Главная страница Случайная страница
Разделы сайта
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
Оцінювання ризику кредитної угоди
|
|
Кредитний ризик на рівні окремої кредитної угоди з метою оцінки впливу факторів доцільно класифікувати на такі види: ризик позичальника, ризик щодо способу забезпечення, системний, форс-мажорний.
Ступінь ризику, який пов`язаний з певним позичальником та видом кредиту, базується на оцінці різних видів ризику, що виникають для банку у разі надання кредиту
| 1.1 Ризики позичальника, гаранта, поручителя, страховика | |
| 1.1.1 Об`єктивний (ризик фінансових можливостей) | 1.1.1 Нездатність позичальника, гаранта, поручителя, страховика виконати свої зобов`язання за рахунок поточних грошових надходжень чи від продажу активів |
| 1.1.2 Суб`єктивний (ризик репутації) | 1.1.2 Репутація позичальника (гаранта, страховика) в діловому світі, його відповідальність і готовність виконати взяті зобов`язання |
| 1.1.3 Юридичний | 1.1.3 Недоліки у складанні й оформленні кредитного договору, договору поруки, гарантійного листа, договору страхування |
| 1.2. Ризик, пов`язаний із предметом застави | |
| 1.2.1 Ризик ліквідності | 1.2.1 Неможливість реалізації предмета застави |
| 1.2.2 Кон`юнктурний | 1.2.2 Можливе знецінення предмета застави за період дії кредитної угоди |
| 1.2.3 Ризик загибелі | 1.2.3 Загибель предмета застави |
| 1.2.4 Юридичний | 1.2.4 Недоліки у складанні й оформленні договору застави |
Складовими ризику кредитної операції визнаються: очікувані втрати (середні втрати); неочікувані втрати (відхилення від середнього, причому негативне). У зв`язку з цим, банки в менеджменті ризиків використовують принцип покриття втрат, який припускає, що: резерви на відшкодування втрат покривають очікувані втрати; кожна операція потребує частини резервів; капітал покриває неочікувані втрати за вирахуванням резерву.
45 Диференцыацыя позичкового %
У світовій практиці найчастіше застосовують такі методи встановлення процентної ставки
- метод «Вартість - плюс» Процентна ставка включає:
- вартість залучення кредитних ресурсів банку;
- операційні витрати, пов'язані з процесом кредитування (зарплата кредитних працівників, вартість обслуговування кредиту і контролю за ним та ін.);
- премію за ризик невиконання зобов'язань клієнтом;
- премію за ризик, обумовлений тривалістю періоду кредитування;
- бажаний рівень прибутковості кредиту, що забезпечить достатні виплати акціонерам банку.
;
- метод «Базова ставка - плюс» Процентна ставка розглядається як сума
- базової ставки - ставки першокласним позичальникам, ставки пропозиції міжбанківського регіонального ринку; ставки пропозиції на міжнародних міжбанківських ринках
- кредитного спреду - включає премію за ризик невиконання зобов'язань клієнтом і премію за термін надання кредиту
- бажаного рівня прибутковості.
;
- метод «Надбавки» Процентна ставка розглядається як середня вартість витрат на залучення банком коштів на грошовому ринку і надбавка (премія за кредитний ризик і прибуток банку). Не більша за 0, 35-0, 75%.
;
- аналіз прибутковості клієнта Можливо зниження процентної ставки нижче середньої, що стає можливим якщо різниця між доходами і витратами перевищує середню норму прибутковості банку. При цьому, доходи включають процентні та комісійні доходи від кредитних, валютних, факторингових та інших операцій, від надання трастових, консалтингових послуг. Витрати включають процентні витрати, витрати на утримання банківських працівників, на вивчення кредитної документації тощо.
.
|
|