Главная страница
Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Перелік теоретичних питань для контрольної роботи
Перелік питань, які використовуються для побудови завдання на контрольну роботу, представлено в таблиці 2.
Номери теоретичного питання обираються за двома останніми цифрами залікової книжки (таблиця 1).
Таблиця 1
Вибір номерів теоретичних питань контрольної роботи
| Остання цифра залікової книжки
| Передостання цифра залікової книжки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30, 60
| 1, 31
| 2, 32
| 3, 33
| 4, 34
| 5, 35
| 6, 36
| 7, 37
| 8, 38
| 9, 39
|
| 10, 40
| 11, 41
| 12, 42
| 13, 43
| 14, 44
| 15, 45
| 16, 46
| 17, 47
| 18, 48
| 19, 49
|
| 20, 50
| 21, 51
| 22, 52
| 23, 53
| 24, 54
| 25, 55
| 26, 56
| 27, 57
| 28, 58
| 29, 59
|
| 30, 60
| 1, 31
| 2, 32
| 3, 33
| 4, 34
| 5, 35
| 6, 36
| 7, 37
| 8, 38
| 9, 39
|
| 10, 40
| 11, 41
| 12, 42
| 13, 43
| 14, 44
| 15, 45
| 16, 46
| 17, 47
| 18, 48
| 19, 49
|
| 20, 50
| 21, 51
| 22, 52
| 23, 53
| 24, 54
| 25, 55
| 26, 56
| 27, 57
| 28, 58
| 29, 59
|
| 30, 60
| 1, 31
| 2, 32
| 3, 33
| 4, 34
| 5, 35
| 6, 36
| 7, 37
| 8, 38
| 9, 39
|
| 10, 40
| 11, 41
| 12, 42
| 13, 43
| 14, 44
| 15, 45
| 16, 46
| 17, 47
| 18, 48
| 19, 49
|
| 20, 50
| 21, 51
| 22, 52
| 23, 53
| 24, 54
| 25, 55
| 26, 56
| 27, 57
| 28, 58
| 29, 59
|
| 30, 60
| 1, 31
| 2, 32
| 3, 33
| 4, 34
| 5, 35
| 6, 36
| 7, 37
| 8, 38
| 9, 39
|
Таблиця 2
Перелік теоретичних питань
№ за/п
| Питання для контрольної роботи
|
| Природа економетрії. Роль економетричних досліджень в економіці.
|
| Особливості економетричних моделей.
|
| Вибір змінних і структура зв’язків.
|
| Виробнича функція Коба-Дугласа.
|
| Моделі пропозиції і попиту на конкурентному ринку.
|
| Модель Кейнса.
|
| Модель споживання.
|
| Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи побудови.
|
| Передумови застосування методу найменших квадратів (1МНК). Оператор оцінювання 1МНК.
| Продовження таблиці 2
№ за/п
| Питання для контрольної роботи
|
| Верифікація моделі. Перевірка значущості та довірчі інтервали. Прогнозування за лінійною моделлю.
|
| Методи побудови багатофакторної регресійної моделі.
|
| Етапи дослідження загальної лінійної моделі множинної регресії.
|
| Поняття мультиколінеарності та її вплив на оцінки параметрів моделі.
|
| Ознаки мультиколінеарності.
|
| Алгоритм Фаррара-Глобера.
|
| Методи усунення мультиколінеарності.
|
| Суть гомо- та гетероскедастичності.
|
| Моделі з порушенням передумов використання звичайного методу найменших квадратів.
|
| Методи визначення гетероскедастичності.
|
| Усунення гетероскедастичності трансформуванням початкової моделі.
|
| Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена).
|
| Природа і наслідки автокореляції.
|
| Методи визначення автокореляції.
|
| Критерій Дарбіна-Уотсона.
|
| Критерій фон Неймана.
|
| Коефіцієнти автокореляції та їх застосування.
|
| Оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками.
|
| Метод Ейткена.
|
| Метод Кочрена-Оркатта.
|
| Метод перетворення вихідної інформації.
|
| Метод Дарбіна.
|
| Поняття лагу та лагових моделей в економіці.
