Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка
Средний истинный диапазон (ATR) — это показатель волатильности рынка. Его ввел Уэллс Уайлдер в книге «Новые концепции технических торговых систем» (New Concepts in Technical Trading Systems), с тех пор индикатор применяется как составляющая многих других индикаторов и торговых систем. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ У.Уайлдер обнаружил, что ATR часто достигает высоких значений в основаниях рынка после стремительного падения цен, вызванного паническими продажами. Низкие значения индикатора часто соответствуют продолжительным периодам горизонтального движения, которые наблюдаются на вершинах рынка и во время консолидации. Индикатор среднего истинного диапазона можно интерпретировать по тем же правилам, что и другие индикаторы волатильности. Дополнительные сведения об интерпретации индикаторов волатильности можно найти в разделе о стандартном отклонении (см. стр. 176). ПРИМЕР На следующем рисунке показаны графики курса акций McDonald's и индикатора среднего истинного диапазона. Этот пример наглядно демонстрирует высокую волатильность в основании рынка (области А и А') и низкую — в период его консолидации перед прорывом (области В и В').
РАСЧЕТ Истинный диапазон (true range) есть наибольшая из следующих трех величин: · Разность между сегодняшними максимумом и минимумом. · Разность между вчерашней ценой закрытия и сегодняшним максимумом. · Разность между вчерашней ценой закрытия и сегодняшним минимумом. Индикатор среднего истинного диапазона представляет собой скользящее среднее (обычно 14дневное) значений истинного диапазона.
|