Управление рисками

На заседание финансового комитета, назначенное на 9.00, явился президент банка. Он судорожно зевал, пытаясь деликатно скрыть свой недосып, однако его подвиг по прибытию в офис банка на полтора-два часа раньше привычного времени стоило оценить. Впрочем, обстановка была нервная, и на такие пустяки, как героизм нашего дорогого руководителя, обращал внимание, вероятно, только я.

– Сейчас непростое время, коллеги, – значительно сообщил президент. – После того как стали испытывать трудности некоторые банки, на рынке возник и усиливается кризис недоверия… Вот Андрей Викторович не даст соврать…

– Не дам, – подтвердил я. – Полный абзац.

– Ну, я бы не стал давать такие характеристики, – укоризненно заметил президент. – Но напряженность, признаем, имеет место. Вчера стало известно, что шестнадцать наших контрагентов на межбанковском рынке закрыли лимиты практически на все банки, в том числе некоторые – на нас. Не исключено, что сегодня эта тенденция продолжится. Поэтому, пока не открылся рынок, нам нужно принять решение по нашим лимитам в отношении других банков… – Президент повернулся ко мне. – Андрей Викторович, ваши сотрудники предупреждены, что, пока мы не примем решение, никаких межбанковских операций проводить нельзя?

– А как же! – ответил я. – Ворота на засове. Курим и смотрим наружу через прицелы.

Президент поморгал, глядя на меня.

– Ага, – сказал он. – Хорошо.

– Но принять решение нужно быстро, – добавил я. – Во-первых, чтобы не подумали, что нам нечего давать, если мы все-таки решим давать. Во-вторых, чтобы было что объяснять, если решим все-таки не давать.

– Разумеется! – энергично согласился президент. – Не будем терять времени! Свои соображения пусть выскажет Савелий Кондратьевич, глава нашего отдела риск-менеджмента…

Савелий Кондратьевич звался по имени-отчеству только из уст президента во время подобных официальных собраний, все же остальные издавна звали его просто Саввой, сколько бы он ни возражал, что Савва – это совершенное другое имя… Савве было двадцать шесть лет, был он выходцем из «мехмата» и очень уважал математический анализ при расчете лимитов кредитования заемщиков… Любил он свое дело – управление рисками.

– Уважаемые коллеги! – начал Савва, разложив перед собой таблицы, графики и диаграммы. – Мы провели встречный анализ балансов и косвенных данных по «кэш-флоу» тех шестнадцати банков, которые приняли решение о закрытии лимитов, а также прочих, что заключили с нами генеральное соглашение…

Вообще говоря о Савве, следует иметь в виду, что он изобрел:

– два десятка коэффициентов, оценивающих благонадежность контрагентов и клиентов по бухгалтерскому балансу и финансовым потокам;

– программу математического анализа российской бухгалтерской отчетности и финансовой отчетности по международным стандартам;

– оригинальную классификацию эмитентов ценных бумаг по комплексному показателю «кредитный риск / ликвидность»;

– программу подбора оптимальных графиков выплаты процентов заемщиками в зависимости от поступающих периодических платежей

и много еще чего умного, что позволило ему в свое время с блеском защитить кандидатскую диссертацию по соответствующей теме. Мы все им по праву гордились.

Сейчас же Савва применил почти весь свой арсенал для отделения зерен от плевел. Пяти банкам он вынес приговор, по четырнадцати дал предостережение, а остальным дал добро припасть к нашим драгоценным кредитным ресурсам…

Казалось бы, оставалось закрепить решение в протоколе и идти работать. Но бушующий за стенами банка кризис доверия все-таки внес свои коррективы в рутинное течение заседания финансового комитета. Члены комитета решили поделиться своими неформальными методами управления рисками.

– Вот ты, Савва, оставил лимит одному уважаемому банку, – заметила Эмма Леонидовна, наш главный бухгалтер, – а мне звонил его клиент и сообщил, что этот банк задерживает налоговые платежи…

– Какой, какой банк? – засуетился Савва, перебирая свои бумаги.

– А мне вообще прислали «черный список» банков, – флегматично сказал Всеволод Игнатьевич, наш главный финансовый контролер, – у которых отзовут лицензию за отмывание денег…

– Этот ваш «черный список», – махнул рукой президент, – почти полностью совпадает с «белым списком», который мне прислали из Центробанка…

– Не из Центробанка, а из какого-то аналитического центра, который примазывается к Центробанку, – возразил Евгений Селиванов из управления безопасности. – Мы их сейчас проверяем…

Всех будто прорвало.

