Утверждение 3.14.

Пусть – оптимальная оценка в классе несмещенных оценок (то есть – эффективная оценка ) и – статистика достаточная для параметра , тогда статистика является функцией :

,

где некоторая функция.

Доказательство:

Определим статистику следующим образом:

,

тогда по теореме 3.13 оценка является несмещенной:

,

и кроме того,

.

Оценка является оптимальной в классе несмещенных оценок , и следовательно среди всех несмещенных оценок имеет наименьшую дисперсию, поэтому для всякой несмещенной оценки, в том числе и для :

Из двух неравенств следует, что

.

Таким образом, статистика также является оптимальной оценкой в классе несмещенных оценок , но несмещенная оптимальная оценка единственна (утверждение 1.12), отсюда статистики и совпадают:

.

Статистика является условным математическим ожиданием, и следовательно является функцией , поэтому:

.

Утверждение доказано.