Эффект Гиффена.

Этот довольно редкий феномен, когда на подорожавший товар возрастает покупательский спрос, был впервые замечен в середине ХХ века в Ирландии: подорожавший картофель население стало покупать больше. Товар Гиффена – низкокачественный дешевый товар, занимающий большое место в потребительской корзине малообеспеченных потребителей. При повышении цен на него их бюджет страдает настолько сильно, что потребители отказываются от ранее приобретавшихся ими более дорогих товаров-заменителей, увеличивая потребление подорожавшего товара, который, тем не менее, остается самой дешевой альтернативой. Его относительное подорожание перекрывается сокращением покупательной способности потребителей вследствие роста его цены, заставляющее потребителей приобретать самые дешевые товары.

1. Аксиомы и возможности концепции выявленных предпочтений.

Объем рыночного спроса складывается из объемов спроса всех потребителей. Поэтому основное внимание уделяется поведению отдельного потребителя на рынке благ, для которого экзогенно заданы его бюджет и цены покупаемых товаров.

Основные трудности, возникающие при описании поведения потребителя, связаны с выявлением критерия (целевой функции), в соответствии с которым он составляет план потребления, т.е. распределяет бюджет между покупаемыми благами.

Существуют две фундаментальные концепции, моделирующие поведение потребителя на рынке благ, — кардиналистская и ординалистская, отличающиеся исходными предпосылками и инструментами анализа, но приводящие к одинаковым выводам. Кардиналистская концепция основана на трех гипотезах.

Гипотеза I. Потребитель может выразить свое желание приобрести некоторое благо посредством количественной оценки его полезности.

Единица, служащая потребителю масштабом измерения полезности, получила название ютила (utility — полезность). Оценки полезности субъективны, поэтому нельзя складывать ютилы, приписываемые одному и тому же благу различными потребителями. Но каждый отдельный потребитель проводит с оценками полезности все математические операции, которые применимы к числам. Зависимость между полезностью, получаемой потребителем, и количеством потребляемых им благ называют функцией полезности.

Из гипотезы I следует, что каждый вид благ имеет для потребителя общую и предельную полезность. Общая полезность некоторого вида благ есть сумма полезностей всех имеющихся у потребителя единиц этого блага. Так, общая полезность 10 яблок равна сумме ютилов, которые потребитель приписывает каждому яблоку. Как изменяется величина общей полезности блага по мере увеличения его количества? Для ответа на этот вопрос используется вторая гипотеза.

Гипотеза II. Предельная полезность блага убывает, т.е. полезность каждой последующей единицы определенного вида благ, получаемой в данный момент, меньше полезности предыдущей единицы. Это утверждение, получившее название «первый закон Госсена», исходит из того, что потребности людей насыщаемы. Если предположения о возможности количественного измерения полезности и убывании ее предельной величины соответствуют действительности, то это означает, что в основе плана потребления индивида лежит составленная им таблица, в которой каждая единица потребляемых благ имеет количественную оценку полезности.

Гипотеза III. Потребитель так расходует свой бюджет, чтобы получить максимум полезности от совокупности приобретенных благ. В соответствии с гипотезой III потребитель, ориентируясь на свою таблицу Менгера, с учетом заданных цен формирует такой ассортимент покупок, который при его бюджете дает максимальную сумму ютилов. Для достижения этой цели потребитель должен руководствоваться вторым законом Госсена, который гласит: максимум полезности обеспечивает такая структура покупок, при которой отношение предельной полезности (u) блага к его цене (P) одинаково для всех благ.

Таблица Менгера представляет собой дискретную функцию полезности. Если она непрерывна, то второй закон Госсена и функция спроса на каждое благо выводятся аналитически.

Вывод: рациональный потребитель в рамках ограниченного бюджета так осуществляет свои покупки, чтобы каждый приобретенный товар принес ему одинаковую предельную полезность пропорционально цене этого товара. В этом случае он получит максимальное удовлетворение.

Правило максимизации полезности (условие равновесия потребителя) можно выразить с помощью следующей формулы:

^{MU x}/ _{P x} = ^{MU y}/ _{MU y} =... = ^{MU z}/ _{P z} = λ,

где MU_x, MU_y, MU_z, - предельные полезности товаров x, y, z; P_x, P_y, P_z - цены товаров x, y, z; λ - предельная полезность денег.^*

При этом предполагается, что доход и цены фиксированы. Отношение предельной полезности блага к его цене называется взвешенной предельной полезностью. Из вышеприведенной формулы вытекает, что^MUx/_MUy =^Px/_Py; ^MUy/_MUz =^Py/_Pz; ^MUx/_MUz =^Px/_Pz, то есть соотношение между предельными полезностями благ равно соотношению их цен.

