Принятие оптимальных решений в задачах типа JSA в условиях риска

Если лицо принимающее решение считает недостаточным использование только одного единственного критерия, то оно может воспользоваться многокритериальной постановкой задачи. Например, использовать двукритериальное решение

W(X) = < М(Х), D(X)>,

где М(Х) - математическое ожидание возможного состояния экономической среды;

D(X) – мера отклонения от математического ожидания (дисперсия).

При этом частные критерии вычисляются по формулам:

,

где p(b_j) - вероятности нахождения природы (экономической среды) в состоянии b_j;

.

Для того, чтобы сравнивать различные альтернативы (стратегии) можно воспользоваться способом свертки векторного критерия, например, по формуле

,

где λ _i - коэффициенты важности частных критериев, подчиненные ограничениям:

0 ≤ λ _i ≤ 1;

λ ₁ + λ ₂ = 1.

Задание 4. (Выполнить самостоятельно )

По условию задачи (задание 3), используя ППП Excel, принять рациональное решение, если коэффициенты важности имеют значения, заданные в таблице 10.

Таблица 10 – Коэффициенты важности частных критериев