|
| Поняття часового ряду.
|
| Автокореляція рівней часового ряду.
|
| Моделювання тенденції часового ряду.
|
| Моделювання сезонних коливань.
|
| Оцінювання параметрів дистрибутивно-лагових моделей.
|
| Сутність моделі часткового коригування.
|
| Сутність моделі адаптивних сподівань.
|
| Оцінювання параметрів авторегресійних моделей.
|
| Метод Ейткена для оцінки параметрів авторегресійних моделей.
|
| Ітеративний метод.
|
| Двокрокова процедура.
|
| Інструментальні змінні.
|
| Системи одночасних структурних рівнянь. Структурна і приведена форми моделі.
|
| Проблеми ідентифікації структурних моделей.
|
| Загальна характеристика методів оцінювання параметрів структурних моделей.
|
| Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь.
|
| Двокроковий метод найменших квадратів оцінювання параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь (2МНК-оцінка).
|
| Трикроковий метод найменших квадратів.
|
| Рекурсивні системи одночасних рівнянь.
|
| Прогноз і загальні довірчі інтервали.
|
| Сутність методу інструментальних змінних.
| Продовження таблиці 2
№ за/п
| Питання для контрольної роботи
|
| Методи інструментальних змінних.
|
| Оператор оцінювання Вальда.
|
| Особливості оцінювання методом Бартлета.
|
| Оператор оцінювання Дарбіна.
|
| Приклад побудови економетричної моделі на основі даних, що містять помилки вимірювання.
|
| Стійкість регресійної моделі.
|
| Оцінка якості прогнозів.
|
Теоретичні питання розкриваються за допомогою літературних джерел (підручники, посібники, статті тощо.). Перелік рекомендованої літератури поданий в даній методичці. Студент повинен розкрити сутність проблеми, яка стоїть в самому питанні, та коротко і чітко описати її.
Наприклад: „Методи усунення мультиколінеарності”.
Спочатку необхідно дати визначення мультиколінеарності. За рахунок яких факторів виникає дане явище. Потім необхідно перелічити методи для усунення мультиколінеарності та розписати в чому їх суть, пояснення супроводжуючи формулами.
ПРАКТИЧНе ЗАВДАНня ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Вхідні дані для практичного завдання (таблиця 4) обираються за двома останніми цифрами залікової книжки (таблиця 3).
Таблиця 3
Вибір номерів теоретичних питань контрольної роботи
| Остання цифра залікової книжки
| Передостання цифра залікової книжки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача: досліджується залежність продуктивності праці Y (т/год) від рівня механізації робіт Х (%) за даними 14 промислових підприємств (див. таблицю 1).
Необхідно:
1. На основі статистичних даних Вашого варіанту показника Y та фактора Х оцінити параметри лінійної регресії, використовуючи метод найменших квадратів.
2. Побудувати поле кореляції та графік лінії регресії.
3. Оцінити тісноту зв’язку між залежною змінною Y та незалежною змінною Х.
4. Оцінити якість побудованої моделі за допомогою коефіцієнта детермінації та середньої похибки апроксимації.
5. Розрахувати середній коефіцієнт еластичності та розкрити його економічний зміст.
6. Використовуючи F -критерій Фішера, з надійністю р = 0, 95 оцінити значущість рівняння в цілому.
7. Оцінити статистичну значущість параметрів регресії та коефіцієнта кореляції з використанням t -критерія Ст’юдента для рівня значущості .
8. Знайти довірчі інтервали для коефіцієнтів регресії для рівня значущості .
9. Зробити точковий та інтервальний прогноз залежної змінної для значення пояснюючої змінної, що дорівнює максимальному спостереженню, збільшеному на 10%.
10.Перевірити правильність виконання розрахунків за допомогою надбудови MS Excel Анализ даннях
Практичні завдання необхідно вирішувати аналітичним методом, тобто тим, який запропоновано у завданні. Потім розрахунок завдання перевірити за допомогою MS Excel. В роботу додати екранні форми розрахунків, на яких чітко було б видно, як він здійснювався в табличному процесорі.
|