Эконометрика» пәнінен тест сұрақтары

1. Кездейсоқ шаманы тұ рақ ты санғ а кө бейтсе, оның дисперсиясы:
А) сол санғ а кө бейтіледі;
В) сол санның квадратына кө бейтіледі; *
C) сол санның ½ -не кө бейтіледі;
D) сол санның ¼ -не кө бейтіледі;
Е) (-1)-ге кө бейтіледі.
2. Кездейсоқ шаманың дисперсиясы:
А) кездейсоқ шама мен оның математикалық ү мітінің айырымының квадратына тең;
В) кездейсоқ шама мен оның математикалық ү мітінің айырымының математикалық ү мітіне тең;
C) кездейсоқ шама мен оның математикалық ү мітінің айырымының квадратының математикалық ү мітіне тең; *
D) ауытқ удың квадратының математикалық ү мітіне тең;
Е) кездейсоқ шама мен оның математикалық ү мітінің айырымының кубының математикалық ү мітіне тең.
3. Егер бағ аның математикалық ү міті бас жиынның сә йкес сипаттамасына тең болса, онда бағ а
A) тиімді;
B) жылжымағ ан; *
C) орнық ты;
D) жылжығ ан;
E) стандартты.
4. Егер эконометриялық моделде тек қ ана бір тү сіндіруші айнымалы болса, онда ол былай аталады
A) қ ос сызық тық регрессия;
B) қ ос регрессия; *
C) қ ос сызық тық емес регрессия;
D) жиындық сызық тық регрессия;
E) жиындық регрессия.
5. Дискретті кездейсоқ шама - тің математикалық ү міті қ ай формуламен есептеледі?
A) ;
B) ;
C)
D) *
E) .
6. X жә не Y шамаларының арасындағ ы байланыс неғ ұ рлым тығ ыз болса, соғ ұ рлым детерминация коэффициенті қ андай санғ а жақ ын болады
A) 1; *
B) 0;
C) -1;
D) ;
E) 2.
7. Ү лестіру функциясы бойынша берілген кездейсоқ шама X-тің интервалында мә н қ абылдау ық тималдығ ы тең
A) ; *
B) ;
C) ;
D) ;
E) .
8. жә не ү йлесімсіз кездейсоқ шамалар болса, . табың ыз.
A) 24; *
B) 0;
C) 21;
D) -5;
E) 44.
9. жә не ү йлесімсіз кездейсоқ шамалар болса, . неге тең?
A) 12;
B) 23;
C) 10;
D) 61;
E) 66.*

10. Қ ұ рылғ ан моделдің сапасын қ ай кө рсеткіш анық тайды?
A) математикалық ү міт;
B) регрессия коэффициенті;
C) ковариация коэффициенті;
D) детерминация коэффициенті; *
E) орташа квадраттық ауытқ у.
11. Кү нделікті сатылатын тауар кө лемін талдау ү шін 20 кү н ішіндегі мә ліметтер алынғ ан: 5, 6, 2, 3, 7, 7, 6, 6, 10, 11, 6, 10, 11, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Таң даманың ортасын есепте.
A) 6.25;
B) 5.2;
C) 3.5;
D) 8.25;
E) 6.3.*
12. Бас жиынның ү лестіру параметрлерінің шамалары туралы жорамал қ алай аталады?
A) статистикалық болжам; *
B) математикалық ү міт;
C) орташа квадраттық ауытқ у;
D) гетероскедастық;
E) автокорреляция.
13. , болса таң даманың ковариация коэффициенті қ андай мә н қ абылдайды?
A) *
B)
C)
D)
E)

