Задания по работе

1. Изучить методику прогнозирования временных рядов на основе автокорреляционного метода. Вывести уравнение Юла-Уокера.

2. Сформировать временной ряд на основе функции , полученной в лабораторной работе №2 путем его прореживания до 20 – 30 значений. Построить график этой функции.

3. Составить MATLAB-программу для вычисления автокорреляционной функции полученного временного ряда. Вычислить значения для различных значений лага таким образом, чтобы выявить периодические колебания значений ряда. Определить необходимое значение , необходимое для построения модели.

4. Построить модель для прогнозирования значений временного ряда в виде

и определить коэффициенты путем решения уравнения Юла-Уокера.

5. По полученной модели рассчитать прогнозные значения временного ряда, построить их график и сравнить их со значениями исходного ряда.

6. Вычислить отношение дисперсий исходного ряда и ошибки прогноза. Сделать вывод о качестве прогнозирования.

Отчет по лабораторной работе должен содержать:

· титульный лист,

· список заданий по работе,

· таблицу значений временного ряда и его график,

· программу в системе MATLAB для вычисления автокорреляционной функции временного ряда,

· вычисленные значения функции для различных значений лага и оценку их достоверности; оценить необходимое для построения модели значение ,

· уравнение Юла-Уокера и его численное решение,

· модель для прогнозирования временного ряда,

· таблица прогнозных значений ряда и их график, совмещенный с графиком исходного ряда,

· отношение дисперсий исходного ряда и ошибки прогноза,

· выводы о качестве прогнозирования.

Контрольные вопросы по лабораторной работе

· Для каких целей используется прогнозирование временных рядов.

· Основная гипотеза при построении моделей временного ряда.

· Что такое тренд временного ряда.

· Что такое лаговая переменная.

· Какие факторы участвуют в формировании временного ряда.

· В чем отличие аддитивной и мультипликативной моделей временного ряда.

· Каковы основные характеристики временного ряда и как они вычисляются.

· В чем сущность метода прогнозирования временных рядов на основе автокорреляционной модели.

· Приведите вывод уравнения Юла-Уокера.

· Как оценивается эффективность модели прогнозирования временного ряда.