Характеристики случайных функций

Случайная функция – функция, которая в результате опыта может принять тот или иной неизвестный заранее конкретный вид. Обычно аргументом случайной функции (с.ф.) является время, тогда с.ф. называют случайным процессом (с.п.).

С.ф. непрерывно изменяющегося аргумента t называется такая с.в., распределение которой зависит не только от аргумента t=t₁, но и от того, какие частные значения принимала эта величина при других значениях данного аргумента t=t ₂. Эти с.в. корреляционно связаны между собой и тем больше, чем ближе одни к другим значения аргументов. В пределе при интервале между двумя значениями аргумента, стремящемся к нулю, коэффициент корреляции равен единице:

,

т.е. t ₁ и t₁+Dt₁ при Dt₁ ®0 связаны линейной зависимостью.

С.ф. принимает в результате одного опыта бесчисленное (в общем случае несчетное) множество значений – по одному для каждого значения аргумента или для каждой совокупности значений аргументов. Эта функция имеет одно вполне определенное значение для каждого момента времени. Результат измерения непрерывно изменяющейся величины является такой с.в., которая в каждом данном опыте представляет собой определенную функцию времени.

С.ф. можно также рассматривать как бесконечную совокупность с.в., зависящую от одного или нескольких непрерывно изменяющихся параметров t. Каждому данному значению параметра t соответствует одна с.в X_t. Вместе все с.в. X _t определяют с.ф. X(t). Эти с.в. корреляционно связаны между собой и тем сильнее, чем ближе друг к другу.

Элементарная с.ф. – это произведение обычной с.в. Х на некоторую неслучайную функцию j(t): X(t)=X× j(t), т.е. такая с.ф., у которой случайным является не вид, а только ее масштаб.

С.ф. - имеет м.о. равное нулю. p[x(t₁)] – плотность распределения с.в. Х (значения с.ф. X(t)), взятой при произвольном значении t ₁ аргумента t.

Реализация с.ф. X(t) – описывается уравнением x=f₁(t) при t=t₁ и уравнением x=f₂(t) при t=t₂.

Вообще функции x=f₁(t) и x=f₂(t) – различные функции. Но эти функции тождественны и линейны тем более, чем более (t₁®t₂) t ₁ ближе к t ₂.

Одномерная плотность вероятности с.ф. p(x, t) – зависит от х и от параметра t. Двумерная плотность вероятности p(x₁, x₂; t₁, t₂) – совместный закон распределения значений X(t₁) и X(t₂) с. ф. X(t) при двух произвольных значениях t и t ¢ аргумента t.

. (66.5)

В общем случае функция X(t) характеризуется большим числом n -мерных законов распределения .

М.о. с.ф. X(t) - неслучайная функция , которая при каждом значении аргумента t равна м.о. ординаты с.ф. при этом аргументе t.

- функция, зависящая от x и t.

Аналогично и дисперсия - неслучайная функция.

Степень зависимости с.в. для различных значений аргумента характеризуется автокорреляционной функцией.

Автокорреляционная функция с.ф. X(t) - неслучайная функция двух аргументов K_x(t_i, t_j), которая при каждой паре значений t_i, t_j равна корреляционному моменту соответствующих ординат с.ф. (при i=j корреляционная функция (к.ф.) обращается в дисперсию с.ф.);

(67.5)=(34.3),

где - совместная плотность распределения двух с.в. (значений с.ф.), взятых при двух произвольных значениях t ₁ и t ₂ аргумента t. При t₁=t₂=t получаем дисперсию D(t).

Автокорреляционная функция - совокупность м.о. произведений отклонений двух ординат с.ф. , взятых при аргументах t₁ и t ₂, от ординат неслучайной функции м.о. , взятых при тех же аргументах.

Автокорреляционная функция характеризует степень изменчивости с.ф. при изменении аргумента. На рис. видно, что зависимость между значениями с.ф., соответствующим двум данным значениям аргумента t - слабее в первом случае.

Рис. Корреляционно связанные случайные функции

Если две с.ф. X(t) и Y(t), образующие систему не являются независимыми, то тождественно не равна нулю их взаимная корреляционная функция:

(68.5),

где - совместная плотность распределения двух с.в. (значений двух с.ф. X(t) и Y(t)), взятых при двух произвольных аргументах (t ₁ - аргумент функции X(t), t ₂ - аргумент функции Y(t)).

Если X(t) и Y(t) независимы, то K _XY(t₁, t₂)=0. Система из n с.ф. X ₁ (t), X₂(t),..., X_n(t) характеризуется n м.о. , n автокорреляционными функциями и еще n (n -1)/2 корреляционными функциями .

Взаимная корреляционная функция (характеризует связь между двумя с.ф., т.е. стохастическую зависимость) двух с.ф. X(t) и Y(t) - неслучайная функция двух аргументов t _i и t _j, которая при каждой паре значений t _i, t _j равна корреляционному моменту соответствующих сечений с.ф. Она устанавливает связь между двумя значениями двух функций (значения - с.в.), при двух аргументах t ₁ и t ₂.

Особое значение имеют стационарныеслучайные функции, вероятностные характеристики которых не меняются при любом сдвиге аргумента. М.о. стационарной с.ф. постоянно (т.е. не является функцией), а корреляционная функция зависит лишь от разности значений аргументов t _i и t _j.

, (69.5)

Это четная функция (симметрично OY).

Из (69.5)® .

При большом значении интервала времени t=t₂-t₁ отклонение ординаты с.ф. от ее м.о. в момент времени t ₂ становится практически независимым от значения этого отклонения в момент времени t ₁. В этом случае функция K_X(t), дающая значение корреляционного момента между X(t₁) и X(t₂), при ½ t ½ ®¥ стремится к нулю.

Многие стационарные с.ф. обладают эргодическим свойством, которое заключается в том, что при неограниченно возрастающем интервале наблюдения среднее наблюденное значение стационарной с.ф. с вероятностью, равной 1, будет неограниченно приближаться к ее м.о. Наблюдение стационарной с.ф. при разных значениях t на достаточно большом интервале в одном опыте равноценно наблюдению ее значений при одном и том же значении t в ряде опытов.

Иногда требуется определить характеристики преобразованных с.ф. по характеристикам исходных с.ф. Так если

(70.5),

то т.е. м.о. интеграла (производной) от с.ф. равно интегралу (производной) от м.о. (y(t) - скорость изменения с.ф. X(t), - скорость изменения м.о.).

При интегрировании или дифференцировании с.ф. получаем также с.ф. Если X(t) распределена нормально, то Z(t) и Y(t) распределены тоже нормально. Если X(t) – стационарная с.ф., то Z(t) уже не стационарная с.ф., т.к. зависит от t.