Контртренд.

Торговые стратегии трейдера ТАТАРИН30

Содержание

1.Предисловие.

2. Рост/падение 5 дней подряд.

3. Лидеры роста. 4, 5%.

4. Контртренд.

5. Статистический арбитраж ФСК ЕЭС — Россети.

6. Свечные паттерны. Разворот

7. Свечные паттерны. Продолжение

8. Свечные паттерны. Треугольники

9. Работа на после торговых сессиях

10. Фьючерсы

11. Вход при пробое границы коридора.

Предисловие.

В настоящем обзоре приводятся стратегии успешного трейдера, ведущего свой блог на Смартлабе.

Основанием для написания послужило обучение, пройденное у него некоторое время назад. Обладая собственным значительным опытом торговли на фондовой бирже, должен отметить, что все предложенные стратегии являются рабочими. Однако возможность практической работы по ним несколько различается. Для некоторых стратегий возможна простая торговля «руками», для других предпочтительна небольшая «механизация» в виде вспомогательных программ и/или скриптов, реализацию третьих либо полу-, либо полностью автоматизировать.

Поскольку в рамках обучения никакой вспомогательной механизации и автоматизации автором предложено не было, наиболее полно удалось проверить те стратегии, которые возможно торговать «руками». Соответственно, по этим стратегиям приводятся скрины типичных торговых ситуаций и реальных сделок.

Общие принципы работы автора:

Первые 3-5 минут дня — не торговать, если речь не идет об открытых позициях, оставленных через ночь.

В качестве точки касания уровня может быть не только фрактал, но и просто скопление свечей, касающихся этого уровня.

УЧИТЫВАЮТСЯ УРОВНИ ТЕКУЩЕГО И ПРОШЕДШЕГО ДНЕЙ, позавчерашний ДЕНЬ НЕ учитывается.

В качестве уровней старается, брать круглые цифры. Округление, рублей:

Лукойл 5

Магнит 10

Роснефть, Газпром, Сбербанк — 0, 5.

Основные причины успеха автора (по его мнению):

Тщательный выбор паттернов на соответствие модели. Минимальные отклонения даже в 1-2 пипса не приветствуются.

План — 1 % в неделю по всем счетам (не ставит запредельных целей, соответственно, нет психологического напряжения).

В среднем держит позицию 30 минут (минимизирует время, которое деньги находятся под риском).

Когда доходит до первой цели в 0, 5% переносит стоп для остатка позиции в точку безубытка.

2. Рост/падение 5 дней подряд.

Ищем маржинальные акции (есть возможность плеча и шорта)‚ растущие/падающие 5 дней подряд. Смотрим дневные графики.

При этом на росте день на графике необязательно выглядит растущим, важно, чтобы закрытие дня было выше предыдущего. Это обязательно. То же и для падающей серии.

Вход (по 5-ти минутному графику):

а 6-й день в противоположную тренду сторону, если акция пробивает горизонтальный уровень сопротивления (поддержки) после Зх касаний.

на 7-й и более день, если акция пробивает горизонтальный уровень сопротивления (поддержки) после 2х касаний

Погрешность (разброс) по цене между касаниями — не более 0, 1%.

Между касаниями не менее 30 минут или через ночь.

Подобный разворот с образование консолидации показывают примерно 70% акций. 30% акций корректируются без консолидации.

Успешность пробоя после 5 дней подряд роста/падения:

На 3-м касании — 47%

На 4-м касании — 68%

Вход стопом. Стоп-цена на 1 пипс выше/ниже уровня касаний, проскальзывание 0, 1% от стоп-цены.

Вход делаем, если цена относительно плавно приближается к точке открытия позиции.

В случае резкого пробоя с большой дистанции, не входим. Т.е. стоп-заявку на вход ставим, когда цена уже недалеко от уровня.

Направление позиции лонг/шорт.

Объем — не более 3-го плеча.

Обычно до 1.500.000 (кроме 7 самых ликвидных)

Выход.

2 заявки по 50% позиции.

1 заявка — профит 0, 5%

2 заявка — профит 1, 0%

Стоп.

По цене: 0, 3% от цены входа. Стоп рыночный.

По времени: если акция не дошла даже до 0, 5% профита, через 30 минут с момента пробоя позицию закрываем.

Если уровень просто проколот и цена вернулась - уровень считается недействительным и по нему больше не входим, ищем новый.

После 5 дней однонаправленного движения вход по направлению этого движения не рассматривается.

Переноса позиции через ночь нет.

Примеры.

НЛМК 23-29 октября 2014г. (реальная сделка)

Дневной график:

5-минутный график- структура сделки:

Русгидро 24-31 октября 2014 (реальная сделка)

Дневной график:

5-минутный график- структура сделки:

Сургугнефтегаз преф. 23 октября — 11 ноября 2014 (реальная сделка).

Дневной график:

5-минутный график — структура сделки:

3. Лидеры роста от 4, 5%

Ищем маржинальную бумагу, которая растет за день больше всех и закрывается на макс/мин. дня, но не менее 4, 5%. Настоятельное требование — относительная плавность движения цены. В случае резкого (за 1-2 часа) изменения цены на указанную величину, в позицию не входим.

