Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Несмещенностью и эффективностью






40 Скорректированый коэффициент детерминации увеличивается при добавлении новой объясняющей переменной только тогда:

Когда Т-статистика для этой переменной по модулю больше единицы

41 Чтобы проверить значимость отдельного параметра в эконометрической модели используют:

Т-тест

42. коэффициент множественной корреляции для многофакторной эконометрической модели может быть вычислен:

Через коэффициент парных корреляций между факторными и результативными признакми.

43.какой критерий используют для определения статистической значимости множественной модели:

Критерий Стьюдента

44. Сколько уравнений будет включать система нормальных уравнений для оценки параметров с помощью МНк, если количество независимых факторов модели равно 10:

9-??????

45.Чтобы проверить адекватность модели в целом используют:

Коэффициент множественной корреляции

Какое значение может принимать множественный коэффициент корелляции

0,861; -0,453

47. какое значение не может принять множественный коэффициент корреляции:

1,2

-1,7

48. Уравнение регрессии является качественным, если:

Т-статистика, Ф-статистика больше критических значений, предпосылке МНК соблюдены

49.Какие виды прогнозов используются во множественных эконометрических моделях:

Точечный

Интервальный

50. Фиктивные переменные- это:

Атрибутивные переменные( например, как профессия, пол, образование), которым придали цифровые метки

51. Для проверки значимости одновременно всех параметров используют:

Т-тест

Для определения наличия мультиколлинеарности используют

Метод Феррара-Глобера

Какой вид имеет многофакторная эконометрическая модель

У= а0+а1х+е

54. При полной мультиколлинеарности матрица (ХТ Х):

Вырожденная

Фиктивные переменные являются переменными

Качественными

56. Используя МНК можно определить:

Параметры модели

57. параметри множественной эконометрической модели могут быть найдены с помощью:

Решения системы нормальных уравнений

58. метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии :

Которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями

Которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и могут быть приведены к линейному видую

Степень мулитьколлинеарности тем больше, чем больше

Определитель матрицы коэффициентов системы нормальных уравнений



60. Для устранения мультиколлтнеарности используют:



mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал