 1423, 1 млрд. руб., а доля данного источника в пассивах банковского сектора сократилась с 12, 0 до 4, 8%.

Объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц за 2012 г. вырос на 10, 5% (за 2011 г. - на 40, 5%) - до 5466, 6 млрд. руб.; а доля данной статьи в пассивах российских банков увеличилась с 17, 6 до 18, 6%. Средства на расчетных и прочих счетах организаций выросли на 9, 6% (за 2011 г. - на 8, 9%) - до 3857, 4 млрд. руб., их доля в пассивах увеличилась с 12, 6 до 13, 1%. www.cbrf.ru

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством выпуска облигаций, за год возрос на 10, 0% - до 412, 7 млрд. руб., а доля данного источника в пассивах банковского сектора увеличилась с 1, 3 до 1, 4%. Объем выпущенных кредитными организациями векселей сократился на 1, 0% при снижении их удельного веса в пассивах банковского сектора с 2, 7 до 2, 5%.

За период с 2008 по 2013 гг. сумма рублевых вкладов в номинальном выражении выросла практически в 2 раза: с 3179, 8 млрд. руб. на 01.01.2008 до 5511, 1 млрд. руб. по состоянию на 01.01.2013 г.

Необходимо отметить так же изменение структуры вкладов по срокам привлечения: за период с 2008 по 2013 гг. Наибольшее значение в структуре вкладов занимали средства, предоставленные на срок более 1 года (более 70% от общей величины), что свидетельствует о присутствии у населения доверия к банковской системе в целом. 2012 год характеризовался весьма консервативной кредитной политикой банков.

За год кредиты нефинансовым организациям практически не изменились (в рассматриваемый период их объем возрос на 0, 3% против 34, 3% в 2011 г.) и составили 12 541, 7 млрд. рублей. На фоне увеличения объема других вложений (прежде всего вложений в ценные бумаги) доля этих кредитов в активах банковского сектора сократилась с 44, 6 до 42, 6% www.cbrf.ru.

Скромный прирост кредитов нефинансовым организациям в 2012 г. был связан в основном с их увеличением в январе на 6, 9%. Данное увеличение носило во многом " технический” характер, обусловленный валютной переоценкой.

На фоне стабилизации курса рубля и снижения привлекательности валютных спекуляций более востребованными стали операции на фондовом рынке. Вложения кредитных организаций в ценные бумаги увеличились за истекший год в 1, 8 раза - до 4309, 4 млрд. руб. при увеличении их доли в активах банковского сектора с 8, 4 до 14, 6%.

Основной удельный вес в портфеле ценных бумаг приходится на вложения в долговые обязательства (78, 4% на 1.01.2013), объем которых вырос за 2012 г. в 1, 9 раза - до 3379, 1 млрд. руб. (за 2011 г. - на 14, 2%). Рост вложений банков в корпоративные облигации в определенной мере компенсировал неудовлетворенный спрос нефинансового сектора на кредиты. Удельный вес долевых инструментов в портфеле ценных бумаг составил 9, 6% (на 1.01.2013 - 8, 2%), за 2012г. их объем удвоился и достиг 411, 8 млрд. руб. (по итогам 2011 г. отмечалось уменьшение объема вложений в долевые ценные бумаги на 38, 8%).

Указанные тенденции свидетельствуют о заинтересованности банков в размещении средств в более ликвидные (по сравнению с кредитами) активы.

По итогам 2013 г. в сфере межбанковского кредитования российский банковский сектор стал нетто кредитором нерезидентов. В начале 2012 г. российские кредитные организации погашали свои обязательства перед банками-нерезидентами и практически не осуществляли заимствований на международном рынке. Так, в период с января по июль 2013 г. чистая задолженность по МБК перед нерезидентами сократилась с 843, 1 до 121, 2 млрд. рублей. Начиная с июля на соотношение требований и обязательств по МБК с банками нерезидентами оказала влияние отмена рекомендаций Банка России по ограничению балансовых открытых валютных позиций и чистых иностранных активов, что привело к росту объема средств, размещаемых российскими банками в. В результате с 1.09.2012 требования по кредитам, предоставленным, в целом по банковскому сектору превысили задолженность по привлеченным от них средствам, а чистые требования к банкам нерезидентам на 1.01.2013 составили 39, 8 млрд. рублей.

В 2012 г. кредитными организациями в целом по банковскому сектору получена прибыль в размере 205, 1 млрд. руб. (в 2011 г. - 409, 2 млрд. руб.). Прибыль в сумме 284, 9 млрд. руб. получили 938 кредитных организаций, или 88, 7% от числа действующих на 1.01.2013. Убытки в сумме 79, 8 млрд. руб. понесли 120 кредитных организаций, или 11, 3% от числа действующих. Для сравнения: в 2011 г. прибыль в сумме 446, 9 млрд. руб. получили 1050 кредитных организаций (94, 8% от числа действовавших на 1.01.2012), а убытки в сумме 37, 8 млрд. руб. понесли 56 кредитных организаций (5, 1% от числа действовавших).