Порядковый подход базируется на нескольких аксиомах:

1. Аксиома полной (совершенной) упорядоченности.

Потребитель способен упорядочить альтернативные наборы товаров с помощью отношений предпочтения (>) и безразличия (~). Это означает, что для любой пары товарных наборов A и B потребитель может указать, что либо A > B (A предпочтительнее, чем B), либо B > A, либо A ~ B (A и B равноценны).

2. Аксиома транзитивности.

Если первый набор товаров сравним со вторым, а второй с третьим, то первый сравним с третьим. Если A > B > C, или A ~ B > C, или A > B ~ C, то A > C. Если A ~ B ~ C, то A ~ C. Эта аксиома гарантирует согласованность предпочтений. В противном случае поведение потребителя противоречиво. В связи с этим говорят, что «предпочтения свернулись в кольцо», то есть изменились вкусы.

3. Аксиома ненасыщения.

Если набор A содержит не меньшее количество каждого товара, чем набор B, но какого-то товара больше, то набор A предпочтительнее. Подразумевается, что потребности в товарах и услугах не имеют насыщения, а посему - большее количество товара предпочитается меньшему.

4. Аксиома независимости потребителя.

Удовлетворение потребителя зависит только от количества благ им потребляемых и не зависит от потребления других потребителей. Здесь исключаются такие типичные случаи взаимных влияний, как эффект присоединения к большинству (приобретается то, что покупают другие), эффект сноба (доминирует стремление выделиться из толпы), эффект Веблена (престижное или демонстративное потребление, целью которого является создание неизгладимого впечатления).

Увеличение дохода при фиксированных ценах делает возможным для потребителя покупку наборов, которые раньше были ему недоступны; при этом бюджетная линия отодвигается от начала координат. При снижении дохода - ситуация обратная. Смещение бюджетной линии приводит к новой точке равновесия, поскольку на каждом уровне дохода потребитель выбирает самый полезный набор благ. Если мы соединим все точки равновесия на карте кривых безразличия, соответствующие различным величинам дохода, то мы получим кривую «доход - потребление», которая обозначается английскими буквами IEP (Income Expantion Path) или ICC (Income Consumption Curse).

Если линия IEP имеет положительный наклон, поскольку оба товара являются супериорными, то есть с ростом дохода возрастает и их потребление.

Бывают и другие ситуации, когда с ростом дохода потребление одного товара увеличивается, а другого сокращается. Линия IEP имеет отрицательный наклон, если один из товаров является инфериорным, то есть с ростом дохода потребление этого товара снижается.

Теперь рассмотрим более подробно реакцию потребителя на снижение цены товара при неизменности цен прочих товаров и дохода потребителя. Пусть фруктовый набор включает в себя определенное количество хурмы и апельсинов, и пусть цена на хурму снизилась. Это приведет:

1) к росту покупательной способности потребителя или, другими словами, к росту его реального дохода. Он сможет приобрести прежний набор фруктов, который ранее был для него оптимален, за меньшую сумму денег, а на сэкономленные средства увеличить закупки обоих видов благ.

2) к увеличению потребления хурмы и уменьшению потребления апельсинов, так как потребитель будет замещать относительно подорожавшие апельсины относительно подешевевшей хурмой. Эти два процесса происходят одновременно и их трудно отделить один от другого.

Первый процесс получил название эффекта дохода, а второй - эффекта замены. Под эффектом дохода понимается изменение спроса исключительно вследствие изменения реального дохода, а эффект замены означает изменение спроса на товар исключительно вследствие изменения его относительной цены.

1. Выбор в условиях неопределенности.

