Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Критерий Сэвиджа. Это критерий относительного пессимизма, который оперирует понятием риска, или остатка:
Это критерий относительного пессимизма, который оперирует понятием риска, или остатка: - разница между максимальным значением j-го столбца и результатом, соответствующим i-ой альтернативе. В столбец вектора результатов записывается максимальное значение риска для каждой альтернативы: Оценочная функция выбирается как минимальное значение риска среди всех альтернатив Здесь трактуется как максимальный дополнительный выигрыш, который достигается, если в состоянии j вместо варианта хi выбрать другой, оптимальный для этого внешнего состояния, вариант. Или как потери от замены оптимального для j состояния варианта на вариант хi. Теперь эти максимально возможные потери минимизируются. Правило выбора: Любой элемент матрицы решений вычитается из наибольшего результата соответствующего столбца. Разности ij образуют матрицу остатков . Эта матрица дополняется столбцом наибольших разностей . Выбирается вариант, где стоит наименьшее для этого столбца значение. Требования к применению S-критерия те же, что и для ММ.
|