14. Регрессия тең деуінде екі немесе бірнеше тү сіндіруші айнымалылар арасындағ ы тығ ыз корреляциялық байланыс қ алай аталады
A) гомоскедастық;
B) гетероскедастық;
C) мультиколлинеарлық; *
D) бірінші текті автокорреляция;
E) автоколлинеарлық
15. Қ ос сызық тық регрессия параметрі ең кіші квадраттар ә дісі бойынша келесі формуламен анық талады
A) *
B)
C)
D)
E)
16. Дұ рыс тұ жырымды таң даң ыз:
A) детерминация коэффициенті [-1; 1) аралығ ында мә н қ абылдайды;
B) егер регрессия коэффициентінің стандартты қ атесі оның модулінен ү лкен болса, онда регрессиялық талдау бойынша табылғ ан бағ а жақ сы деп саналады;
C) детерминация коэффициентінің статистикалық маң ыздылығ ын тексеру ү шін Стьюденттің - статистикасы қ олданылады; *
D) ең кіші квадраттар ә дісін пайдаланғ анда кездейсоқ шамаларына Гаусс- Марков шарттары қ ойылмайды;
E) қ ос сызық тық регрессиялық талдауда теориялық корреляция коэффициенті нө лге тең дігі туралы - критерий жә не болжамы туралы - критерий бір-біріне эквивалент.
17. Бір айнымалы жә не тү сіндіруші айнымалысы бар экономикалық моделде - мү шесі:
A) жорамал айнымалы;
B) статистикалық мә ліметтер бойынша бағ аланатын моделдің параметрі;
C) тү сіндіруші айнымалы;
D) тү сіндірілетін айнымалы;
E) моделге кірмеген факторлардың ә серін кө рсететін кездейсоқ шама.*
18. Таң даманың жылжымағ ан дисперсиясы келесі формуламен анық талады
A)
B) *
C)
D
E)

19. Егер жә не -тің орташа мә ндері сә йкесінше 18 жә не 4.75, ал коэффициенті 2-ге тең болса, -тің -ке регрессия тең деуі қ андай?
А)
В)
C)
D)
Е) .*
20. Нө лдік гипотеза ( ) тексергенде қ ос сызық тық регрессияның - статистика мә ні табылды Стандартты қ атесі 0.001 болса, коэффициентін анық таң ыз
A) =2400;
B) =0.0024;
C) =0.024; *
D) =2.4;
E) =0.24.
21. Кездейсоқ ауытқ у қ алыпты ү лестірілген туралы болжам неге негізделген:
A) Стьюдент ү лестіріміне;
B) Гаусс-Марков теоремасына; *
C) орта шектік теоремағ а;
D) Чебышев теоремасына;
E) Бернулли теоремасына.
22. Қ ос сызық тық регрессия тең деуін кө рсет
A) *
B)
C)
D)
E) .
23. Келтірілген кө рсеткіштердің қ айсысы жә не айнымалыларының бірлік ө лшемдеріне тә уелді:
A) математикалық ү міт;
B) детерминация коэффициенті;
C) жә не айнымалыларының сызық тық корреляция коэффициенті;
D) жә не айнымалыларының ковариация коэффициенті; *
E) тү зетілген детерминация коэффициенті.
24. Егер жә не сызық тық регрессия тең деулері есептелген болса, онда жә не коэффициенттерінің кө бейтіндісі неге тең:
A) айнымалысының дисперсиясына;
B) корреляция коэффициентіне;
C) айнымалысының дисперсиясына;
D) жә не айнымалыларының ковариация кө рсеткішіне;
E) корреляция коэффициентінің квадратына. *
25. Екінші текті қ ате жіберу себебі:
А) Гаусса –Марков шарттары орындалмау;
В) нө лдік болжам қ ою мү мкін емес;
C) жорамал болжам жоқ қ а шығ арылмайды;
D) дұ рыс нө лдік болжам жоқ қ а шығ арылады; *
Е) Ә уелде нө лдік болжам дұ рыс қ ойылмағ ан.
26. Кез келген бақ ылаулар ү шін кездейсоқ ауытқ у дисперсиясы бірдей болуы қ алай аталады?
А) мультиколлинеарлық;
В) гетероскедастық;
C) гомоскедастық; *
D) бірінші текті автокорреляция;
Е) екінші текті автокорреляция.
27. Барлық бақ ылауда кездейсоқ мү шенің дисперсиясы тұ рақ ты болуын қ ажет етеді:
А) ү лкен сандар заң ы;
В) орта шектік теорема;
C) Чебышев теоремасы;
D) Гаусс-Марков теоремасы; *
Е) Бернулли теоремасы.
28. Кездейсоқ шама пен тұ рақ ты сан арасындағ ы таң даманың ковариация коэффициенті тең:
A) нө лге; *
B) тұ рақ ты санғ а;
C) тұ рақ ты санның квадратына;
D) 1;
E) тұ рақ ты санның бө лігіне.
29. Бірінші текті қ ате жіберу себебі:
A) дұ рыс нө лдік болжам жоқ қ а шығ арылады; *
B) дұ рыс нө лдік болжам жоқ қ а шығ арылмайды;
C) жорамал нө лдік болжам жоқ қ а шығ арылмайды;
D) нө лдік болжам қ ою мү мкін емес;
E) жорамал болжам жоқ қ а шығ арылады.
30. Барлық бақ ылаулар ү шін кездейсоқ ауытқ улардың математикалық ү міттері нө лге тең болу шартын қ ажет етеді:
А) ү лкен сандар заң ы;
В) орталық шектік теорема;
C) Чебышев теоремасында;
D) Гаусс-Марков теоремасы; *
Е) Бернулли теоремасы.
31. Кездейсоқ ауытқ удың тү сіндіруші айнымалылардан тә уелсіз болу шартын қ ажет етеді
А) ү лкен сандар заң ы;
В) орта шектік теорема;
C) Чебышев теоремасы;
D) Гаусс-Марков теоремасы; *
Е) Бернулли теоремасы.
32. Ең кіші квадраттар ә дісін қ олданғ анда:
А) квадраттарының қ осындысының минимум мә ні ізделінеді;
В) қ алдық тарының квадраттарының қ осындысының минимум мә ні ізделінеді;
C) қ осындыларының квадраттарының максимум мә ні ізделінеді; *
D) қ осындыларының квадраттарының минимум мә ні ізделінеді;
Е) қ алдық тарының қ осындысының максимум мә ні ізделінеді.
33. Бас жиынның дисперсиясының жылжығ ан бағ асы
A) тү зетілген таң даманың дисперсиясы; *
B) таң даманың дисперсиясы;
C) таң даманың орташасы;
D) орташа квадраттық ауытқ у;
E) -шы ретті бастапқ ы момент.
34. -кездейсоқ шамаларының арасындағ ы ковариация келесі формуламен анық талады
A) *
B)
C)
D)
E)
35. -кездейсоқ шамалары ө зара тә уелсіз болса, корреляция коэффициенті неге тең?
A) 1;
B) 0.5;
C) 3;
D) 0; *
E) 10.
36. Ү здіксіз кездейсоқ шаманың ү лестіру тығ ыздығ ы , ү лестіру функциясы қ андай формуламен анық талады
A) ; *
B) ;
C) ;
D) ;
E) .
37. Тө рт қ ос бақ ылау нә тижесінде келесі қ осындылар берілген

