Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Решение матричных игр в смешанных стратегиях
Лабораторная работа. Матричные игры Решение матричных игр в чистых стратегиях Решение игры в чистых стратегиях для матрицы определенной размерности легко автоматизировать, разработав электронную таблицу. Используемые функции в MS Excel для нахождения цены игры: МАКС, МИН, ЕСЛИ.
Решение матричных игр в смешанных стратегиях
Задача. Две отрасли могут осуществлять капитальные вложения в 3 объекта. Стратегии отраслей: i -я стратегия состоит в финансировании i -го объекта (i = 1, 2, 3). Учитывая особенности вкладов и местные условия, прибыли первой отрасли выражаются следующей матрицей: Величина прибыли первой отрасли считается такой же величиной убытка для второй отрасли - представленная игра может рассматриваться как игра двух игроков с нулевой суммой.
Рассмотрим игрока А. Будем искать оптимальную смешанную стратегию игрока А: , где – частота (вероятность) использования игроком А своей i -стратегии ().Обозначим цену игры (средний выигрыш) – . Чтобы свести матричную игру для игрока А к задаче линейного программирования преобразуем платежную матрицу так, чтобы все ее элементы были больше нуля – прибавим ко всем элементам матрицы число 4. Получаем преобразованную платежную матрицу: Средний выигрыш А должен быть не меньше цены игры при любом поведении игрока В. Так, если игрок В использует свою первую стратегию, то средний выигрыш игрока А составит: , получаем неравенство . Аналогично, записав неравенства для стратегий В2 и В3, получаем систему линейных ограничений:
Из условия , разделив обе части уравнения на (цена игры больше нуля, т.к. все элементы преобразованной матрицы больше нуля), получаем целевую функцию . Цель игрока А – получить максимальный средний выигрыш, т.е. , а значит . Если обозначить (i =1, 2, 3), то целевая функция . Перейдем в системе ограничений к переменным , разделив каждое неравенство на : Таким образом, для нахождения оптимальной стратегии игрока А необходимо решить задачу линейного программирования:
найти значения переменных , удовлетворяющих системе ограничений : и условию , при котором функция принимает минимальное значение. 1. Оформим расчетную таблицу, как показано на рисунке 1: – ячейки В2, В3, В4 играют роль переменных ; – в ячейке В8 вычисляется значение целевой функции; – в ячейках В12, В13, В14 вычисляются левые части ограничений. Рис. 1. Пример оформления решения матричной игры в MS Excel
– укажем целевую ячейку (В8) – та, в которой вычисляется значение целевой функции; – выберем переключатель МИНИМАЛЬНОМУ ЗНАЧЕНИЮ (целевую функцию необходимо минимизировать); – в поле ИЗМЕНЯЯ ЯЧЕЙКИ укажем диапазон, который играет роль переменных, т.е. В2: В4;
Рис. 2. Ввод параметров в окне ПОИСК РЕШЕНИЯ
Первое ограничений: Þ в поле ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ вводим диапазон, где вычислены левые части неравенств из системы ограничений задачи (все три неравенства можно ввести сразу, так как они одного смысла – больше или равно) – В12: В14; Þ в открывающемся списке выбираем знак неравенства; Þ в поле ОГРАНИЧЕНИЕ указываем диапазон, где хранятся правые части неравенств системы ограничений задачи – C12: C14; Þ нажимаем кнопку ДОБАВИТЬ (при этом окно не исчезнет и можно будет ввести новое ограничение). Рис. 3. Окно ДОБАВЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Þ в поле ССЫЛКА НА ЯЧЕЙКУ вводим диапазон ячеек, которые играют роль переменных – В2: В4; Þ выбираем знак неравенства; Þ в поле ОГРАНИЧЕНИЕ вводим с клавиатуры ноль; Þ нажимаем кнопку ОК. 4. Осталось в окне ПОИСК РЕШЕНИЯ нажать кнопку ВЫПОЛНИТЬ и увидеть результат решения задачи (см. рис. 4):
Рис. 4. Результаты решения для игрока А
Окончательный результат: , .
|