Практические задания. 1. Рассчитайте стоимость страхового полиса по добровольному медицинскому страхованию: Программа «Амбулаторное обследование»

1. Рассчитайте стоимость страхового полиса по добровольному медицинскому страхованию: Программа «Амбулаторное обследование». Исходные данные указаны в таблице 11.

Таблица 11

Нагрузка – 20% общей стоимости полиса. Плановая численность Застрахованных – 1000 чел., коэффициент гарантии безопасности (непревышения выплат над взносами) – 1, 3.

2. Определите тип аннуитета и рассчитайте размер единовременного страхового взноса по страхованию жизни с условием выплаты ренты

Условия страхования:

- возраст Застрахованного (Крылова Вера Николаевна) – 40 лет;

- выплаты производятся ежегодно до 10.01;

- размер ежегодной ренты 50.000 руб.;

- нагрузка страховщика – 20% брутто-ставки;

- рента выплачивается пожизненно по достижении Застрахованной пенсионного возраста.

Для расчета используйте следующие данные таблицы коммутационных чисел (i=12%) (таблица 12).

Таблица 12

3. Рассчитайте брутто-ставку по имущественному страхованию.

Данные для расчета:

- общая сумма страховых выплат – 200 млн. руб.

- общая совокупная страховая сумма 45689 млн. руб.

- плановое количество объектов страхования – 1000;

- коэффициент гарантии безопасности (непревышения выплат над взносами) – 1, 3;

- нагрузка – 30% брутто-тарифа.

Пример решения задания

А) рассчитаем основную часть тарифной ставки (То) по формуле:

То=(В/S)*100, где

В - общая сумма страховых выплат;

S – общая совокупная страховая сумма.

В нашем случае, То= 200/45689*100=0, 44 руб. на 100 руб. страховой суммы (%).

Б) рассчитаем рисковую надбавку (Тр) по формуле:

Тр=1, 2*То*k*√ (1-q)/(q*N), где

k - коэффициент гарантии безопасности;

q – показатель убыточности страховой суммы (В/S);

N - плановое количество объектов страхования.

В нашем случае Тр= 1, 2*0, 44*1, 3√ (1-0, 0044)/(0, 0044*1000)=0, 32руб. на 100 руб. страховой суммы (%).

В) определим нетто-ставку (Тн) по формуле:

Тн=То+Тр

В нашем случае Тн=0, 76 руб. на 100 руб. страховой суммы (%).

Г) определим брутто-ставку (Тб) по формуле:

Тб=Тн/(1-d), где

d- доля нагрузки в структуре брутто-ставки

В нашем случае, Тб=0, 76/0, 7=1, 1 руб. на 100 руб. страховой суммы (%).

Ответ: Брутто-ставка по имущественному страхованию составит 1, 1 руб. на 100 руб. страховой суммы (%).

4. Рассчитайте единовременную тарифную ставку по страхованию жизни для страхователя возрастом 40 лет со сроком страхования 3 года при норме доходности – 10%, нагрузка – 5% брутто-тарифа. Определите размер страхового платежа при страховой сумме 150.000 руб.

Для расчета используйте следующие данные таблицы смертности, указанные в таблице 13.

Таблица 13

5. Рассчитайте стоимость полиса по добровольному медицинскому страхованию (программа «Стоматология»), используя следующие данные (таблица 14):

Таблица 14

Планируемая численность застрахованных – 500 человек.

Стоимость одного посещения, связанного с пломбированием –1500 руб., протезированием – 5000 руб. Среднее число посещений 3 и 1, максимальное – 5 и 2 соответственно по пломбированию и протезированию. Нагрузка – 20% брутто-ставки.

5. Рассчитайте брутто-ставку по имущественному страхованию, используя следующие данные таблицы 15.

Таблица 15

Вероятность непревышения возможных выплат над собранными взносами – 0, 9.

6. Рассчитайте тарифную ставку по страхованию жизни. Срок страхования 5 лет. Норму доходности, размер нагрузки и возраст застрахованного задайте самостоятельно. При расчете используйте как метод расчета при помощи таблицы смертности, так и при помощи таблицы коммутационных чисел.

7. Определите размер страхового взноса при следующих условиях страхования: по истечении 15 лет производятся ежегодные в конце года выплаты ренты в размере 100.000 руб. Застрахованный возрастом 40 лет. Нагрузка - 10%. Как изменится страховой платеж, если рента будет выплачиваться в начале года?

Таблица 16

8. Рассчитайте брутто-ставку, если известно, что показатель убыточности страховой суммы составляет 0, 5 руб. на 100 руб. страховой суммы, в т.ч. за пять предыдущих лет соответственно: 0, 50; 0, 45; 0, 70; 0, 30; 0, 58 на 100 руб. страховой суммы. Расходы на ведение дела составили 0, 10 руб. на 100 руб. страховой суммы. Прибыль – 10% брутто-ставки.

9. Рассчитайте брутто-ставку по имущественному страхованию, используя следующие данные:

- количество заключенных договоров страхования – 200;

- экспертная оценка вероятности наступления страхового события – 0, 03;

- средняя страховая сумма - 60.000 руб.;

- среднее страховое возмещение – 20.000 руб.;

- доля нагрузки в составе брутто-ставки – 30%;

- вероятность непревышения возможных возмещений над собранными взносами -0, 90;

- данные о вероятных отклонениях страхового возмещения при наступлении страхового случая отсутствуют.

10. Рассчитайте брутто-ставку по имущественному страхованию, используя данные задачи №9, при условии, что средний разброс страхового обеспечения составляет 6000 руб.

11. Рассчитайте нетто-ставку на дожитие и на случай смерти, если срок страхования составляет один год, норма доходности 10% годовых, а возраст застрахованного - 40 лет.

12. Заключен договор страхования дополнительной пенсии с условием выплат в начале каждого периода выплат. Определите размер страхового платежа для застрахованного возрастом 22 лет, если выплаты будут производиться, начиная с 40 лет. Размер пенсии, нагрузку, период выплаты зайдите самостоятельно.

Литература.

1. Распоряжение РСН от 08.07.93 г. № 02-03-36. Методики расчета тарифных ставок по рисковым видам страхования.

2. Распоряжение Росстрахнадзора от 28.06.1996 г. №02-02/18. Методика расчета страховых тарифов по видам страхования, относящимся к страхованию жизни.

3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 1996.

4. Гвозденко А.А. Финансово-экономические методы страхования. – М.: Финансы и статистика, 1998.

5. Рябикин В.И. Актуарные расчеты. – М.: Финстатинформ, 1996.

6. Страхование. Краткий курс лекций: Учебное пособие/ Г.Ф. Каячев, Л.В. Каячева, М.Н. Черных; Краснояр. гос.ун-т. – Красноярск, 2003.

7. Четыркин Е.М. Финансовая математика. – М.: Дело, 2002.

Электронные ресурсы.

1. www.fssn.ru

2. www.fsfr.ru