Исходные условия для задач 4,5,6.

На рынке обращается два вида взаимно независимых рисковых активов А и В. Уровни их фактической доходности за некоторое число наблюдений одновременно принимали следующие значения:

Задача 4. (Расчет основных характеристик портфеля из двух рисковых активов)

Определить значения ожидаемой доходности и риска для активов А и В, а также портфеля, составленного на 60% из активов А и на 40% из активов В.

Задача 5. (Расчет основных характеристик портфеля с минимальным риском)

Определить структуру, значения его ожидаемой доходности и риска для портфеля с минимальным риском.

Задача 6. (Расчет структуры оптимального портфеля в зависимости от функции полезности инвестора)

Определить структуру портфеля, оптимальную для инвестора с функцией полезности:

а)

б)

Дать графическую интерпретацию решения задачи для обоих случаев. В каком случае инвестор в большей степени антипатичен к риску?