Банковские риски, виды, способы минимизации.

Риск представляет собой событие, которое может произойти или не произойти. Он отражает неопределенность исхода деятельности и возможность неблагоприятного исхода деятельности для банка.

Все риски делятся на 2 вида:

1) чистые – возможность получения убытков или нулевого результата;

2) спекулятивные – вероятность получить как положительный, так и отрицательный результат.

Риск – вероятность потери банком части своих ресурсов, недополуче­ния доходов или проведение дополнительных расходов в результате совершения банковских операций. Потери выступают обобщающим показателем, характеризующим риск.

В соответствии с официальными документами ЦБ под риском банков­ской деятельности понимается «возможность утери ликвидности и/или финансовых потерь (убытков), связанных с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка».

К внешним факторам относят:

a) емкость и доходность отечественных и международных финансо­вых рынков, которые могут не отвечать интересам банка;

b) негативные отраслевые и региональные тенденции развития эко­номики;

c) неблагоприятные изменения государственной экономической по­литики;

d) неблагоприятные изменения нормативно–правовых условий бан­ковской деятельности.

Внутренние факторы делятся на 2 подгруппы:

a) риски, возникшие в результате некомпетентных и неправомер­ных действий отдельных работников;

b) риски, которые формируются решениями управленческого персо­нала (кредитный; риск потери ликвидности; процентный; рыночный; операционный; риск не перевода средств (страновой); правовой; риск потери репутации банка).

Кредитный риск является основным (50% всех потерь связаны с ним). Он представляет собой риск неспособности или нежелания контрагента исполнять свои договорные обязательства (платеж). Этот риск также называется риском дефолта или риском контрагента. Риск потери ликвидности – риск невыполнения банком своих обяза­тельств или необеспечения требуемого роста активов. Процентный риск связан с влиянием на финансовое состояние банка неблагоприятных изменений процентных ставок. Рыночный риск возникает в результате изменения рыночных цен. Страновой риск связан с экономическими, политическими и соци­альными условиями страны заемщика (размещения средств). Правовой риск – риск обесценения активов и увеличения обяза­тельств по причине неадекватных или некорректных юридических со­ветов, либо по причине неверно составленной документации вслед­ствие заблуждения или злонамеренных действий.

Способы минимизации рисков:

1. отказ от чрезмерно рисковой деятельности (метод отказа);

2. профилактика или диверсификация (метод снижения);

3. аутсорсинг затратных рисковых функций (метод передачи);

4. формирование резервов или запасов (метод принятия);

5. страхование.