Оценка эффективности управления инвестиционным портфелем.

Оценка фактической доходности инвестиционного портфеля за рассматриваемый период. Оценка фактического риска инвестиционного портфели за рассматриваемый период.

Показатели эффективности управления инвестиционным портфелем. Коэффициент Шарпа. Коэффициент Трейнора. Коэффициент эффективности управления портфелем облигаций. Выбор эталонного портфеля для сравнительного анализа.

Литература.

Основная литература:

1. Инвестиции: cистемный анализ и управление [Электронный ресурс] / Под ред. К. В. Балдина. - 4-е изд. испр. - М.: Дашков и К, 2013. - 288 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog.php? bookinfo=430344 (дата обращения 2.09.2014)

2. Киселева, О. В. Инвестиционный анализ: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. " Бух. учет, анализ и аудит", " Мировая экономика" / О. В. Киселева, Ф. С. Макеева. - Москва: КноРус, 2010. - 208 с.

3. Коренкова, С. И. Инвестиционный анализ: учеб. пособие/ С. И. Коренкова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 256 с.

Дополнительная литература:

1. Болдырева Н.Б. Управление финансовыми инвестициями: учеб. пособие/Н.Б. Болдырева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 228 с.

2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов/ Р. Брейли, С. Майерс: пер. с англ. М.: ЗАО " Олимп - Бизнес", 2012. – 1008 с.

3. Бригхэм, Ю. Ф. Финансовый менеджмент - Fundamentals of Financial Management: экспресс-курс: [учеб. пособие]/ Ю. Ф. Бригхэм, Дж. А. Хьюстон; пер. с англ.: А. Г. Колос, Е. П. Бугаева; науч. ред. Л. А. Величко. - 4-е изд.. - Санкт-Петербург: Питер, 2009. - 541с.

4. Иванов А. П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг: [учеб. пособие] / А. П. Иванов. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2010. - 480 с.

5. Шапкин А. С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 8-е изд. – М.: Дашков и К°, 2011. - 544 с.

6. Шарп У. Инвестиции/ У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли.: пер. с англ. А.Н. Буренин.- М.: Инфра-М, 2009. – 1028 с.

7. Ширяев В. И. Модели финансовых рынков: оптимальные портфели, управление финансами и рисками: учеб. пособие для вузов/ В. И. Ширяев. - 2-е изд. – М.: URSS, 2009. - 216 с.

Вопросы по дисциплине «Производные финансовые инструменты и финансовый инжиниринг»

1. Форвардные и фьючерсные контракты: понятие, виды, организация торговли.

Понятие и виды форвардных контрактов. Форвардная цена. Общая характеристика фьючерсного контракта. Организация торговли фьючерсами. Фьючерсная цена и базис. Состояние рынка в зависимости от соотношения фьючерсной и спотовой цен. Явление конвергенции.

Валютные и процентные фьючерсы. Фьючерсные контракты на акции. Использование фьючерсных кон­трактов в операциях хеджирования, в арбитражных операциях. Полнота хеджирования. Коэффициенты хеджирования. Коэффициент β. Базисный риск. Сложные фьючерсные стратегии как производные инструменты.