Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Задания для домашней контрольной работы
|
|
Задача №1
По предприятиям легкой промышленности региона получена информация, характеризующая зависимость объема выпуска продукции (У, млн. руб) от объема капиталовложений (Х, млн. руб).
Требуется:
1. Для характеристики У от Х построить следующие модели:
Ø линейную,
Ø степенную,
Ø показательную,
Ø гиперболическую.
2. Оценить каждую модель, определив:
Ø индекс корреляции,
Ø среднюю относительную ошибку,
Ø коэффициент детерминации,
Ø F – критерий Фишера.
3. Составить сводную таблицу вычислений, выбрать лучшую модель, дать интерпретацию рассчитанных характеристик.
4. Рассчитать прогнозное значение результативного признака, если прогнозное значение фактора увеличится на 110% относительно среднего уровня.
5. Результаты расчетов отобразить на графике.
Задание к задаче №1
| Вариант | Наблюдения |
| Y 36 38 46 44 48 42 40 X 60 68 64 72 78 74 70 | |
| Y 26 28 36 34 38 44 42 X 40 39 43 46 50 53 57 | |
| Y 176 170 156 172 162 160 166 X 150 154 146 134 132 126 133 | |
| Y 60 68 74 76 84 86 92 X 50 54 60 62 70 66 74 | |
| Y 32 40 44 28 50 56 50 X 60 68 80 76 74 87 96 | |
| Y 36 38 46 44 48 42 40 X 70 78 74 82 88 84 80 | |
| Y 152 148 146 134 130 136 134 X 86 94 100 96 93 104 122 | |
| Y 64 56 52 48 50 46 38 X 64 68 82 76 84 96 100 | |
| Y 50 54 60 62 70 74 81 X 60 68 74 82 88 94 100 | |
| Y 40 44 48 52 56 64 70 X 22 28 30 32 44 51 58 |
Задача №2
По десяти кредитным учреждениям получены данные, характеризующие зависимость объема прибыли (Y) от среднегодовой ставки по кредитам (X1), ставки по депозитам (X2) и размера внутрибанковских расходов (X3).
Требуется:
1. Осуществить выбор факторных признаков для построения двухфакторной регрессионной модели.
2. Рассчитать параметры модели.
3. Для характеристики модели определить:
Ø линейный коэффициент множественной корреляции,
Ø коэффициент детерминации,
Ø средние коэффициенты эластичности, бетта –, дельта – коэффициенты.
Дать их интерпретацию.
4. Осуществить оценку надежности уравнения регрессии.
5. Оценить с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость коэффициентов уравнения множественной регрессии.
6. Построить точечный и интервальный прогнозы результирующего показателя.
7. Отразить результаты расчетов на графике.
Выполнение задач отразить в аналитической записке, приложить компьютерные распечатки расчетов.
Задание к задаче №2
Строка, соответствующая вашему номеру варианта, определяет значения для ряда Y, последующие три строки соответствуют X1, X2, X3.
| Вариант | Наблюдения |
| 36 28 66 74 80 84 82 98 112 96 40 44 28 52 50 64 70 68 78 90 32 40 44 28 50 56 50 56 60 62 60 68 80 76 44 96 100 104 106 98 50 54 60 62 70 54 84 82 86 84 22 30 20 32 44 34 52 56 66 68 176 170 156 172 162 160 166 156 152 138 150 154 146 134 132 126 134 126 88 120 86 94 100 96 134 114 122 118 130 108 60 68 64 72 78 88 90 82 92 94 56 48 52 58 66 62 48 66 70 68 30 40 44 28 50 56 50 56 60 62 64 68 82 76 84 96 100 104 108 102 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная
1. Елисеева, И.И. Практикум по эконометрике: Учеб.пособие / И.И.Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко [и др.] / под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2001. – 192 с.
2. Орлова, И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учеб.пособие для вузов / И.В.Орлова – М.: Финстатинформ, 2000. – 136 с.
3. Эконометрика: Учебник / Под ред. И.И.Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 344 с.
|
|