Тема 12. Применение систем эконометрических уравнений

Содержание темы:

Использование систем одновременных уравнений для построения макроэкономических моделей функционирования экономики страны. Статистические и динамические модели экономики.

Использование систем одновременных уравнений для исследования спроса и предложения. Линейная модель спроса и предложения.

Примерные типовые задачи по эконометрике для подготовке к междисциплинарному экзамену:

Задача 1.

Фирма провела рекламную компанию. Через 5 недель было решено проанализировать эффективность этого вида рекламы, сопоставив недельные объемы продаж (У, тыс. руб.) с расходами на рекламу (X, тыс. руб.).

1. Вычислить выборочный коэффициент корреляции, характеризующий взаимосвязь признаков У и X.
2. Оценить тесноту линейной корреляционной зависимости.
3. Проверить значимость коэффициента корреляции при = 0, 02.

Задача 2.

По данным 15-летних наблюдений построена следующая регрессионная модель

;

s_a = (……….) s_b = 0, 2197

t_a = -10, 0 t_b = (………..)

Здесь через y обозначен ВНП, через x — денежная масса;

s_a и s_b — стандартные ошибки вычисления коэффициентов a и b

соответственно; t_a и t_b — t статистики коэффициентов a и b.

1. Заполнить скобки
2. Оценить статистическую значимость параметров регрессии при уровне значимости = 0, 02.
3. Оценить общее качество уравнения регрессии.
4. Найти оценку выборочного коэффициента корреляции.

Задача 3.

По выборке объема n = 10 получены следующие результаты:

; ; ; ; r_xy = 0, 75.

1. По МНК оценить коэффициенты уравнения регрессии y на x. Найти выборочное уравнение регрессии.
2. Проверить гипотезу о статистической значимости коэффициента корреляции.
3. Проверить общее качество уравнения регрессии с использованием коэффициента детерминации R² .

Задача 4.

Рассматривается структурная модель системы эконометрических уравнений

1. Исследовать на идентифицируемость структурную модель системы эконометрических уравнений.
2. Сделать вывод о возможности нахождения структурных коэффициентов.