– А я слышал, что «замочат» все олигархические банки, – возвестил еще кто-то.

– А в налоговой уже готовы пять выездных бригад для внеочередных проверок…

– Генпрокуратура создаст спецотдел по уголовным делам, заведенным на банкиров…

– Я тебе говорю, это проверенный список!

– Одни госбанки останутся, понял?

– У них уже два дня назад корсчет был пуст, мне из ОПЕРУ свой человек позвонил…

– Да они акции «ЮКОСа» покупали, вот и гикнулись!

– Давайте запустим список тех, кто покупал акции «ЮКОСа»!

Президент успевал внимать всем, и лицо его начало принимать озадаченное выражение. И тут встрял я:

– Давайте соберем воедино все «черные списки» и закроем лимиты на всех, кто там перечислен!

Все замолчали и посмотрели на меня.

– В половине из них мы тоже указаны, – проворчал Всеволод Игнатьевич.

– И на себя закроем! – с готовностью предложил я.

– Что-то вы, Андрей Викторович… – поморщился президент и выразительно пошевелил пальцами.

– Токмо о снижении рисков радею, – заверил я. – Или вообще давайте объявим банковские каникулы! Наши сотрудники со школы по каникулам соскучились…

Все смотрели на меня молча, изредка поглядывая на президента. Тот тоже смотрел на меня молча, но я видел, что он начинает неуверенно улыбаться краешком рта.

– Еще есть хорошее предложение утвердить торжественную клятву, – не унимался я. – Ее будут давать руководители банковских казначейств…

– В чем же они будут клясться? – поинтересовался президент.

– В том, что они мать родную продадут, но ликвидность обеспечат… – Я почесал в затылке. – Еще была идея публиковать в Интернете выписку с нашего корсчета в режиме реального времени, но, наверное, сервер не выдержит…

– Так, понятно, – прервал меня президент. – Я ценю ваш творческий подход и изобретательность, Андрей Викторович… Я на самом деле понял, что вы имеете в виду и каково ваше отношение ко всей нашей дискуссии. А теперь – если серьезно?

Я помолчал.

– Если серьезно, дорогие мои коллеги, – проникновенно заговорил я, – вы, по-моему, до сих пор не верите, что все очень серьезно. Все мы как-то быстро забыли 98-й год, но народ, между прочим, помнит очень хорошо. Наш главный риск – не в том, что нам кто-то чего-то вовремя не отдаст. В конце концов, не зря же Савва блюдет диверсификацию и лимиты… Наш основной и самый опасный риск – в том, что нам самим перестанут давать и заберут то, что уже дали.

– То есть? – нахмурился президент.

– На нас начали закрывать лимиты, – пояснил я. – Мы в ответ тоже можем закрыть лимиты. Нас включили в какие-то «черные списки». Мы в ответ можем запустить свои кондуиты… Мы будем среди прочих, не лучше и не хуже. И, среди прочих, к нам сегодня-завтра прибегут вкладчики забирать на всякий случай деньги, а мы начнем записывать их в очередь, отключать банкоматы и взимать штрафы за досрочное изъятие вкладов…

– Только не это! – простонал кто-то из департамента розничных услуг.

– Это, это и еще много чего покруче, – безжалостно возразил я. – Один камешек не в том месте выдернули, и теперь все посыпалось… Кризис доверия – это когда никто не знает, чему верить. И тогда не верят ничему. Скажешь «У нас все в порядке», и все сразу заподозрят, что сказано это неспроста и, скорее всего, все далеко не в порядке.

– Сгущаете краски, – буркнул президент, мрачнея.

– Можете лишить меня премии за паникерство, – предложил я.

– А другие предложения у вас есть? – осведомился президент.

– Когда не верят информации – верят действиям, – ответил я. – Предлагаю исходить из того, что все наши обязательства сейчас предъявят к погашению.

– Это значит – обеспечить избыточную ликвидность? – уточнил Савва.

– Молодец, правильно мыслишь! – одобрил я. – Денег должно быть столько, чтобы хватило всем, и даже больше. В банкоматы – тройная загрузка наличностью. Операционистов и кассиров – вымуштровать и отправить в удлиненную смену. И чтобы ни одной заминки ни с одним платежом! Мы можем из-за этого что-то недозаработать и даже потерять, но главное – не репутацию.

– Круто! – с уважением произнес Всеволод Игнатьевич. – Прямо-таки ГКЧП!

– Это все прекрасно, – сказал президент, у которого совершенно испортилось настроение, – но хватит ли денег? Где взять такой запас ликвидности?

