Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Экзаменационный билет №⇐ ПредыдущаяСтр 11 из 11
по учебной дисциплине «Финансовые рынки и институты»
1. Участники финансового рынка и их функции 2. Сущность и цели технического анализа.
Заведующий кафедрой___________________/Шевелев С.Ю./ «____»__________________20 г.
2.3. Теоретические вопросы на определение уровня знаний к экзамену по дисциплине «Финансовые рынки и институты»: 1. Функции финансового рынка 2. Экономическая сущность понятия «финансовый рынок» и его место в экономической системе стран, функционирующих на рыночных принципах 3. Характеристика финансовых институтов 4. Основные принципы действия финансовой системы 5. Понятие финансового рынка и характеристика его видов 6. Участники финансового рынка и их функции 7. Основные формы заключения сделок на финансовом рынке: прямые и опосредованные сделки. 8. Состав основных участников финансового рынка: прямые участники, финансовые посредники, вспомогательные участники. 9. Основные виды прямых участников финансовых операций на различных финансовых рынках и их функции. 10. Основные виды финансовых посредников, осуществляющих деятельность на финансовом рынке. 11. Инфраструктура финансового рынка. 12. Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового рынка 13. Основные элементы, определяющие состояние и развитие финансового рынка: спрос, предложение и цена. 14. Общие принципы формирования механизма функционирования финансового рынка. 15. Определяющая роль цены в системе основных элементов финансового рынка. 16. Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования. 17. Формирование объема биржевого спроса на отдельные финансовые инструменты при различном уровне цен на них. 18. Формирование объема биржевого предложения на отдельные финансовые инструменты при различном уровне цен на них. 19. Формирование средних биржевых цен на отдельные финансовые инструменты, уравновешивающих уровень цен, спроса и предложения на них. 20. Понятие «эффективность рынка». 21. Уровни эффективности финансового рынка. 22. Особенности механизма функционирования разновидностей финансового рынка (кредитный, валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота). 23. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее исследования 24. Понятие и динамика конъюнктуры финансового рынка. 25. Классификация форм колебания конъюнктуры финансового рынка по основным признакам (масштабу колебаний, стадиям конъюнктурного цикла, продолжительности колебаний). 26. Индикаторы финансового рынка. 27. Характеристика этапов изучения состояния финансового рынка. 28. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов фундаментального анализа 29. Сущность фундаментального анализа и цели его проведения. 30. Характеристика основных направлений исследования на основе методов фундаментального анализа. 31. Понятие и стадии рыночной конъюнктуры. 32. Стадии изучения макроэкономических показателей финансового рынка. 33. Анализ текущей конъюнктуры финансового рынка. 34. Исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на развитие финансового рынка и разработка прогноза этого развития. 35. Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: макроэкономические, отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические. 36. Система основных методов фундаментального анализа: " сверху-вниз", " снизу-вверх", вероятностный, экономического моделирования, моделирования финансовых коэффициентов, объектно-ориентированного моделирования. 37. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов технического анализа 38. Сущность и цели технического анализа. 39. Исторический аспект развития технического анализа и его законы. 40. Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, фигурный. 41. Основные задачи графического анализа: определение характера тенденций изучаемого показателя, определения уровня цены на финансовые инструменты, уровня поддержки и уровня сопротивления цены, разрывов уровня цены и пр. 42. Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых инструментов. 43. Прогнозный аппарат технического анализа: теория Доу. 44. Теория чисел Фибоначчи, теория волн Эллиотта, теория скользящей средней и др.. 45. Характеристика основных инструментов финансового рынка: кредитного, инвестиционного 46. Понятие «финансовые инструменты». 47. Понятие «финансовые инструменты». 48. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска. 49. Методический инструментарий оценки уровня финансового риска. 50. Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: денежные активы, чеки, аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 51. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные сертификаты, различные виды деривативов. 52. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по видам финансовых рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых обязательств, по приоритетной значимости, по гарантированности уровня доходности, по уровню риска. 53. Методический инструментарий оценки уровня финансового риска. 54. Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: денежные активы, чеки, аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 55. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, облигации, депозитные сертификаты, различные виды деривативов. 56. Характеристика основных инструментов финансового рынка: валютный, страховой, рынок золота 57. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: валютные активы, документарный валютный аккредитив, валютный банковский чек, валютный банковский вексель, переводной валютный коммерческий вексель, валютный фьючерсный контракт, валютный опционный контракт, валютный своп и пр. 58. Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка: контракты на конкретные виды страховых услуг, договоры перестрахования, аварийный бонд. 59. Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота: золото как финансовыйавуар, система разнообразных деривативов. 60. Методический инструментарий оценки долевых инструментов финансового рынка 61. Характеристика основных критериев оценки долевых финансовых инструментов: цели оценки, вид стоимости, статус эмитента, инвестиционные качества и управленческие возможности. 62. Подходы к оценке акций. 63. База оценки акций, основанная на концепциях оценочной деятельности: затратный, доходный и сравнительный подход. 64. База оценки акций, основанная на теориях ценообразования на фондовом рынке: теория случайных блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля, ортодоксальная теория фондовых цен, теория фундаментального анализа, теория конъюнктурного анализа и прогноза, структурная теория сезонных изменений. 65. Характеристика факторов, влияющих на стоимость акций. 66. Особенности оценки различных видов акций. Специфика оценки контрольных и миноритарных пакетов акций. 67. Оптимизационная модель и методический инструментарий оценки долговых инструментов финансового рынка 68. Теории, используемые при оценке долговых финансовых инструментов: теория компромисса, теория предпочтения ликвидности. 69. Основные виды государственных ценных бумаг и особенности их оценки. 70. Финансовые возможности корпоративных облигаций. 71. Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая оценка облигаций. 72. Система оценки векселей. 73. Базовые теории оценки депозитных сертификатов: теория паритета процентных ставок, теория равновесия рынка капитала. 74. Оценка производных инструментов финансового рынка 75. Основные этапы оценки производных и целевых финансовых инструментов. 76. Оценка опционных контрактов. 77. Базовые позиции при определении рыночной стоимости фьючерсных контрактов. 78. Оценка стоимости капитализации компании на фондовом рынке 79. Понятия слияния и поглощения. 80. Рыночная реакция на слияния и поглощения. 81. Оценка затрат на капитал в условиях реструктуризации компании. 82. Простая диверсификация инвестиционного портфеля. 83. Диверсификация инвестиционного портфеля на основе модели оценки капитальных активов. 84. Диверсификация инвестиционного портфеля по Марковицу (портфель Марковица – Тобина). 85. Особенности оценки стоимости компании при активном и пассивном подходах управления портфелем финансовых инструментов и проектов.
2.4.Критерии и шкала оценивания ответа студента по дисциплине «Финансовые рынки и институты» в рамках традиционного экзамена:
2.5.Критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенций ПКВ-2, ПКВ-7 по дисциплине «Финансовые рынки и институты» в рамках промежуточной аттестации в форме традиционного экзамена показаны в таблице:
2.6. Если студент на экзамене получает оценку «неудовлетворительно» (0 баллов), тогда делается вывод о том, что дисциплинарная часть компетенций, отнесенных к освоению в рамках дисциплины «Финансовые рынки и институты», у студента не сформирована. 3.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ
2.1. Если студент получает по какому-либо виду контроля неудовлетворительную оценку, то данная работа должна быть переписана. 2.2. За активную работу на лекциях и практических занятиях, а также за посещаемость занятий вводятся баллы Pпосещ. 2.3. Суммарный балл, на основании которого выставляется экзаменационная оценка, определяется по формуле: Pс=Pm +Pпрем. + Pпосещ., где Pm – баллы по результатам текущего контроля; Pпрем. – премиальные баллы за дополнительную работу в семестре, Pпрем. не должны превышать 25 баллов; Pпосещ. – баллы за посещаемость занятий, Pпосещ. не должны превышать 11 баллов. 2.4. Студенты, являясь участниками балльно-рейтинговой системы, имеют право освобождения от экзамена при условии, что они полностью выполнили программу учебной дисциплины и получили в рамках текущего контроля не менее 61 балла(с учетом премиальных баллов и баллов за посещаемость). 2.5. Если оценка, соответствующая набранной в семестре сумме баллов, удовлетворяет студента, то она является итоговой оценкой при проведении промежуточной аттестации. Зависимость оценки от набранных баллов (Рс) задана следующей таблицей:
2.6. Студенты, освобожденные от экзамена, могут сдавать экзамен с целью повышения суммарного балла. В этом случае им гарантируется оценка, полученная по итогам работы в семестре. 2.7. Условия сдачи экзамена по балльно-рейтинговой системе с целью повышения суммарного балла: а) студент из четырех вопросов экзаменационного билета выбирает количество вопросов, сумма баллов за которые его удовлетворяет; б) если 61≤ Pс ≤ 73, то студент должен ответить на каждый выбранный вопрос по крайней мере на «хорошо»; в) если 74≤ Pс ≤ 90, то студент должен ответить на каждый выбранный вопрос на «отлично»; в) при выполнении условий б) или в) студент за ответ на экзамене получает баллы (PЭ), и его общая сумма баллов по дисциплине (Pд) равна: Pд=Pс+ PЭ, где Pс –суммарный балл по результатам текущего контроля. БаллыPЭ за экзамен определяются до 30 баллов (max 15 баллов за каждый теоретический вопрос) с учетом качества ответа. Если условия б) или в) не выполняются, то PЭ=0. 2.8. При пересдаче экзамена баллы, набранные в семестре, аннулируются. 2.9. Критерии и шкала оценивания качества ответа на теоретические вопросы студента на экзамене по дисциплине «Финансовые рынки и ипституты» приведены в таблице:
2.10. Критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенций ПКВ-2, ПКВ-7 по дисциплине «Финансовые рынки и институты» с использованием балльно-рейтинговой системы показаны в таблице:
|