Понятие ситуации риска; меры риска, масштабные и вероятностные.

Экономически риск – вероятность появления убытков, неопределенность хода и исхода операций.

Существование риска связано с наличием неоднозначно неопределенных событий, которые неоднородны по содержанию и проявлению.

Основные виды неоднозначности источников риска явл:

1. Стихийность природных явлений и процессов.

2. Наличие противоборствующих тенденций, столкновение интересов.

3. Вероятностный характер ИСП

4. Низкое качество информации.

5. Ограниченность ресурсов. (риск как ресурс, риск как шанс)

Современные риски базируются на:

1. Существование деятельности, свободной от риска относительно экономичествого риска можно утверждать, что даже отказ ЛПР от рискованных действий влечет за собой другой риск – риск упущенной выгоды.

2. Риск всегда связан с ожиданиями, оценками, решениями субъекта и существуют безотносительно к нему. Применительно к экономическому риску это означает, что категория риска имеет смысл только относительно ППР и его выборы.

3. Риск характеризует будущие последствия принимаемых решений, поскольку будущее не мб известно, даже будущее, которое создается посредством человека.

4. Необходимо различать риск и его меру.

Экономический риск представляет собой неоднозначность экономических результатов деятельности хозяйств субъекта в будущем обусловленного неоднозначного самого будущего.

В дальнейшем результат хоз деятельности количественно оценивается некоторой величиной или показателем. В условиях риска этот показатель становится случайной величиной и для измерения пригодна вероятностная схема.

Мера риска – абсолюная (относительная) величина и вероятностный показатель возникающих результатов хоз деятельности экономического субъекта в заданных условиях в течении определенного периода в будущем.

Абсолюная величина выражается в тех же единицах, что и показат. х и характериует разброс результатов относительно ожидаемого значения. Относительная величина берется в дольном или процентном отношении к ожидаемому результату.

Информационной основой построения всех мер риска является закон распределения случайной величины х.

Для этого закона необходима следующая информация:

1) Перечень возможных состояний природы Teta_j (похожа на букву Q), j=1..n.

2) Вероятности их реализации: p_j, j=1..n

3) Значение случайной величины Х при каждом состоянии природы.

Таблица – ряд распределения.

Ряд распределения дает исчерпывающую информацию о случайной величине Х, которая является векторной.

Для ПР в условиях риска пригодны приемы разработанные в какой-то теории, в частности, построение обобщенных показателей. Этими показателями отлично служат числовые характеристики случайной величины, принятые в теории вероятности.

1. Мат ожидание

Мат ожидание не показатель риска, а то ожидаемое значение, отклонением от которого измеряется риск.

2. Показатель риска r. Мб использован как вероятностная мера риска.

3. Дисперсия.

4. Среднеквадратическое отклонение – абсолютная мера риска.

5. Коэф.вариации – относительная мера риска. Меньше 0.1 – риск малый, до 0.25 – средний. Больше – высокий.

6. Полудисперсия