Важным условием принятия рациональных решений является информация. Однако, как и все экономические блага, информация, как правило, ограничена. Принятие решений в условиях неполной информации имеет свои последствия. Одно из них заключается в том, что приходится рисковать. Риск — это часть нашей жизни. Неудивительно, что будущее далеко не всегда развивается в соответствии с нашими прогнозами. Принятые решения часто оказываются ошибочными, выгоды — скромнее, а затраты — большими, чем мы ожидали. За ошибки приходится платить. Кроме того, приходится платить и за то, чтобы застраховать себя от ошибок. Это касается всех: потребителей и производителей, покупателей и продавцов. Неопределенность становится серьезным барьером на пути к эффективному рынку, приводит к значительным расходам сил, средств, времени и энергии, неоптимальному распределению товаров и ресурсов. Одним из первых ученых, обративших внимание на проблему неопределенности в рамках современной экономической теории, был американский экономист Фрэнк Найт (1885—1974). Он различал два типа вероятности: 1) математическую, или априорную, и 2) статистическую. Вероятность первого типа определяется общими заранее заданными принципами. Например, вероятность выпадения цифры, обозначенной на игральной кости, равна одной шестой. " Априорная вероятность, — пишет Ф. Найт, — это абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных". Вероятность второго типа можно определить лишь эмпирически. Например, вероятность возникновения пожара в данном конкретном здании. Конечно, имеется определенная статистика, однако она относится к другим зданиям города, каждое из которых имеет свою специфику. Здесь трудно отделить случайное от необходимого и практически невозможно устранить все случайные факторы. Здесь нет полной однородности внутри выделяемого класса, отсутствуют равновероятные альтернативы и поэтому нельзя точно определить вероятность с помощью априорных математических вычислений. Статистическая вероятность, считает Ф.Найт, это " эмпирическая оценка частоты проявления связи между утверждениями, неразложимыми на изменчивые комбинации одинаково вероятных альтернатив". Первый тип вероятности очень редко встречается в бизнесе, второй типичен для деловой сферы. Первый тип поддается однозначному измерению, для измерения второго требуются субъективные оценки. Риск — это оцененная любым способом вероятность, а неопределенность — это то, что не поддается оценке. В данной теме будем рассматривать риск. Хотя такой подход не отражает всю сложность проблемы выбора в условиях неопределенности, он тем не менее помогает подойти к ее пониманию. „ Вероятность (probability) — возможность получения опрошенного результата. Следует различать риска объективную и субъективную вероятность. Объективная вероятность — это вероятность, базирующаяся на расчете частоты, с которой происходит данный процесс или явление. Объективная вероятность определяет среднее значение вероятности. Субъективная вероятность — это вероятность, основанная на предположении о возможности получения данного результата. Ожидаемое значение (expected value) — это средневзвешенное значение всех возможных результатов.. Допустим, один человек знает, что в урне находятся только белые и черные шары. Для него субъективная вероятность вытащить белый или черный шар равна 50%. Если другой человек точно знает, что в урне белых шаров в 4 раза больше, чем черных (80% — белых и 20% — черных), то для него субъективная вероятность вытащить белый шар равна уже не 50, а 80%, и черный — соответственно не 50, а 20. Противником риска (risk aversion) считается человек, который при данном ожидаемом доходе предпочтет определенный, гарантированный результат ряду неопределенных, рисковых результатов. У противников риска низкая предельная полезность дохода. С ростом богатства прирост полезности уменьшается на каждое равновеликое прибавление богатства.

Склонным к риску (risk preference) считается человек, который при данном ожидаемом доходе предпочтет связанный с риском результат гарантированному результату. Любители риска получают удовольствие от азартной игры. К ним относятся люди, которые готовы отказаться от стабильного дохода ради удовольствия испытать судьбу. Обычно они переоценивают вероятность выигрыша. Отношение к риску учитывают различные компании. Если жулики и авантюристы наживаются на тех, кто предпочитает риск, то страховые компании работают с людьми, не расположенными к риску.

Снижение риска. Существует четыре способа (метода) снижения риска: 1) диверсификация; 2) объединение риска или страхование; 3) распределение риска; 4) поиск информации. Диверсификация (diversification) — это метод, направленный на снижение риска путем распределения его между несколькими рисковыми товарами таким образом, что повышение риска от покупки (или продажи) одного означает снижение риска от покупки (или продажи) другого Главное условие эффективности объединения риска при страховании заключается в том, чтобы риски застрахованных лиц были независимыми друг от друга (или, как в случае диверсификации, имели разнонаправленную, отрицательную корреляцию). Распределение риска (risk spreading) — это метод, при котором риск вероятного ущерба делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого относительно невелики. Именно благодаря использованию данного метода финансово-промышленные группы не боятся идти на риск финансирования крупных проектов или новых направлений НИОКР. Поиск информации также способствует снижению риска.

1. Двойственность в теории спроса.

Рациональный выбор потребителя может быть представлен с использованием принципа двойственности. Совместный анализ прямой задачи максимизации полезности при заданном бюджетном ограничении и двойственной по отношению к ней задачи минимизации расходов потребителя на достижение определенного уровня полезности открывает целый ряд дополнительных возможностей. Важным связующим звеном между этими задачами является известное уравнение Слуцкого.

