Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Условное математическое ожидание.
|
|
Определение. Условным математическим ожиданием дискретной случайной величины Y при X = x (х – определенное возможное значение Х) называется произведение всех возможных значений Y на их условные вероятности.
Для непрерывных случайных величин:
,
где f(y/x) – условная плотность случайной величины Y при X=x.
Условное математическое ожидание M(Y/x)=f(x) является функцией от х и называется функцией регрессии Х на Y.
Пример. Найти условное математическое ожидание составляющей Y при
X= x1=1 для дискретной двумерной случайной величины, заданной таблицей:
| Y | X | |||
| x1=1 | x2=3 | x3=4 | x4=8 | |
| y1=3 | 0, 15 | 0, 06 | 0, 25 | 0, 04 |
| y2=6 | 0, 30 | 0, 10 | 0, 03 | 0, 07 |
Аналогично определяются условная дисперсия и условные моменты системы случайных величин.
|
|