Управлінське рішення та підходи до його ухвалення.

Варіант

Рішення – це результат чи дія, зроблена на основі аналізу інформації і ведуча до планованого (прогнозованим) результатам у роботі організації. Необхідно учитися приймати рішення в умовах невизначеності і ризику. Існують спеціальні методи прийняття рішень. Процес прийняття рішень може бути формалізований. Наприклад, припустимо, що маються три альтернативи А1, А2, А3, маються умови, що можуть чи відбутися не відбутися в майбутньому: Р1, Р2. Якщо імовірність настання умови визначити складно (чи Р1=Р2=0, 5), то застосовують критерії з теорії ігор: 1)Правило оптиміста (азартного гравця): З рядків матриці вибираються максимальні елементи, з обраних максимальних вибирають максимальне, по ньому визначається оптимальний рядок і оптимальна альтернатива 2)Правило песиміста (консервативного гравця): Можливі дві комбінації: а)max min aij – застосовується, коли необхідно піти від найгіршого найменшого елемента. У кожнім рядку вибирають мінімальний елемент, з обраних мінімальних вибирають максимальне; б) min max aij –застосовується, коли необхідно піти від найгіршого максимального елемента. У кожнім рядку вибирають максимальний елемент, з обраних максимальних вибирають мінімальне; 3)Правило Гурвица: адаптивна комбінація правила оптиміста і песиміста. 4)Правило Лапласа: у рядках матриці розраховують середні елементи, з розрахованих середніх вибирається максимальне і по ньому визначається альтернатива. Для прийняття рішень часто використовуються: теорія масового обслуговування; методи лінійного програмування; методи нелінійного програмування; метод динамічного програмування; аналіз беззбитковості; причинно-наслідкове моделювання (дозволяє визначити, наскільки кожний з факторів виробництва впливає на кінцевий результат); вимір суспільної думки (вимірюючи суспільну думку можна визначити критичні фактори успіху в роботі тієї чи іншої фірми); вимір думки торгових агентів.

7. Критерії прийняття господарських рішень в умовах ризику

Для вибору оптимального рішення в ситуації ризику користуються:

Правило Байєса (критерій математичного сподівання):

Ґрунтується на припущенні, що відомі ймовірності настання можливих станів зовнішнього середовища. Критерієм вибору служить значення математичного сподівання альтернативи j. Відповідно до правила Байєса оптимальною вважається альтернатива з більшим значенням математичного сподівання, ніж в інших альтернативах.

Критерій середнього значення і стандартного відхилення: Для оцінки розсіювання значень критерію (обраного параметра) щодо його середнього прогнозованого значення математичного сподівання доцільно використовувати таку характеристику, як дисперсія — стандартне відхилення результатів (вартості капіталу) як ступеня ризику в критерії прийняття рішень. Чим вище стандартне відхилення, тим більший ризик. Для запобігання ризику особа, що приймає рішення, вибирає з двох альтернатив з однаковими математичними сподіваннями альтернативу з найменшим стандартним відхиленням (дисперсією).

Критерій Бернуллі: За обґрунтуванням Бернуллі можлива заміна значень математичних сподівань і моментів ризику цільових функцій (наприклад, вартості капіталу) на очікувану корисність (вигоду). На відміну від критерію середнього значення та стандартного відхилення у величині корисності трансформуються можливі результати. Альтернатива з максимальним значенням МС корисності є оптимальною. Якщо відношення до ризику нейтральне, цей критерій відповідає правилу Байєса.

Критерій Лапласа: Критерій дає змогу відокремити кращий варіант у тому випадку, якщо жодна з умов не має істотної переваги. Коли немає ніяких підстав вважати, що кожний окремий стан природи більш імовірний, порівняно з іншими, використовують припущення про те, що ймовірність виникнення кожного з можливих станів навколишнього середовища однакова. У такому випадку цінності кожної альтернативи можна обчислити за формулою звичайного середнього арифметичного всіх її можливих оцінок у різних станах природи. Оптимальною є та альтернатива, яка має найбільшу середню оцінку.

Критерій Гурвіца (критерій песимізму-оптимізму): Передбачає оцінну функцію між поглядом крайнього оптимізму та крайнього песимізму. Критерій рекомендує не керуватися ні крайнім оптимізмом, ані крайнім песимізмом, а брати деякий середній результат. Застосування критерію ускладнюється через відсутність обґрунтованого уявлення про величину параметра α — параметра впевненості інвестора щодо здобуття максимального виграшу. Критерій є дещо суб’єктивним, оскільки величина параметра оптимізму α обирається довільно від 0 до 1. За α = 1 критерій Гурвіца перетворюється в максимакс (критерій азартного гравця). За α = 0 він відповідає максіміну.