Только 1 и 2 дни роста. Если идет движение 1, 1, 5, 2, процента, а затем 4, 5 — точки входа нет. Это может быть кульминация покупок/продаж.

Размер тени в направлении дня не более 0, 3%.

Объем по бумаге в течение дня от 20.000.000 руб.

Если более 4, 5% растет/падает несколько бумаг, то выбирается та, которая имеет больший рост/падение и закрывается ближе к экстремуму дня.

Вход по 5-ти мин.графику, в направлении дня, на последней минуте, если закрытие не дальше 0, 3% от экстремума.

Направление позиции лонг/шорт.

В пятницу не входим.

Объем: 100% капитала без плечей.

Выход:

В начале предторговой сессии 2 заявки по 50% объема на закрытие позиции:

1 заявка — профит 0, 5%

2 заявка — профит 1, 0%

Во всех случаях работы с «плечами» стоп 0, 3% от усредненной цены позиции.

Особенности стратегии

4, 5% считаем от цены закрытия последней свечи предыдущего дня, а не от цены послеторговой сессии.

Если на следующий день акция открылась в противоположную сторону.

Просто наблюдаем откат и минут через 25-35 ставим стоп под минимум/максимум текущего дня.

При пробое экстремума предыдущего дня в течение 10-15 минут, увеличиваем позицию до 2-3 плечей (лимитированной заявкой с запасом по Цене).

Передвигаем стоп на 0, 3% от цены позиции.

Выход через 0, 5 и 1% от экстремума предыдущего дня по 50% набранной позиции.

Если после пробоя экстремума акция не дошла даже до профита 0.5%, то через 30 минут

позицию закрываем по текущим ценам.

Если цена идет в направлении предыдущего дня.

Через 3-5 минут ставим, стоп на уровень входа. К позиции не добавляем.

Закрываем позицию через 30 минут по текущей цене, если цена не дошла до уровня 0, 5%.

Если день 4, 5% был в пятницу, а в понедельник цена открылась против этого движения, то при пробое экстремума пятницы в течение 10-15 минут вход на 2-3 плеча.

Также можно войти при пробое экстремума на 2-3 плеча, тень предыдущего дня была 0, 3-0, 5% и на закрытии позиция не была открыта.

Это особенно сильный сигнал, если бумага сделала 4, 5% против рынка.

Еженедельно 1-3 акции дают такой рост.

Примеры:

Сургутнефтегаз преф. 13-14.08.2014 (теоретическая сделка).

Дневной график:

1-минутный график – структура дня:

1 -минутный график — структура сделки:

Аэрофлот 10-11 ноября (реальная сделка)

Дневной график:

1-минутный график — структура сделки:

Распадская 29-30 октября (реальная сделка).

Дневной график:

1-минутный график — структура сделки:

Алроса. 09.01.2015. Пример, почему входить в позицию надо на последней минуте.

1-минутный график — падение в последние 5 минут на 1, 35%.

Контртренд.

Работает для 30 наиболее ликвидных бумаг.
Точка входа ищется только в первые 2 часа торгов.
Не использовать, если по акции вышла новость, вызвавшая сильное движение цены (до недели тому назад).
Вход только на свои, без плечей.
Направление позиции лонг/шорт.
При прочих равных, выбирается более «быстрая» бумага.
Желательно, чтобы бумага опережала рынок, или шла в против рынка.
Ищем бумагу, которая в первые 2 часа работы выросла на 2, 5-3%. Рост отсчитывается от последней сделки вчерашнего дня, результаты послеторговой сессии не учитывается.
Вход против движения на 50% портфеля.
По-возможности ищется плотность котировок в стакане и заявка размещается перед ней (± 10 копеек).
Откуп позиции — 0, 5% от точки входа.
Если после входа цена не откатывает и не продолжает движение, т.е. консолидируется, то выход через 30 минут.

Если рост продолжается до 3, 5-4%, вход на оставшиеся 50% портфеля.
Стоп устанавливается на усмотрение трейдера — 4, 3-4, 5% роста бумаги.
При доливке позиции, средняя цена получается в районе 3—3, 5% роста.
Цель устанавливается на 0, 5% ниже средней цены позиции.
Есть выход по времени — макс. 30 минут после доливки.

Статистика согласно автору:
Вход: первые 50% депозита от 2, 5 до 3% по 30 бумагам, 200 сделок — убыточных 47 шт.
Вход: первые 50% депозита от 3 до 3, 5% по 9 наиболее ликвидным бумагам: 131 сделка — 18 стопов.
В неделю 2-4 бумаги показывают этот паттерн.

В современных условиях повышенной волатильности, которая свойственна сейчас нашему фондовому рынку, особое внимание обратите на два последних рисунка:
работа по данной стратегии несет в себе сильно увеличившиеся риски.
Для сохранения Вашего капитала необходимо неукоснительно соблюдать правила риск-менеджмента, заложенные в стратегию: выставление коротких (не более 0, 5%) стоп-лоссов и неукоснительное их выполнение. Результатом исполнения стоп-лоссов должна являться рыночная заявка, т.к. большие проскальзывания, присущие высоковолатильным рынкам могут оставить лимитированную заявку без исполнения и нанести катастрофический ущерб Вашему торговому капиталу.