Контракт. Фьючерсный контракт на индекс РТС

Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи базового актива (индекса РТС).

Поскольку контракт является расчетным (беспоставочным), то в момент экспирации (окончание дневной сессии в последний день торгов) можно не закрывать открытую позицию – биржа сделает это автоматически.

Характеристики контракта: https://www.rts.ru/ru/forts/contract.html? isin=RTS-3.11(на примере RIH1)

Спецификация контракта: https://fs.rts.ru/files/2057

Стоимость контракта: Цена последнего клиринга, умноженная на 0, 01 (одну сотую) стоимости одного пункта Индекса РТС, то есть 0, 02 (две сотые) доллара США.

Коррекция. Откат

Волна против тренда.

В боковике коррекций (откатов) нет, только волны роста или падения

Лимиты. Планка

Уровни цены, при достижении которых торги де-факто останавливаются (до следующего клиринга или до внеочередного расширения лимитов)

Лимиты на следующую сессию устанавливаются биржей при каждом клиринге.

Упрощенная формула расчета лимитов: Лимиты равны плюс/минус половине ГО в %

1. при ГО 7, 5% (плечо 13, 3) лимиты +/- 3, 5% от цены последнего клиринга,
2. при ГО 10% (10-е плечо) лимиты +/-5%,
3. при ГО 12, 5% (8-е плечо) лимиты +/-6, 25%

Достижение лимита выглядит так: цена упирается в уровень (свечки вытягиваются в горизонтальную линию), в стакане против тренда нет ни одной заявки, попытка подать заявку под нижним лимитом (или над верхним) выдает ошибку “цена заявки вне лимита”

Лонг

Длинная позиция. Покупка новых контрактов в расчете на рост цены.

Максимум

Самая высокая точка волны на заданном таймфрейме