В микроэкономике уравнение Слуцкого — уравнение, смысл которого состоит в том, что изменение спроса на некоторый товар при повышении или снижении его цены складывается из влияния непосредственного изменения спроса и косвенного влияния в результате переключения спроса на другие товары. Данное уравнение показывает, что изменение в спросе на i -й товар при изменении цены j -го товара является результатом двух эффектов: эффекта замещения и эффекта дохода.

Математически уравнение Слуцкого выводится из дифференцирования маршалловского спроса на i -й товар по цене j -го товара с использованием того факта, что маршалловский спрос выражается через компенсированный спрос:

где — заданные уровни цен, дохода и полезности. Корректность последнего перехода в уравнении Слуцкого объясняется леммой Шепарда.

Первое слагаемое в уравнении Слуцкого показывает реакцию на изменение относительных цен и носит название эффекта замещения; второе слагаемое показывает реакцию на изменение дохода и носит название эффекта дохода.

Матрица Слуцкого

Частные производные могут быть сведены в матрицу Слуцкого коэффициентов замещения S (p, I), обладающую следующими свойствами:

1. Симметричность: (следует из леммы Шепарда и теоремы Юнга);

2. Отрицательная полуопределенность;

3. Равенство нулю при умножении на вектор цен: .

Матричное представление полезно тем, что свойства матрицы позволяют не вычислять непосредственно все частные производные.

Идея разложения общего эффекта изменения цены на эффект замены и эффект дохода принадлежит российскому экономисту и математику Е.Е.Слуцкому, опубликовавшему в 1915 г. в итальянском журнале статью по этому поводу. Hо эта статья осталась для мировой науки незамеченной. Только благодаря работам Хикса и Аллена, опубликованным значительно позднее, мир ознакомился с решением этой проблемы.

Версии Хикса и Слуцкого отличаются разными подходами к определению реального дохода. Согласно Хиксу, разные уровни денежного дохода, обеспечивающие один и тот же уровень удовлетворения, представляют одинаковый уровень реального дохода. А у Слуцкого - лишь тот уровень денежного дохода, который достаточен для приобретения одного и того же набора товаров, обеспечивает и неизменный уровень реального дохода.

Рассмотрим графическую модель разложения общего эффекта изменения цены на эффект замещения и эффект дохода по версии Дж.Хикса (рис.5.1).

Пусть KL - исходная бюджетная линия. Ей соответствует исходная равновесная точка потребителя Q ₀. Количество потребляемой хурмы (товар X) в точке Q ₀ равно x₀. Снижение цены на хурму приведет к повороту бюджетной линии и она займет положение KL₁, которой соответствует новая равновесная точка Q ₁. Количество потребляемой хурмы в точке Q ₁ равно x₁. Реальное увеличение потребления хурмы в результате снижения ее цены составит x₁ - x₀. Этот отрезок надо разделить на две части, чтобы показать, какая его часть связана с эффектом замены, а какая - с эффектом дохода.

Хикс определяет, каким должен быть денежный доход потребителя, чтобы при изменившемся соотношении цен обеспечить ему прежний уровень удовлетворения. Для этого он строит вспомогательную бюджетную линию K^'L^' (линия Хикса), которая параллельна новой бюджетной линии KL₁ и одновременно является касательной к исходной кривой безразличия i₀ в точке Q ₂. Количество потребляемой хурмы в точке Q ₂ равно x₂. Поскольку K^'L^' отражает новое соотношение цен и в то же время наборы фруктов Q ₀ и Q ₂ обеспечивают одинаковый уровень удовлетворения (находятся на одной кривой безразличия), то увеличение потребления хурмы, равное x₂ - x₀, представляет собой эффект замены.

Рис.5.1. Графическая модель разложения общего эффекта изменения цены на эффект замещения и эффект дохода по версии Дж.Хикса

Переход от точки вспомогательного оптимума Q ₂ к точке нового оптимума Q ₁ означает рост потребления и апельсинов, и хурмы. При этом увеличение спроса на хурму происходит исключительно в силу роста реального дохода, поскольку оба оптимума (Q ₂ и Q ₁) характеризуются одинаковым соотношением цен товаров.

Подход Е.Слуцкого к проблеме разложения общего эффекта изменения цены на эффект замены и эффект дохода существенно отличается от подхода Дж.Хикса (рис.5.2).

Слуцкий определяет, каким должен быть денежный доход потребителя, который обеспечил бы ему возможность приобрести после изменения цен тот же самый набор товаров, что и до изменения. Для этого надо через точку Q ₀ провести вспомогательную бюджетную линию K^'L^' (линия Слуцкого), параллельную новой бюджетной линии KL₁. Линия Слуцкого окажется касательной к более высокой, чем i₀, кривой безразличия i^' в точке Q ₂. Поскольку Q ₀ и Q ₂ принадлежат одной бюджетной линии K^'L^', то реальный доход по Слуцкому остается неизменным. Hо так как K^'L^' параллельна KL₁, то она тоже отражает новое соотношение цен на хурму и апельсины. Значит, увеличение потребления хурмы, равное x₂ - x₀, - есть эффект замены.