Важнейшим показателем деятельности коммерческого банка в современных условиях являются достигнутые показатели финансовых результатов. На основании этих данных можно делать выводы о целесообразности деятельности структур. Данные, характеризующие финансовые результаты деятельности кредитных организаций в кризисный период представлены в Таблице 2.3.

Существенное сокращение прибыли в 2012 г. было обусловлено в первую очередь удвоением расходов на формирование резервов на возможные потери по ссудам. За 12 месяцев 2012 года значительно снизилась по сравнению с предыдущим годом рентабельность активов (с 1, 8 до 0, 7%) и капитала (с 13, 3 до 4, 9%) банковского сектора (Табл. 2.3.)

Таблица 2.3 www.cbrf.ru.

Изменение показателей финансовых результатов деятельности кредитных организаций в 2011-2012 гг.

Участие иностранного капитала в российском банковском секторе. За 2013 год количество контролируемых нерезидентами банков выросло на 6- до 108. Доля банков этой группы в активах банковского сектора за 2012 г. сократилась с 18, 8 до 18, 3%. В то же время в собственных средствах (капитале) их доля выросла с 17, 3 до 23, 8%. Основное изменение доли банков, контролируемых нерезидентами, в активах и собственных средствах (капитале) происходило в IV квартале 2012 г. (снижение на 0, 5 и увеличение на 6, 5 процентного пункта соответственно) (таблица 2.3.).

Таблица 2.4.

Показатели деятельности кредитных организаций с иностранным участием в уставном капитале свыше 50% в отношении к показателям действующих кредитных организаций (в %)

Объем кредитов, предоставленных банками, контролируемыми нерезидентами, нефинансовым организациям, сократился на 10, 7%, а доля этих кредитов в активах данной группы банков уменьшилась с 39, 6 до 34, 5%. На конец 2013 г. на банки, контролируемые нерезидентами, приходилось 14, 8% объема данных кредитов по банковскому сектору в целом (на 1.01.2012-16, 6%). Удельный вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле этих банков вырос с 2, 1 до 8, 3%.

Объем кредитов, предоставленных данной группой банков физическим лицам, в 2012 г. сократился на 4, 0%, а их удельный вес в активах указанных банков снизился с 17, 8 до 16, 7%. Доля кредитов, предоставленных контролируемыми нерезидентами банками физическим лицам, на конец 2012 г. составила 25, 1% от объема данных кредитов по банковскому сектору в целом (на 1.01.2012 - 23, 3%). Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам на 1.01.2013 достигла 9, 5% (на начало 2012 г. она была равна 4, 7%).

Одним из основных источников ресурсов для банков, контролируемых нерезидентами, оставались средства, полученные от банков-нерезидентов (в основном от материнских компаний): удельный вес этого источника в пассивах данной группы банков на 1.01.2013 составил 17, 6% (на 1.01.2012 - 22, 8%). Доля средств, привлеченных от Банка России, за 2012 г. сократилась с 8, 7 до 2, 0%, в то время как доля вкладов физических лиц выросла с 11, 6 до 16, 7%. Удельный вес банков, контролируемых нерезидентами, в общем объеме вкладов физических лиц, привлеченных российскими кредитными организациями, за год повысился с 10, 3 до 12, 0%.

Банки, контролируемые нерезидентами, продолжали поддерживать значительные позиции в межбанковском кредитовании. В структуре как привлеченных, так и размещенных ими МБК доминировали операции с банками-нерезидентами (на 1.01.2013 - 82, 6 и 80, 9% общего объема МБК соответственно). При этом кредиты, привлеченные на международном межбанковском рынке (в основном от материнских компаний), сократились на 10, 8%, а объем размещенных кредитов вырос на 44, 8%. Указанная динамика особенно заметна на фоне резкого снижения кредитной активности в нефинансовом секторе российской экономики.

Необходимо подчеркнуть, что в России кризис явился результатом воздействия, как внешних факторов, так и внутренних проблем, для решения которых необходимы серьезные структурные преобразования в экономике, стимулирование развития конкурентоспособного производства, формирование внутреннего инвестиционного спроса и соответствующих механизмов для его реализации.

Все приведенные выше данные свидетельствуют о значительной зависимости банковского сектора РФ от ситуации на мировом рынке. Однако интеграция российских коммерческих банков в международные процессы еще не так велика, что способствует эффективному применению антикризисных мер оздоровления банковского сектора со стороны монетарных властей РФ. Это значит, что, преодолев внутренние противоречия в банковской системе страны, РФ станет гораздо более защищенной от воздействия негативных международных процессов.