Табу керек
A) ; *
B) ;
C) ;
D) ;
E)
38. Регресия тең деуі берілген

Табу керек
A) ;
B) ; *
C) ;
D) ;
E) .
39. . Табу керек:
A) 0.5;
B) 1; *
C) -1;
D) 0.1;
E) 0.9.

40. Келесі формуламен қ андай кө рсеткіш есептеледі?

A) Бірінші текті автокорреляция коэффициенті;
B) Корреляция коэффициенті; *
C) Вариация коэффициенті;
D) Детерминация коэффициенті;
E) Ковариация коэффициенті.
41. Детерминация коэффициентінің маң ыздылығ ын бағ алау ү шін қ андай критерий колданылады?
A) Титьен критерийі;
B) Стьюденттің -статистикасы;
C) - Хоттелинг критерийі;
D) Фишердің -статистикасы; *
E) Барт ә дісі.
42. маң ыздылық дең гейі деп нені атайды?
A) Бірінші текті қ ате жібермеу ық тималдығ ы; *
В) Екінші текті қ ате жіберу ық тималдығ ы;
C) Бірінші текті қ ате жіберу ық тималдығ ы;
D) Кездейсқ шаманың оның математикалық ү мітінен ауытқ уының ық тималдығ ы;
E) Екінші текті қ ате жібермеу ық тималдығ ы.
43. Критерий қ уаты деп нені атайды?
A) Бірінші текті қ ате жібермеу ық тималдығ ы;
В) Екінші текті қ ате жіберу ық тималдығ ы;
C) Бірінші текті қ ате жіберу ық тималдығ ы;
D) Кездейсқ шаманың оның математикалық ү мітінен ауытқ уының ық тималдығ ы;
E) Екінші текті қ ате жібермеу ық тималдығ ы.*
44. Гетероскедастық келесі шарт орындалмау нә тижесінде пайда болады
А) кездейсоқ мү шенің дисперсиясының тұ рақ тылығ ы;
В) кез келген екі бақ ылауда кездейсоқ мү шелердің мә ндері арасында ұ дайы байланыс жоқ;
C) кез келген бақ ылауда кездейсоқ мү шенің математикалық ү міті нө лге тең болуы тиіс;
D) кездейсоқ мү ше нө лге тең;
Е) гетероскедастық регрессия коэффициенттерін бағ алауда ә сер етпейді.*

