Виды кредитного риска. Кредитному риску подвержены все хозяйствующие субъекты, но максимального уровня этот риск достигает в банковских операциях.

Кредитному риску подвержены все хозяйствующие субъекты, но максимального уровня этот риск достигает в банковских операциях.

Наиболее сложным по своей структуре и факторам, оказывающим на него влияние, является риск, связанный со ссудозаемщиком. Выделяют следующие основные составляющие (первопричины) данного риска:

1. Риск злоупотреблений имеет несколько проявлений. Во-первых, нежелание производить расчеты по принятым обязательствам. Во-вторых, выдача «дружеских» кредитов родственникам, партнерам без должного обеспечения и оформления.

2. Риски кредиторов и дебиторов заемщика − ссудополучатель несет потери по вине поставщиков или покупателей продукции и не может рассчитаться по кредиту.

3. Ценовые риски − финансовые потери возникают в результате снижения цен на продукцию заемщика или повышения цен на сырье.

4. Производственные риски, т.е.риски сбоя в самом производственном процессе могут потребовать значительных дополнительных затрат, привести к невыполнению договорных обязательств;

5. Риски неликвидности обеспечения. Если в случае непогашения кредита возникает необходимость продать обеспечение, существует риск, что залог окажется неликвидным, либо продажа его затянется, либо цена продажи окажется ниже. Во всех этих случаях возможны потери для банка;

6. Риски недостаточности обеспечения для покрытия суммы долга, процентов, пени и судебных издержек;

7. Риски неправильного оформления залога. В этом случае заемщик может препятствовать продаже залога и погашению кредита вырученными средствами, могут выявиться другие залогодержатели, которые будут оспаривать наши права.

8. Увеличение риска при увеличении срока ссуды.

9. Курсовой риск. Если предприятие работает в рублях, но берет валютный кредит, то при росте курса возможны финансовые проблемы.

Структура кредитного риска, связанного с заемщиком неоднородна ….разновидности кредитного риска влияют на его количественную оценку. Первые два предполагают подверженность риску 100 % активов, причем первый вид риска увеличивается в связи с длительным сроком операции. Предрасчетный риск соответствует размеру издержек на замещение сделки на рынке в случае невыполнения обязательств со стороны контрагента.

В одной операций может быть несколько объектов и видов кредитного риска.

− значительный объем сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей, т.е. концентрация кредитной деятельности в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономике;

− большой удельный вес кредитов и других банковских контрактов, приходящихся на клиентов, испытывающих определенные финансовые трудности;

− концентрация деятельности банка в малоизученных, новых, нетради­ционных сферах;

− внесение частых или существенных изменений в политику банка по предоставлению кредитов;

− удельный вес новых и недавно привлеченных клиентов, о которых банк располагает недостаточной информацией;

− либеральная кредитная политика (предоставление кредитов без наличия необходимой информации и анализа финансового положения клиента);

− неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита или принятие в качестве такового ценностей, труднореализуемых на рынке или подверженных быстрому обесцениванию;

− значительные суммы, выданные заемщикам, связанным между собой;

− нестабильная экономическая и политическая ситуация.