Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Анализ межбанковских операций.






Относительно обособленным сегментом денежного рынка является межбанковский рынок, где привлекаются и размещаются временно свободные денежные ресурсы кредитных организаций. В широком смысле под МБК понимается любая операция, которая содержит элемент кредитования (кредитная, депозитная, отрицательное сальдо по кор счетам, исполненные гарантии, лизинг, факторинг и др.) Поскольку контрагентами выступают банки, каждая операция для одной из сторон является пассивной (привлечение средств), для другой – активной (размещение ресурсов).

Показатели роста МБК относят к числу индикаторов кризисных ситуаций. В целом на динамику МБК оказывают влияние состояние платежного оборота, рынка гос ценных бумаг, валютного рынка, процентная ставка. Изменение данных факторов вызывают в структуре МБК рост кр/ср кредитов и снижение д/ср, либо наоборот.

Направления анализа:

• Анализ видов фин инструментов

• Ретроспективный анализ сделок

• Анализ котировок

• Анализ спрэдов между ценовыми индикаторами

• Анализ исков

• Влияние рынка гос ценных бумаг и вал рынка на % ставки

На рынке МБК банки по своей инициативе могут использовать след ПДМ:

1. Однодневный кредит овернайт для поддержки ликвидности;

2. Депозиты по фиксированной ставке для изъятия ликвидности.

Эти инструменты формируют предельные ставки МБК и имеют штрафной хар-р.

НБ может устанавливать лимиты на овернайт, но не на депозиты по фикс ставке.

По инициативе НБ на открытом рынке могут осущ-ся след операции:

1. Аукционные операции для сглаживания колебаний ликвидности: покупка/ прдажа гос ц.б. и ц.б. НБ на условиях РЕПО, эмиссия кр/ср облигаций НБ, депозитный аукцион, ломбардный аукцион.

Ставки по аукционным операциям устанавливаются не выше ставок по ПДМ и не ниже ставок по операций с ин ваютой. Ставки могут быть fix. Лимиты на операции не устанавливаются.

2. Двусторонние опреции на открытом рынке – осущ-ся НБ по заявке банка на срок от 1 до 14 дней: ломбардный кредит по fix ставке, покупка у банков ин валютя на условиях СВОП, операции по встречному размещению депозитов.

Ставка устанавливается не ниже ставки по ПДМ и носит штрафной хар-р. Лимиты по проведению операций не устанавливаются.

3. Операции структурной настройки – не исп-ся в настоящее время.

Анализ МБК, как правило, осуществляется параллельно по активным и пассивным статьям баланса банка. Анализ структуры привлеченных и размещенных МБК проводится по видам валют в разрезе банков-резидентов и банков-нерезидентов. Изучается соответствие сроков привлечения и размещения средств, анализируется динамика % маржи. После завершения изучения количественных данных рассчитываются К-ты рефинансирования. Их анализ показывает зависимость банка от рынка МБК. Рассчитываются как отношение полученных МБК к валюте баланса банка, либо обязательствам банка, либо собственному капиталу, либо УФ банка. Рассчитывается также соотношение полученных и выданных МБК, отношение полученных МБК к кредитам клиентов. Эти показатели характеризуют роль и место привлеченных МБК в ресурсах кредитной организации.

Доп-но может быть рассмотрена динамика соотношений полученных МБК и их исп-я по следующим направлениям: пополнение ликвидных А, покрытие неликвидных А и др.


18.

Важной задачей анализа является исследование динамики привлеченных средств, включая показатели структурной динамики. При ее изучении определяются темпы роста каждой группы ресурсов по отношению к уровню предыдущего года и среднего темпа роста (прироста, уменьшения).

Показатели использования ресурсов

1. отношение обязательств к валюте баланса

2. отношение обязательств к сумме рисковых активов

3. отношение привлечённых средств к доходным активам

4. отношение привлечённых средств к сумме кредитных вложений

5. К изменч-сти ост-ка=миним-й ост-к/среднедн-й ост-к–отклон-е от 1 показ-т сезонность колебаний

6. К оседания средств = (остаток на конец периода – остаток на начало) / оборот по поступлению

7. К прилива привлеч-х ср-в = (ост-к на кон. периода – остаток на начало) /остаток на начало периода

8. ср. срок хран-я вкладн. рубля = ср. дневной ост-к * срок хранения/ об-т по возврату ср-в за период

9. средняя ст-сть депоз-й базы = (начисл-е и оплач-е % по депозитам * 360 * 100: количество дней в периоде) / (среднедневной остаток – среднедневной остаток отчислений в фонд обязательных резервов)

10. ресурсоёмкость операций = затраты по привлечению/ валовой доход банка

11. ресурсоотдача = валовой доход /затраты по привлечению

12.К эласт-сти=(изм-е ст-ки /прирост депоз-в)хар-зует влияние изм-я ст-ки по депоз-м на V депоз-в.

13. объём эффективных ресурсов, которые могут быть направлены на кредитные вложения уставный фонд + собственные средства + депозиты + остатки на счетах клиентов + прочие привлечённые – ресурсы, вложенные в здания и оборуд-е – остатки на счетах до востребования и до 30 дней – остатки от 31 до 90 дней – ост-ки свыше 90 дней – ост-ки по валютным счетам – средства, размещённые в ликвидные ак-вы, исключающие их исп-ние для выдачи кредитов хар-т неисп-ный резерв для кред-ния

14. объём свободных кред-х ресурсов = эфф-ные кред-е ресурсы – фактические кредитные вложения

15. эффективность использования кредитных ресурсов = (сумма фактических кредитных вложений * период кредитования): (сумма эффективных кредитных ресурсов *период кредитования)

отклонении я от 1 покажет степень недоиспользования кредитных ресурсов

Годовая динамика цены ресурсов характеризуется следующими показателями:

1. ср. годовая ст. по вкладам до востреб-я = %, уплач-е за год по вкладам до востреб-я /ср. ост-к по вкладам до востреб-я.

2. ср. год-я ст-ка по срочн. депозитам = %, уплач-е за год ср-м депозитам / ср. ост-к по ср-м депозитам

Показатели реальной стоимости ресурса:

1. ставка привлечения, откоррект-ная на ФОР = ставка по депозиту /(1 – ставка по ФОР)

2. депозитно-резервный мультипликатор = сумма депозита в рублях / ФОР в рублях

3. ст-ка привлечения, откоррект-я на инфляцию=(ст-ка депозита + ст-ка инфляции)*уровень инфляции

4. ст-ка привлечения, откоррект-я на ФОР и инфляцию = (ст-ка депозита – ур-нь инфляции*(1 – ст-ка

ФОРа)) /((1 – ур-нь инфл.) * (1 – ставка ФОРа)







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.