Коэффициент множественной корреляции

Коэффициентом множественной корреляции называется коэффициент, изменяющийся от 0 до 1 и устанавливающий степень тесноты линейной связи между одним откликом и несколькими факторами.

Свойства коэффициентов множественной корреляции аналогичны свойствам коэффициентов парной корреляции за исключением области свободных значений. Для коэффициентов множественной корреляции она от 0 до 1.

Выборочный коэффициент множественной корреляции рассчитывается по выражению , где и определены в п. 4.2.

Проверку статистической значимости выборочного коэффициента множественной корреляции можно провести с использованием критерия Фишера, статистика которого рассчитывается по выражению , где К – количество факторов, связь с которыми…; R считается статистически значимым, если выполняется неравенство , где – квантиль распределения Фишера для выбранного уравнения значимости α и числа степеней свободы ν ₁= N – K –1 и ν ₂= К.