Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица

Этот критерий рекомендует при выборе решения не руководствоваться ни крайним пессимизмом (“всегда рассчитывай на худшее! ”), ни крайним, легкомысленным оптимизмом (“авось, повезет! ”).

Критерий Гурвица охватывает ряд различных подходов к принятию решения: от наиболее оптимистического до наиболее пессимистичного. Согласно этому критерию оптимальная стратегия выбирается из условия

= { х_k Î Х Ç }, (5)

где l – весовой коэффициент, лежащий в интервале [0; 1];

a_ij – элементы матрицы прибылей (выигрышей).

При l = 1 критерий Гурвица превращается в критерий Вальда;

при l = 0 – в критерий “крайнего оптимизма”.

при 0 < l < 1 получается что-то среднее между этими критериями.

Коэффициент l выбирается субъектом риска на основании своего опыта, склонности к риску, здравого смысла и т.д. Чем опаснее ситуация, чем больше субъект риска хочет в ней “подстраховаться!, чем меньше его склонность к риску, тем ближе к единице выбирается l. При отсутствии явной склонности к риску, выбор l = представляется наиболее разумным.

Пример. Дана матрица прибылей.

Найти оптимальное решение, используя критерий Гурвица с l = .

Решение:

;

;

;

.

.

Максимальное значение a_i обеспечивается применением стратегии х ₄.

В случае, если исходная матрица представляет собой матрицу потерь, оптимальная стратегия в соответствии с критерием Гурвица выбирается из условия:

= { х_k Î Х Ç (6)

где b_ij – элементы матрицы потерь (убытков).

Пример. Дана матрица потерь.

Определить оптимальные решения по критерию Гурвица, используя как матрицу потерь, так и соответствующую ей матрицу рисков. Коэффициент l взять равными 1/2.

Решение. Используя соотношение (6), в котором вместо величин рисков необходимо подставить потери, получаем

.

что соответствует выбору стратегии х ₃.

Пересчитанная из матрицы потерь матрица рисков имеет вид

Используя, соотношение (6), получаем

.

что соответствует выбору стратегии х ₃.

Рекомендации. Критерий Гурвица следует применять в случае:

– когда о вероятностях состояния среды ничего неизвестно;

– реализуется лишь малое количество решений;

– допускается некоторый риск.

ВИСНОВКИ (1-2 стор.) слід викладати чітко, логічно, ретельно, не перевантажуючи їх цифровими даними та другорядним матеріалом.

У ДОДАТКИ курсової роботи слід включати: об’ємні таблиці, рисунки та заповнені анкети, на які студенту необхідно зробити посилання у тексті роботи.

3. Вимоги до оформлення курсової роботи

Зміст курсової роботи повинен відповідати наступним загальним вимогам: чіткість побудови, логічна послідовність, переконлива аргументація, точність визначень, конкретність викладення результатів досліджень, доведеність висновків і обгрунтованість рекомендацій.

Обсяг курсової роботи 30-40 стор. з одного боку аркушу формату А4 комп’ютерного тексту (інтервал 1, 5; шрифт № 14 “Тimes New Roman” без скорочень слів (крім загально прийнятих).

Кожна сторінка повинна мати береги з чотирьох сторін таких розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній і нижній - не менше 20 мм.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш (додаток А), який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляти у правому верхньому куті сторінки без крапки.

Заголовки структурних частин курсової роботи “Зміст”, “Вступ” “Розділ”, “Висновки”, Список використанИХ ДЖЕРЕЛ”, “Додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту. Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу відповідно розділу в підбір до тексту.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”. Підрозділи нумерують в межах кожного розділу, наприклад: 1.1., 1.2., 1.3; 2.1., 2.2., 2.3. (додаток Б).

Також послідовно нумерувати по розділам всі ілюстрації (схеми, діаграми, графіки), які іменуються рисунками (наприклад: “Рис.1.5 …” - п’ятий рисунок першого розділу). Номер рисунку і його заголовок розташовувати після ілюстрації.

На рисунок і таблицю необхідно робити посилання по тексту курсової роботи. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відповідає її змісту. Він має розміщуватися під словом «таблиця».

При переносі частини таблиці на інший аркуш /сторінку/ слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”.

Формули в курсової роботі нумерують в межах розділу. Їх номер складається з номеру розділу і порядкового номеру формули в розділі, між ними ставлять крапку. Номер формули слід писати біля правого берега аркушу на рівні відповідної формули в круглих дужках.

При посиланні в тексті на джерела інформації слід навести у квадратних дужках їх порядковий номер, наприклад: “… у працях [6, 10] зазначено …”.

Список використаних літературних джерел зазначати в алфавітному порядку після урядових джерел, які розміщувати в такій послідовності: закони України; укази Президента України; постанови Верховної Ради та Кабінету міністрів України; накази і листи держустанов, Національного банку України; книги, монографії і журнальні статті; матеріали підприємств та відомств.

Відомості про книги повинні мати визначену послідовність та оформлені відповідно до додатку Г.

Кожен додаток повинен починатися з нового аркушу в правому куту друкується слово “Додаток …” і поруч номер, що його позначає, наприклад: “Додаток 1”, “Продовження додатку 1”.

Завершена курсова робота зброшуровується, підписується студентом і здається викладачу.

Студент, який не виконав курсову роботу у встановлений термін, або подав роботу, яка не відповідає вимогам, не допускається до захисту та до екзамену з предмету.

Список рекомендованої літератури

1. Вітлінський В.В,, Наконечний С.І. Ризик у менеджменті.-К.: Борисфен-М, 1996. –336 с.

2. Вітлінський В.В,, Наконечний С.І., Шарапов О, Д. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. – К.: ІЗМН, 1996 –400 с.

3. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: - К: ЦНЛ, 2003.-188 с.

4. Малыхин В.И, Финансовая математика: -М,: ЮНИТИ-ДАНА, 2003, -237 с.

5. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: Підручник.- К.: ВІОПЛ, 2000.

6. Щарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ.- М.: ИНФРА-М, 1997.-1024с.

7. Розен В, В. Математические модели принятия решений в экономике. Учебное пособие. –М,: ВЫСШАЯ ШКОЛА, 2002.- 288 с.

8. Василевич Л, Ф. Математические методы принятия решений: - К.: КИИМ. «НАША СПРАВА», 2005.-61с.

9. Шикин Е.В., Чхартишвили Л.Г. Математические методы и модели в
управлении: Учеб. Пособие.- М: Дело, 2000.

10. Зддоус М., Стзнсфилд Р. Методы принятия решений.- М.: Аудит.
ЮНИТИ, 1997.

11. Кредитний ризик комерційного банку: За ред. В, В, Вітлінского.- К,: Т-во “Знання”, КОО, “ 2000. –251с.

12. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска: М.: Финансы и статистика, 1998.-128с.

13. Галасюк В.В. Проблемы теории принятия экономических решений: Днепропетровск: Новая идеология, 2002.-304с.

14. Чернушенко И. І, - Основи математичного моделювання та планування експерименту. - Київ, НАУ 2003, - 100 с.

15. Барсук В А., Губин Н.М., Батый А.Р. Экономико-математические методы
в планировании и управлении в отрасли связи. Учеб. для вузов.- М.: Радио и связь. 1984. -264с.

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

Навчально-науковий інститут гуманітарних технологій

Кафедра менеджменту