Рис.5.2. Графическая модель разложения общего эффекта изменения цены на эффект замещения и эффект дохода по версии Е.Слуцкого

Hовая равновесная точка Q ₁ принадлежит более высокой бюджетной линии, чем точка вспомогательного оптимума Q ₂. Hо в то же время соотношение цен на хурму и апельсины в точках Q ₁ и Q ₂ одинаково. Следовательно, увеличение потребления хурмы, равное x₁ - x₂, есть эффект дохода.

Сравнив два подхода к решению проблемы, можно сделать следующие выводы.

1. Линия Слуцкого всегда выше линии Хикса, так как первая является секущей к исходной кривой безразличия, а вторая - касательной к ней. Поэтому эффект замещения по Слуцкому всегда больше эффекта замещения по Хиксу, а эффект дохода по Слуцкому всегда меньше эффекта дохода по Хиксу.

2. Метод Хикса в большей мере соответствует основным положениям порядковой теории полезности, предполагает знание потребительских предпочтений, кривых безразличия, тогда как метод Слуцкого этого не требует и позволяет дать количественное решение задачи на основе наблюдаемых и регистрируемых фактов поведения потребителя на рынке.

Вопросы для самоконтроля

1. Как совместить с законом спроса факт одновременного подорожания бензина и увеличения его физических продаж?

2. Как совместить с законом предложения факт удешевления зерна в случае высокого урожая?

3. Какой фактор – спрос или предложение – ограничивает продажи в случае неравновесия рынка? При каком условии достигается максимум продаж?

4. Как отразится неравновесие рынка (следует рассмотреть оба его случая) на рентах покупателей и продавцов и их сумме?

5. Как связаны между собой эластичности спроса и предложения по цене и ренты покупателей и продавцов?

6. Что произошло, соответственно, с ценами спроса и предложения в ситуациях, рассмотренных в вопросах 1 и 2?

7. Как существенное повышение цены нефти влияет на текущее состояние и перспективы рынков других энергоносителей, в частности, угля? Объяснить на этом примере роль системы цен в управлении распределением ресурсов.

8. Почему, несмотря на рост доходов, снизился спрос на порошковые молоко и соки?

9. К каким деформациям рынка обычно приводит государственный контроль над ценами?

10. Проанализировать графически, как повлияют на рыночное равновесие следующие независимые друг от друга изменения:

- подорожали сырье и материалы;

- появились недорогие товары-заменители;

- в связи с ростом спроса на конкурирующие с данным товары часть производителей перестроилась на их выпуск;

- одновременно растут популярность товара и издержки его производства;

- и покупатели, и продавцы ожидают существенного подорожания товара.

11. Почему рациональный выбор и равновесие отдельного потребителя выгодны не только ему самому, но и всей системе конкурентных рынков в целом? Каким образом реализуется этот баланс интересов?

12. Объяснить значение предпосылки о независимости и устойчивости потребительских предпочтений для неоклассической концепции спроса.

13. Объяснить связь функций полезности и спроса.

14. Объяснить различие между обычным и компенсированным спросом.

15. Прокомментировать уравнение Слуцкого. Показать его значение для факторного анализа перекрестных эффектов изменения цены и эффекта начального запаса.

Рекомендуемая литература:

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика: Учебник. — 7_е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2012. — 543 с. — (Университеты России).С. 11-13, С. 70-86, С С.. 93-105,. 108-110 148-150.

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 3-х т. – СПб.: Экономическая школа ГУ ВШЭ, 2008.

2. Чеканский А.Н., Фролова Н.Л. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2008.

3. Гребнев Л.С. Экономика. учеб. — М.: ИГ «Логос», 2011, с.408.

4. Фомина В.П., Попова Е.Н., Ватутина Л.А. Основы микроэкономики: учеб. пособие для вузов. – М.: Издательство МГОУ, 2009, с. 211.

5. Экономическая теория: Микроэкономика. – 1, 2, учеб.: РЭА. им. Г.В.Плеханова Под общ. ред. Журавлевой Г.П.. — М.: ИТК «Дашков и К», 2012.

6. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики: [учеб.] / Н.Г. Мэнькью. — 4 изд. — Спб.: Питер, 2009.