Характеристика временных рядов

ТЕМА 4. МНОЖЕСТВЕННАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ

Задачи анализа временных рядов –

Одной из важнейших эк. задач является изучение показателей, изменяющихся во времени, т.е. временных рядов.

Временной ряд состоит из последовательности равномерно распределенных во времени данных с интервалом в неделю, месяц, квартал, … Прогнозирование некоторого показателя с использованием временных рядов основывается на предположении, что будущие значения этого показателя находятся в зависимости только от его прошлых значений, а все другие показатели, какие бы они потенциально важные не были, игнорируются.

Данные временных рядов характеризуются определенными зависимостями и закономерностями их последовательных значений. Например, могут быть связаны между собой последовательные отклонения от общей тенденции развития (существует автокорреляция).

Другая особенность: в связях эк. показателей могут присутствовать задержки – временные лаги.

Вышеперечисленные особенности обуславливают необходимость использования специальных методов обработки и анализа временных рядов по сравнению с данными перекрестных выборок.

Характеристика временных рядов

Анализ временных рядов означает разложение данных ряда на компоненты, определение основных численных характеристик ряда и построение прогнозов. Обычно выделяют следующие компоненты временного ряда:

1. тренд

2. циклы

3. сезонность

4. случайная компонента

Тренд – количественная характеристика, означающая постепенный рост или уменьшение данных временного ряда.

Сезонность – количественная характеристика данных, повторяющихся после определенного числа дней, месяцев, кварталов.

Циклы – регулярные колебания данных, повторяющиеся каждые несколько периодов времени. Обычно циклы связаны с циклами деловой активности.

Случайная составляющая (отклонение) – изменения в данных, отражающие влияние различных случайных ситуаций. Не обязательно в каждом временном ряде имеется эти компоненты.

В каждом конкретном случае возможно преобладание той или иной компоненты.

Временные ряды бывают:

-моментные

-интервальные

Уровни ряда динамики могут относиться к определенным моментам времени (датам) или же к определенным периодам (интервалам) времени.

Моментным называется ряд, уровни которого характеризуют значения показателя (явления) по состоянию на определенную дату (момент времени)

Интервальным называется ряд, уровни которого характеризуют значения показателя (явления) за определенные периоды (интервалы) времени (сутки, месяц, год и т.д.).

Отличительная особенность интервальных рядов динамики заключается в том, что их уровни можно дробить и складывать. Суммируя уровни интервального ряда динамики абсолютных величин можно строить ряд с нарастающим итогом.

1. Интервальный ряд динамики