45. Корреляция коэффициенті 0.5- ке тең болса, 77 бақ ылау нә тижесінде анық талғ ан қ ос сызық тық регрессияның - статистикасын есепте
A)
B)
C) *
D)
E)
46. Стьюдент ү лестіруі қ ай гипотезаны тексеруде қ олданылмайды?
A) Екі кездейсоқ шаманың тә уелсіздігі туралы:
B) дисперсиясы белгісіз болғ анда қ алыпты бас жиынның орташа мә ні туралы;
C) корреляция коэффициенті нө лге тең;
D) бірінші ретті автокорреляция жоқ; *
E) сызық тық регрессия коэффициентінің статистикалық маң ыздылығ ы туралы.

47. параметрінің шектік қ атесі 27, ал оның қ абылдайтын мә ні 70-ке тең болса, онда сенімділік интервалы қ андай
A) (27; 43);
B) (27; 97);
C) (43; 70);
D) (43; 167);
E) (43; 97).*
48. Қ ұ рылғ ан моделдің сапасы жақ сы деп есептеледі, егер орташа қ атенің апроксимациясы келесі аралық та жататын болса
А) 18-20%;
В) 0.8-1.0%;
C) 8­-10%; *
D) 0.08-0.1%;
Е) 38-40%.
49. Кез келген бақ ылаулар ү шін шарттың орындалуы қ алай аталады?
A) гомоскедастық; *
B) гетероскедастық;
C) автокорреляция;
D) мультиколлинеарлық;
E) бірінші текті автокорреляция.

50. Тө рт қ ос бақ ылау нә тижесінде келесі қ осындылар берілген

регрессия тең деуін жаз.
A) ;
B) ;
C) ; *
D) ;
E) .
51. Тө рт қ ос бақ ылау нә тижесінде келесі қ осындылар берілген

Детерминация коэффициентін табың ыз
A) ; *
B) ;
C) ;
D) ;
E) .
52. Егер бақ ылаулар саны 3 жә не болса, таң даманың ковариация коэффициенті неге тең
A) *
B)
C)
D)
E)
53. жә не айнымалыларының қ ос сызық тық регрессия коэффициенті - ді анық таң ыз, егер
A) 0.30;
B) 0.21;
C) 0.72; *
D) 45;
E) 24.

54. Келесі формула бойынша есептелетін кө рсеткіш

A) Бірінші текті автокорреляция коэффициенті; *
B) Корреляция коэффициенті;
C) Вариация коэффициенті;
D) Детерминация коэффициенті;
E) Ковариация коэффициенті.

Келесі формула бойынша есептелетін кө рсеткіш A) Дисперсия; B) -статистика; C) Корреляция коэффициенті; D) Детерминация коэффициенті; E) Дарбин-Уотсон статистикасы.* 56. Келесі статистика бойынша тексерілеін болжамды кө рсет A) Корреляция коэффициентінің маң ыздылығ ы туралы; * B) Детерминация коэффициентінің маң ыздылығ ы туралы; C) алыпты ү лестірілген екі кездейсоқ шаманың дисперсияларының тең дігі туралы; D) Қ алыпты ү лестірілген кездейсоқ шаманың дисперсиясының шамасы туралы; E) Қ алыпты ү лестірілген кездейсоқ шаманың математикалық ү міті туралы. 57.Экономикалық ресурстарғ а талдау ә дісі одан бұ рын экономика-статистикалық математикалық қ олданылу мен қ айта ө ң деу экономика ғ ылымының бір бө лігі

A) * эконометрика

B) экономика

C) статистика

D) қ олданбалы статистика

E) кө пө лшемді статистика