Алгоритм торговли на фондовой секции ММВБ

Домашнее задание

9.30 – 10.00 - анализ рынка (не торгую):

· Участвую в предторговом вебинаре Николая Солабуто

· Просмотр важных новостей (важные новости - существенные геополитические изменения, запасы нефти в США, новости, касающиеся нефти, источники - www.finam.ru, www.rbc.ru)

· Оценка общего фона на рынках (индексы США, индекс Китая)

Анализ рынка, торговля на закрытие позиций

· Просмотр графика нефти Brent на часах, на 5-минутах

· Просмотр графика USDRUB_TOM на часах, на 5-минутах

· Участвую в бриффинге Николая Солабуто

· Оценка открытия рынка акций (открытые позиции, направление движения индекса MICEX, голубые фишки)

11: 00 - 18: 45

· Торговля

· Просмотр графика нефти на 5-минутах

14: 00 - 15: 00

· Обед (не у монитора)

15: 30 - 16: 00

· участвую в вебинаре Николая Солабуто

23: 00 - 00: 00

· Анализ графиков, определение и нанесение новых уровней поддержки/сопротивления, рисуем волны и коридоры

· Просмотр графика нефти Brent на 5-минутах

· Просмотр графика USDRUB_TOM на часах, на 5-минутах

Алгоритм торговли на фондовой секции ММВБ

1. Общее описание

• Торговля ведется на часовыхграфиках.

• Вспомогательно включены 5мин графики и дневные.

• 5минутки применяю для поиска точки входа по паттерну ЧС внутри часового бара на сильном часовом тренде

• Дневные графики применяю как для открытия позиций по ЧС, так и для оценки направления/тенденции котировки: если нисходящая, то открытие коротких позиций приоритетно, если восходящая-то длинных.

• Позицию держу до достижения тейков или стопов до 2-х недель, после этого можно закрыть в случае, если необходимы средства для более перспектиной сделки

• Инструменты: акции 3-4 ликвидных эмитента из разных финансового (Сбер, Сбер-п), нефтегазового (Газпром, Роснефть, Сургутнефтегаз-п), металлургического (ГМК Норникель, НЛМК) сектора (+ уралкалий + АЛРОСА) краткосрочно. Список инструментов может быть расширен.

• Фиксация: 1 таргет- фиксировать 25%, 2й - 50%, перенос стопа в безубыток(на уровень 1 тейка), 3й-25%.

2. Алгоритм действий:

· Распознаем наличие и фазу тренда

· Распознаем графическую модель (на дневных графиках - ЧС, на часовых - ЧС при развороте, при тренде - ищем пробой после отката, если нет, то ЧС на 5минутах от края коридора (против тренда не торгую) 2-х скользящих средних (high-low)

· Определяем сигнальный уровень для открытия позиции

· Рассчитываем объем позиции, уровени стоп и тейков.

· Открываем позицию

· Выставляем стоп-тейк1 заявку, заполняем журнал сделок.

· При исполнении заявки по тейк1, вводим новый стоп-тейк2

· При исполнении заявки по тейк2 вводим новый стоп-безубыток-тейк3

· Заполняем журнал сделок

3. Модели

3.1. Модель«Черепаший суп» используется на развороте дневного и часового графика, а также, на 5минутном графике для входа в позицию на краю коридора часового тренда:

· Черепаший суп

Trade:

Рынок пытается протестировать недавний максимум, но цены не идут дальше. Открываем короткую позицию, когда цена падает ниже минимума бара, в котором был пробой предыдущего максимума. Длинные позиции открываются по зеркальным правилам открытия коротких позиций.

Target1:

Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от точки входа.

Target2:

Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от Target1.

Target3:

Цель – расстояние от цены входа до стопа отложенное от Target2.

Stop:

Стопы ставим на текущем максимуме или минимуме.

Особенности исполнения модели:

• Перед формированием предыдущего максимума должно быть движение в его сторону (входящая тенденция)
• Между максимумом и его пробоем должно быть не менее 3-х баров
• Откат от максимума не должен быть больше размера входящей тенденции
• если после появления максимума/минимума появляется новый на следующей свечки, то я переношу сигнальный уровень для открытия позиции на следующий бар если цена не далеко ушла от предыдущего.
• при входе по ЧС на 5минутном графике выход из позиции по трем таргетам не делаем, выходим на верхней границе коридора или по достижению следующей точки волнового коридора (ABCDEFG)

3.2 Модель «Пробой после отката» используется на тренде часового графика:

· Пробой после отката

Trade:

Рынок в растущем тренде, после достижения очередного максимума, происходит временный откат цены. Открываем длинную позицию, когда цена после отката пробивает последний максимум и формирует цену закрытия часа выше, позиция открывается на уровне пробитого максимума, стоп ставится на минимуме отката. Короткие позиции открываются по зеркальным правилам открытия длинных позиций на нисходящим тренде.