Я потянулся через стол и выдернул из груды бумаг, лежащих перед Саввой, распечатку.

– Вот сегодняшний план движений по корсчету, – сообщил я. – Имеет место уход на четыреста пять миллионов рублей в пользу одной компании, которую мы все прекрасно знаем… Эти деньги нам бы сейчас не помешали.

– Это выдача кредита, – уточнил Савва. – Решение кредитного комитета было принято месяц назад. Единогласно.

– Андрей Викторович, – с тревогой сказал президент, – этот кредит мы не можем не выдать…

– Можем, – возразил я.

– Вы что, не понимаете? – повысил голос президент. – Это кредит по сути акционерам банка!

– Вот поэтому и можем, – хладнокровно ответил я.

Президент хлопнул ладонью по столу.

– Заседание финансового комитета окончено! – громко объявил он. – А Гардези – ко мне в кабинет!

***

Татьяна Феликсовна переключила звонок на телефон в моем кабинете и, прежде чем соединить, негромко сказала:

– Хозяин.

– Какой хозяин? – не понял я.

– Такой! – прошипела Татьяна Феликсовна. – Который председатель совета директоров! Соединяю…

Приятный мужской голос в трубке произнес:

– Андрей Викторович?

– Да, – отозвался я. В горле у меня немножко пересохло.

– Вы знаете, с кем говорите?

– Знаю. Президент меня предупреждал…

– И правильно предупреждал, Андрей Викторович! А я правильно понял, что вы сегодня предложили не давать кредит одному акционерному обществу, которое очень рассчитывало этот кредит получить вовремя и полностью?

– Ну, если не вникать в детали, то… да, правильно.

– Тогда, может быть, вы мне эти детали проясните?

Я сосредоточился и изрек:

– Дело в том, что в сложившихся условиях на банковском рынке поддержание избыточной ликвидности стало гораздо важнее решений кредитного комитета…

– Вы уже решаете, что важнее? – вежливо перебили меня. – Я знаю, что вы красиво формулируете, Андрей Викторович! Но надо осознавать, что под эти деньги уже многое было запланировано. Начиная от закупочных контрактов и заканчивая очень важной пресс-конференцией…

– А как насчет пресс-конференции для обманутых вкладчиков? – не выдержал я.

– Что-что, простите?

– Вам, конечно, виднее, – зажмурившись, проговорил я, – но отложенный на неделю-другую кредит не идет ни в какое сравнение с последствиями кризиса ликвидности… по сути – с потерей всего банка!

– А что, если этот кредит может быть поважнее банка?

– И поважнее репутации?

– В каком смысле?

– Неприятно все-таки быть председателем совета директоров банка-банкрота… – придав голосу максимальную вкрадчивость, проговорил я. – Сочувственно-злорадные комментарии ваших коллег-предпринимателей… Статейки и телесюжеты… Обезумевшие вкладчики с плакатиками, на которых рядом с нехорошими словами намалевано ваше имя… Заявления в Генпрокуратуру…

– Красиво все-таки формулируете, Андрей Викторович…

– Это не мне вам сейчас следует формулировать, – возразил я. – Это президент банка должен в кулуарах и в интервью формулировать про социально ответственных собственников банка, которые для предотвращения кризиса и ущерба клиентам подкрепили банк ресурсами. Это для ваших иностранных партнеров следует формулировать про ваше цивилизованное отношение к ведению бизнеса и заботу о деловой репутации… Самое время хорошо поработать пиарщикам.

На том конце провода помолчали.

– Я давно слежу за вами, Гардези, – сказал председатель совета директоров. – И все больше убеждаюсь, что вы можете далеко пойти. Только не берите на себя слишком много, хорошо? Или вы хотите стать президентом банка?

– Нет, – твердо и искренне заверил я. – Не хочу.

– А зря. Всегда следует хотеть большего. Разве не так?

– Всему свое время.

– А вот это правильно, – одобрили меня. – Вот что. Банку мы поможем. Посмотрим, сработает ли ваш сценарий… Всего доброго, Андрей Викторович.

Попрощался я уже с короткими гудками в трубке.

Заглянула Татьяна Феликсовна.

– Кофейку? – спросила она. – Коньячку?

– Да, – кивнул я. – И да. А еще найдите мне регламент финансового комитета…

– Будешь читать регламент? – изумилась Татьяна Феликсовна.

– Только ту часть, где прописан порядок выхода из состава комитета… – Я помолчал. – И регламент кредитного комитета тоже несите.