Главная страница Случайная страница Разделы сайта АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Дисперсия СП
Дисперсией случайного процесса X(t) называется неслучайная функция времени Dx(t), которая при каждом значении аргумента t равна дисперсии случайной величины Xt, соответствующей этому сечению процесса X(t):
Преобразования СП
Центрированный СП: Это процесс получаемый путем вычитания из СП его МО: = X(t) – mX(t) M() = 0 Нормированный СП:
M()=0 D()=1
Добавление неслучайной функции
Дано: X(t), mX(t), RX(t, t¢) , - неслучайная (детерминированная) функция времени Определить: mY(t)-?, RY(t, t¢)-? = mX(t)+
RY(t, t¢)=
Умножение на неслучайную величину Дано: X(t), mX(t), RX(t, t¢) Определить: mY(t)-?, RY(t, t¢)-? Доказательство: В частности, если то и Сложение СП Дано: X1(t), m1(t), RX1(t, t¢), X2(t), mX2(t), RX2(t, t¢) Определить: mY(t)-?, RY(t, t¢)-?
Если и - независимые СП, то RX1X2(t, t¢) = 0, RX2X1(t, t¢) = 0 и .
|